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कारोबेन मीन्स रिवर्शन के साथ स्केलेड नॉर्मलाइज्ड वेक्टर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-03 16:56:13
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अवलोकन

यह रणनीति कारोबेन मीन रिवर्सन इंडिकेटर और प्राइस मोमेंटम पर आधारित है। यह ट्रेंड जजमेंट के लिए प्राइस मोमेंटम सहायक इंडिकेटर का उपयोग करती है और विशिष्ट प्रविष्टि के लिए कारोबेन मीन रिवर्सन इंडिकेटर को जोड़ती है। यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

सबसे पहले, रणनीति मूल्य गति संकेतक प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवधियों में कीमतों के परिवर्तन की दर की गणना करती है। जब मूल्य गति संकेतक गतिशील सीमा रेखा के ऊपर पार करता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब यह नीचे पार करता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

फिर यह विशिष्ट प्रविष्टि समय निर्धारित करने के लिए कारोबेन औसत प्रतिगमन संकेतक को जोड़ती है। कारोबेन औसत प्रतिगमन संकेतक की गणना कीमतों की औसत प्रतिगमन प्रकृति के आधार पर की जाती है, जो मूल्य उतार-चढ़ाव के त्वरण और पथ को प्रतिबिंबित कर सकती है। इस संकेतक में एक अंतर्निहित सिनोइडल विशेषता है जो प्रवृत्ति की दिशा और समय निर्धारित करने में मदद करती है।

जब मूल्य गति संकेतक एक संकेत उत्पन्न करता है, यदि कारोबेन औसत प्रतिगमन संकेतक संबंधित दिशात्मक क्षेत्र में है, तो एक प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ

  1. रणनीति में मूल्य गति और औसत प्रतिगमन कारकों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है।

  2. कारोबेन मीन रिवर्सन सूचक मूल्य मोड़ बिंदुओं का सटीक रूप से पता लगा सकता है और प्रवेश समय की सटीकता में सुधार कर सकता है।

  3. रखरखाव अवधि को पैरामीटर समायोजन द्वारा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जो विभिन्न समय सीमाओं के लिए उपयुक्त है।

  4. बाजार परिवर्तनों के अनुकूल प्रतिक्रिया के लिए गतिशील सीमा को वास्तविक समय में समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम

  1. रणनीति का अनुसरण करने वाले रुझान के रूप में, यह सीमाबद्ध रुझानों में फंसने का खतरा है।

  2. कारोबेन मीन रिवर्सन सूचक में एक निश्चित विलंब है, जो मूल्य मोड़ बिंदुओं को याद कर सकता है।

  3. अत्यधिक धारण अवधि से होने वाले घाटे के विस्तार से बचने के लिए धारण अवधि पैरामीटर की निगरानी की जानी चाहिए।

  4. गतिशील सीमा को उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और बहुत व्यापक नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रवेश के अवसरों को याद किया जा सकता है।

संबंधित जोखिम प्रबंधन विधियाँः

  1. रुझान आकलन संकेतकों का उपयोग समय पर बाजारों और बाहर निकलने की स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है।

  2. देरी को कम करने के लिए कारोबेन मीन रिवर्सन सूचक के लिए उचित देरी का चयन करें।

  3. विभिन्न रखरखाव अवधि मापदंडों का परीक्षण करें और उपयुक्त चुनें।

  4. प्रविष्टियों की कमी से बचने के लिए गतिशील सीमा सीमा को समायोजित करें.

सुधार दिशाएँ

  1. मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मूल्य गति की गणना के लिए विभिन्न अवधियों का परीक्षण करें।

  2. अस्थिरता संकेतक जोड़ें और स्टॉप लॉस सेट करें।

  3. अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कारोबेन मीन रिवर्शन सूचक के मापदंडों को अनुकूलित करें।

  4. सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वॉल्यूम जैसे अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़ें।

  5. मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति व्यापक रूप से मूल्य गति और औसत प्रतिगमन कारकों का उपयोग करती है, जिसमें प्रवृत्ति निर्णय और संकेत उत्पादन में मजबूत क्षमताएं हैं। यह पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल हो सकती है। रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रवेश समय और स्टॉप लॉस के संबंध में आगे अनुकूलन किया जा सकता है। यह रणनीति आगे के शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// author: capissimo
strategy("Normalized Vector Strategy, ver.3 (sc)", precision=2, overlay=false)
// This is a scaled Normalized Vector Strategy with a Karobein Oscillator
// original: Drkhodakarami (https://www.tradingview.com/script/Fxv2xFWe-Normalized-Vector-Strategy-By-Drkhodakarami-Opensource/)

// Repainting: in general there two types of repainting:
// * when the last candle is constantly being redrawn
// * when the indicator draws a different configuration after it has been deactivated/reactivated, i.e. refreshed

// The former is a natural behaviour, which presents a constant source of frustration, 
// when a signal directly depends on the current market situation and can be overcome 
// with various indirect techniques like divergence.

