Basé sur une stratégie de stop loss suiveur dynamique

Aperçu

Cette stratégie vise à utiliser la fonction de suivi des arrêts de la plate-forme Bitmestra pour ajuster dynamiquement le prix de l’arrêt de manière à obtenir des arrêts plus précis et plus flexibles. La stratégie n’est pas utilisée pour les entrées et les sorties, mais pour donner une plage d’arrêt raisonnable dans différentes conditions de marché.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise principalement trois indicateurs: prix maximum, prix minimum et prix de clôture. La stratégie définit d’abord la portée des arrêts pour les positions longues et courtes, c’est-à-dire la distance d’arrêt à plusieurs têtes.longoffsetet la distance d’arrêt de la traque à videshortoffsetLes positions longues ont une distance par défaut de 228,5 points, tandis que les positions courtes ont une distance par défaut de 243,5 points.

La stratégie utilise ensuite les ajustements logiques suivants pour suivre le prix de la pertetrailstop:

• Le prix minimum d’une ligne K la plus récente est inférieur au prix d’arrêt de suivi de la ligne K précédente, et le prix minimum de la ligne K la plus récente est supérieur au prix d’arrêt de suivi des deux lignes K précédentes, alors le prix d’arrêt de suivi de la ligne K actuelle = le prix de clôture + la distance de suivi vide
• Si le prix maximal d’une ligne K la plus récente est supérieur au prix d’arrêt de suivi d’une ligne K précédente, et le prix maximal d’une ligne K supérieure à la racine supérieure est inférieur au prix d’arrêt de suivi de deux lignes K précédentes, alors le prix d’arrêt de suivi de la ligne K actuelle = prix de clôture - distance de suivi d’arrêt multiple
• Le prix le plus élevé d’une ligne K la plus récente est supérieur au prix d’arrêt de suivi d’une ligne K précédente, alors le prix d’arrêt de suivi de la ligne K actuelle = la valeur maximale (le prix d’arrêt de suivi de la ligne K précédente, le prix le plus élevé d’une ligne K la plus récente - la distance d’arrêt de suivi de la position longue)
• Le prix le plus bas d’une ligne K la plus récente est inférieur au prix d’arrêt de suivi d’une ligne K précédente, alors le prix d’arrêt de suivi de la ligne K actuelle = la valeur minimale (le prix d’arrêt de suivi de la ligne K précédente, le prix le plus bas d’une ligne K la plus récente + la distance de suivi de suivi de la position courte)
• Sinon, le prix de clôture est le prix de l’arrêt de suivi de la ligne K actuelle.

Cela permet de suivre en temps réel les variations des prix les plus élevés et les plus bas du marché et d’adapter le prix de stop loss pour réaliser un stop loss dynamique.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la réalisation d’un stop loss de suivi vraiment dynamique et flexible. Par rapport à un prix de stop fixe, le suivi dynamique permet d’ajuster la portée de stop loss en fonction des fluctuations du marché, d’éviter des pertes inutiles causées par une distance de stop loss trop grande et d’éviter que la distance de stop loss trop petite ne soit frappée par des fluctuations normales des prix. Cela réduit à la fois les pertes inutiles et réduit la probabilité de stop loss prématuré.

Un autre avantage est que la distance de stop-loss peut être personnalisée et optimisée. L’utilisateur peut choisir une plage de stop-loss adaptée à lui-même en fonction des caractéristiques et des styles de négociation des différentes variétés. Cela permet à la stratégie de s’appliquer à un plus large éventail de scénarios.

Enfin, la logique d’arrêt des pertes de cette stratégie est simple, claire, facile à comprendre et facile à développer et à intégrer dans d’autres stratégies, ce qui est l’un de ses avantages.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

1. Les stop-loss dynamiques ne permettent de réduire les pertes que dans des conditions normales et ne peuvent pas résister aux pertes causées par des événements majeurs ou des situations extrêmes. C’est la limitation de stop-loss dynamiques.

2. Si la distance d’arrêt de suivi est trop grande, cela peut entraîner une expansion des pertes. Si la distance est trop petite, cela peut entraîner une arrêt prématurée. La distance doit être soigneusement testée et optimisée en fonction des caractéristiques de la variété.

3. Il existe un certain risque supplémentaire de voir la distance de stop-loss trop grande pendant les quelques lignes K après le début de la position, en raison du suivi des mécanismes de stop-loss.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Optimisation des paramètres de différentes variétés: en fonction des indicateurs tels que le degré de fluctuation des différentes variétés, la portée des fluctuations au cours de la journée, le choix d’une distance d’arrêt raisonnable pour le suivi des têtes multiples et des têtes vides. C’est la direction d’optimisation la plus importante.

2. Réduire le risque supplémentaire de quelques lignes K après l’ouverture de la position: il est possible de limiter l’amplitude d’ajustement de la distance de stop loss suivie sur plusieurs lignes K après l’ouverture de la position, pour éviter une distance de stop loss excessive.

3. Combinaison avec les indicateurs de volume de transactions: réduire la distance de stop-loss pendant la phase d’augmentation du volume de transactions, par exemple, pour éviter les stop-loss arbitragés.

4. Combinaison avec d’autres stratégies d’entrée et de sortie: le rôle principal de cette stratégie est de suivre les arrêts, elle peut être intégrée à d’autres stratégies et utilisée en combinaison avec les règles d’entrée et de sortie.

Résumer

La stratégie implémente la fonction de suivi dynamique des arrêts de perte en fonction des variations des prix les plus élevés et les plus bas de la transaction. Cela permet de réduire efficacement les pertes inutiles dans des conditions normales et de mieux résoudre le problème des arrêts de perte fixes trop grands ou trop petits.