डबल ईएमए गोल्डन क्रॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल ईएमए गोल्ड क्रॉसिंग रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति दो अलग-अलग अवधि के ईएमए औसत रेखाओं का उपयोग करती है, जो खरीद और बेचने के संकेतों को उनके क्रॉसिंग रूप के अनुसार उत्पन्न करती है। जब छोटी अवधि ईएमए पर लंबी अवधि ईएमए से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब छोटी अवधि ईएमए के नीचे लंबी अवधि ईएमए से गुजरती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति मध्यम-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक कर सकती है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत के चरण में समय पर व्यापार के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक शामिल हैंः
EMA और EMA की लंबाई सेट करें। यहाँ EMA की लंबाई 12 है और EMA की लंबाई 26 है।
फास्ट लाइन ईएमए और धीमी लाइन ईएमए की गणना करें। फास्ट लाइन ईएमए प्रतिक्रिया तेज है, धीमी लाइन ईएमए प्रतिक्रिया अधिक स्थिर है।
ईएमए के क्रॉसिंग को समझने के लिए, एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें। जब ईएमए पर एक तेज लाइन धीमी ईएमए को पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करें; जब ईएमए के नीचे एक तेज लाइन धीमी ईएमए को पार करती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न करें।
सिग्नल के अनुसार प्रवेश अधिक करने के लिए, यदि कोई रिवर्स कॉपीराइट स्थिति है, तो पहले कॉपीराइट स्थिति को हटा दें, फिर अधिक स्थिति खोलें कॉपीराइट के समान
स्टॉप लॉस सेट करें. जब आप बहुत अधिक करते हैं, तो कीमत गिरने से पहले कम होने पर एक निश्चित अनुपात बंद हो जाता है।
सिग्नल के आधार पर। तेज लाइन ईएमए के तहत धीमी लाइन ईएमए के माध्यम से कई टिकटों को समतल करें। तेज लाइन ईएमए पर धीमी लाइन ईएमए के माध्यम से खाली टिकटों को समतल करें।
यह रणनीति सरल और स्पष्ट है कि ईएमए की दो लाइनों के क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का न्याय करने के लिए, प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है। तेज ईएमए अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों के लिए संवेदनशील है, धीमी ईएमए लंबी अवधि की प्रवृत्ति प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक स्थिर है। दो लाइनों का क्रॉसिंग प्रवृत्ति में बदलाव का निर्धारण करने के लिए एक अपेक्षाकृत क्लासिक तरीका है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
अवधारणा सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है। ईएमए और क्रॉसिंग मान्यता प्राप्त प्रभावी तकनीकी संकेतक और संकेत हैं।
इस प्रकार, यह ट्रेंड को ट्रैक करने और ट्रेंड के अवसरों को पकड़ने में मदद करता है।
द्वि-ईएमए सेटिंग्स के साथ, शॉर्ट-टर्म बाजार के शोर से बचा जा सकता है।
प्रवेश के स्पष्ट नियम, बाहर निकलने के नियम और रोक-तोड़ के नियम हैं, और कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें कोई भी स्थिति नहीं है।
केवल कुछ मापदंडों की आवश्यकता होती है, अति-अनुकूलन के लिए आसान नहीं है। मापदंडों को समायोजित करना आसान है, जो शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है।
यह स्वतंत्र रूप से या अन्य रणनीतियों के संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
डबल ईएमए क्रॉसिंग गलत संकेत और लगातार क्रॉसिंग के लिए प्रवण है.
अन्य संकेतकों की सहायता से पुष्टि की आवश्यकता होती है।
डबल ईएमए रणनीतियाँ उच्च और निम्न को पकड़ने के लिए आसान हैं, स्थिति के आकार को उचित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, या स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेट करें।
रिटर्निंग वक्र में कुछ हद तक ओवरफिट हो सकता है। स्थिरता का आकलन करने के लिए पैरामीटर संवेदनशीलता परीक्षण किया जाना चाहिए।
समय पर रोक न लगाना अधिक नुकसान का कारण बन सकता है। उचित रोक की स्थिति स्थापित की जानी चाहिए।
लेन-देन शुल्क वास्तविक लाभ को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न प्रकार के शुल्क कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें। चरणबद्ध अनुकूलन और मशीन सीखने के तरीकों को पेश किया जा सकता है।
ADX, CCI और अन्य संकेतकों जैसे ट्रेंड फिल्टर जोड़ें, अनिश्चितता के तहत गलत ट्रेडिंग से बचें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक लेनदेन की गति है, व्यापार की मात्रा, ऊर्जा की लहर आदि जैसे ऊर्जा के संकेतक बढ़ाएं।
एक गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र स्थापित किया गया है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस स्थिति को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकता है।
सम्बंधित किस्मों के साथ संयोजन करें और जोखिम के लिए सम्बंधित किस्मों का उपयोग करें।
मशीन सीखने के एल्गोरिदम को जोड़ना, एआई का उपयोग पैरामीटर अनुकूलन, विशेषता इंजीनियरिंग, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के लिए करना।
ट्रेडिंग लागत कारकों को ध्यान में रखते हुए, स्टॉपलॉस और पोजीशन आकार को समायोजित करें, और ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करें।
विभिन्न नस्लों की विशेषताओं के लिए डिजाइन मापदंडों के साथ, यह रणनीति को अधिक अनुकूलित करता है।
स्थिरता बढ़ाने के लिए अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन के लिए एक समग्र रणनीति ढांचे का डिजाइन करना
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों को अधिक परिष्कृत और स्थिर बनाया जा सकता है और वास्तविक लेनदेन में अधिक स्थायी और स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग दो ईएमए क्रॉसिंग ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए किया जाता है, जो मध्य-लंबी प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है। रणनीति का लाभ यह है कि इसका उपयोग करना आसान है, यह अच्छी तरह से वापस आ गया है और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। पैरामीटर अनुकूलन, सहायक तकनीकी संकेतकों को जोड़ने, गतिशील स्टॉप-लॉस सेट करने, और व्यापार लागत पर विचार करने जैसे उपायों से रणनीति को बेहतर बनाया जा सकता है। यह रणनीति स्वतंत्र रूप से उपयोग की जा सकती है, लेकिन यह अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन में भी हो सकती है, और इसकी बहुत अच्छी व्यावहारिकता है।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(true,"UseStopLoss")
window() => time >= timestamp(StartYear, StartMonth, StartDay,00,00) ? true : false
stopLoss = input(20, title = "Stop loss percentage(0.1%)")
maFastSource = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 12, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 26, title = "Slow MA Period", minval = 1)
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = #7a8598, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = #e08937, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
longEMA = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossunder(maFast, maSlow)
shortEMA = crossover(maSlow, maFast)
exitShort = crossover(maFast, maSlow)
if (longEMA)
strategy.entry("LongId", strategy.long, when=window())
if (shortEMA)
strategy.entry("ShortId", strategy.short, when=window())
if (UseStopLoss)
strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)