// The latter suggests a flaw in the indicator design.
// Unfortunately, the Normalized Vector Strategy is repainting in the latter sense, although being
// really promising. Would be nice if our community suggests a solution to this problem ))

// This strat consistently performs with high accuracy, showing up to 96% scores
// Here are some of the best parameters:
// TF     Lookback   Performance (ca.)
// 1m     13         92%
// 3m     34         92%
// 5m     85         92%
// 15m    210        90%
// 30m    360        89%
// 1H     1440,720   94%, 87%

// The Karobein Oscillator has an intrinsic sinusoidal behaviour that helps in determining direction and timing.
// It does not repaint.
// original: alexgrover (https://www.tradingview.com/script/JiNi0f62-Karobein-Oscillator/)

scaleMinimax(X, p, min, max) => 
    hi = highest(X, p), lo = lowest(X, p)
    (max - min) * (X - lo)/(hi - lo) + min

price    = input(close,  "Price Data")
tf       = input(34,     "Timeframe", minval=1, maxval=1440)
thresh   = input(14.,    "Threshold", minval=.1, step=.1) 
div      = input(1000000,"Divisor", options=[1,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000,100000000])
showVol  = input(false,  "Volume")
useold   = input(true,   "Use Old System")

lime  = color.new(color.lime, 10), fuchsia = color.new(color.fuchsia, 10), 
black = color.new(color.black, 100), gray = color.new(color.gray, 50)

vol  = useold ? security(syminfo.tickerid, tostring(tf), volume, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) 
              : security(syminfo.tickerid, tostring(tf), volume)
obv  = cum(change(price) > 0 ? vol : change(price) < 0 ? -vol : 0*vol)
prix = showVol ? obv : price
    
getdiff(prc, tf) =>
    prev  = useold ? security(syminfo.tickerid, tostring(tf), prc[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) :
                     security(syminfo.tickerid, tostring(tf), prc[1])
    curr  = useold ? security(syminfo.tickerid, tostring(tf), prc, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) : 
                     security(syminfo.tickerid, tostring(tf), prc)
    (curr/prev) - 1
    
p  = getdiff(prix, tf)
up = thresh/div, dn = -thresh/div
longCondition  = crossover(p, up)
shortCondition = crossunder(p, dn)

bg = longCondition ? lime : shortCondition ? fuchsia : black
cl = p > up ? color.green : p < dn ? color.red : color.silver

bgcolor(bg, editable=false)
plot(scaleMinimax(up, 2500, -1, 1), color=lime, editable=false, transp=0)
hline(0, linestyle=hline.style_dotted, title="base line", color=gray, editable=false)
plot(scaleMinimax(dn, 2500, -1, 1), color=fuchsia, editable=false, transp=0)
plot(scaleMinimax(p, 2500, -1, 1), color=cl, style=plot.style_histogram, transp=70, editable=false)
plot(scaleMinimax(p, 2500, -1, 1), color=cl, style=plot.style_linebr, title="prediction", transp=0, editable=false)

strategy.entry("L", true, 1, when=longCondition)
strategy.entry("S", false, 1, when=shortCondition)

alertcondition(longCondition, title='Long', message='Long Signal!')
alertcondition(shortCondition, title='Short', message='Short Signal!')

//*** Karobein Oscillator
per  = input(8, "Karobein Osc Lookback")

prix2  = ema(price, per)
a = ema(prix2 < prix2[1] ? prix2/prix2[1] : 0, per)
b = ema(prix2 > prix2[1] ? prix2/prix2[1] : 0, per)
c = (prix2/prix2[1])/(prix2/prix2[1] + b)
d = 2*((prix2/prix2[1])/(prix2/prix2[1] + c*a)) - 1

plot(scaleMinimax(d, 2500, -1, 1), color=color.orange, transp=0)
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