डोनकियान वेव अनुकूली बाजार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति डोंचियन चैनल पर आधारित है, जो बाजार की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अनुकूलित है। जब कीमत डोंचियन चैनल को तोड़ती है, तो ट्रेंड ट्रैकिंग की जाती है; जब कीमत चैनल के अंदर वापस आती है, तो स्टॉप-लॉस-प्लॉसिंग की जाती है।
रणनीति सिद्धांत
एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें, जिससे एक डोंगचीआन चैनल बनाया जा सके। चैनल की मध्य रेखा अवधि के उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है।
जब कीमत चैनल के ऊपर से गुजरती है, तो मल्टीहेड खोलें; जब कीमत चैनल के नीचे से गुजरती है, तो खाली खोलें।
स्टॉप लाइन चैनल के बीच की रेखा को ट्रैक करती है; स्टॉप लाइन चैनल के एक निश्चित अनुपात को ट्रैक करती है।
जब कीमत वापस चैनल के अंदर आती है, तो स्टॉप-लॉस-प्लीज़िंग होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का उपयोग करने के लिए, डोंगचीआन चैनल प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है, जिससे बाजार में तेजी से सफलता प्राप्त होती है।
चैनल के मध्य में लाइन ट्रैकिंग के साथ, लाभप्रद सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।
उपयोगकर्ता द्वारा सेट किए गए स्टॉप एम्पलीफायर के अनुसार, उचित रूप से लाभ कमाने के लिए जगह बढ़ाएं।
विभिन्न परिदृश्यों के लिए अनुकूलित करने की क्षमता, जैसे कि स्टैकिंग, ब्रेकआउट, रिवर्सिंग, आदि, स्थिति को लचीले ढंग से समायोजित करना।
रणनीतिक लेन-देन का तर्क सरल और स्पष्ट है और इसे समझना और समझना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति केवल ब्रेक-इन लेनदेन पर आधारित है, और बाजार को समेकित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है।
गलत सिग्नल को तोड़ने का खतरा है, अन्य संकेतकों के साथ सत्यापन की आवश्यकता है।
अनुचित स्टॉप-लॉस सेटिंग्स, जो समय से पहले नुकसान या कम मुनाफे का कारण बन सकती हैं
चैनल चक्र की गलत सेटिंग ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता को प्रभावित करती है।
बहुत बड़ी स्थिति स्थापित करना, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के खाते के प्रभाव को बढ़ाता है।
रोबोट ट्रेडिंग में अप्रत्याशित रुकावट का खतरा है और सिस्टम को स्थिर और विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन
व्यापार की मात्रा के संकेतकों के साथ, झूठी सफलताओं का पीछा करने से बचें।
प्रवृत्ति सूचक निर्णय बढ़ाने के लिए, स्थिति खोलने के संकेतों की सटीकता में सुधार।
स्टॉप-स्टॉप-लॉस एल्गोरिदम का अनुकूलन करें और गतिशील समायोजन करें।
बाजार की स्थिति के अनुसार वास्तविक समय में स्थिति प्रबंधन रणनीति को समायोजित करना।
रात के समय और रात से पहले के आंकड़ों का अध्ययन करें, बेहतर समय की तलाश करें।
विभिन्न आवधिक मापदंडों का परीक्षण करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें
मॉडल सत्यापन मॉड्यूल जोड़ें, ओवरफिट से बचें
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक सरल और व्यावहारिक अनुकूलन प्रवृत्ति रणनीति है. यह तेजी से प्रवृत्ति तोड़ने पकड़ने, लाभ संरक्षण और अन्य सुविधाओं है. लेकिन यह भी इस तरह के रूप में कुछ कमियों के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के रूप में के
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's Donchian Strategy", shorttitle = "Donchian str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
tp = input(defval = 10, minval = 1, title = "Take profit")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
pclen = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showof = input(true, defval = true, title = "Show Offset")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2
tpl = h * (100 + tp) / 100
tps = l * (100 - tp) / 100
//Lines
tpcol = showll ? color.lime : na
pccol = showll ? color.blue : na
slcol = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(tpl, offset = offset, color = tpcol, title = "TP Long")
plot(h, offset = offset, color = pccol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = slcol, title = "Cannel Center")
plot(l, offset = offset, color = pccol, title = "Channel Low")
plot(tps, offset = offset, color = tpcol, title = "TP Short")
//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
mo = 0
mo := strategy.position_size != 0 ? 0 : high >= center and low <= center ? 1 : mo[1]
if h > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and needlong and truetime and mo)
strategy.exit("TP Long", "Long", limit = tpl, stop = center)
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and needshort and truetime and mo)
strategy.exit("TP Short", "Short", limit = tps, stop = center)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")