गॉसियन स्मूथिंग पर आधारित डिट्रेंडिंग रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक रणनीति है जो संभावित मूल्य उलट की पहचान करने के लिए एक अनुकूलित गॉथस स्लीव पर आधारित ट्रेंडिंग प्राइस हिलाव सूचक का उपयोग करती है। यह रणनीति, जो कि ट्रेंडिंग प्राइस हिलाव सूचक और मूल्य चक्र की गॉथस स्लीविंग मूविंग एवरेज को जोड़ती है, मूल्य पलटने के अवसरों को पकड़ने के लिए विशिष्ट प्रवेश और निकास स्थितियों को निर्धारित करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले प्रवृत्ति मूल्य उतार-चढ़ाव सूचकांक (GDPO) की गणना की जाती है, जो एक निश्चित अवधि के समापन मूल्य और सूचकांक चलती औसत की तुलना करके अल्पकालिक मूल्य चक्रों की पहचान करने के लिए की जाती है। इसके बाद GDPO को गॉथस स्लीव किया जाता है, और Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) का उपयोग करके गॉथस स्लीव तकनीक को लागू किया जाता है, जो शोर को फ़िल्टर करता है और मूल्य प्रवृत्ति का एक स्पष्ट चित्र देता है।
रणनीति के माध्यम से समतल करने के बाद जीडीपीओ के साथ अपने पिछड़े संस्करण के क्रॉसिंग की स्थिति के लिए विशेष प्रवेश और बाहर निकलने की शर्तों को निर्धारित किया गया है। जब समतल जीडीपीओ पर पिछड़े संस्करण और नकारात्मक है, तो अधिक प्रवेश; जब समतल जीडीपीओ के नीचे पिछड़े संस्करण या शून्य-अक्ष है, तो समतल स्थिति के लिए कई शीर्ष स्थिति। इसी तरह, जब समतल जीडीपीओ के नीचे पिछड़े संस्करण और वास्तविक है, तो खाली प्रवेश; जब समतल जीडीपीओ के नीचे पिछड़े संस्करण या शून्य-अक्ष है, तो समतल स्थिति के लिए खाली शीर्ष स्थिति।
चार्ट पर, GDPR और इसके लंबित संस्करणों को चिकनाई के बाद अलग-अलग रंगों में चित्रित किया गया है ताकि उनके क्रॉसिंग को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। शून्य-अक्ष को एक संदर्भ के रूप में चित्रित किया गया है। रणनीति के प्रवेश के दौरान पृष्ठभूमि रंग परिवर्तन को इंगित करने के लिए सेट करें। और GDPR के क्रॉसिंग पर प्रस्थान बिंदु को इंगित करने के लिए एक कांटा-प्रकार का चिह्न चित्रित किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन में प्रवृत्ति से बाहर निकलने की तकनीक और गॉस चिकनाई फ़िल्टरिंग शोर, अधिक स्पष्ट रूप से कीमतों में बदलाव के अवसरों की पहचान कर सकते हैं. अन्य आघात सूचकांकों की तुलना में, जीडीपीआरओ प्रवृत्ति से बाहर निकलने के साथ चक्र विश्लेषण के माध्यम से, सटीकता में सुधार कर सकता है। गॉस चिकनाई शोर की एक बड़ी मात्रा को हटा देती है, जिससे संकेतक संकेत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। विशिष्ट प्रवेश और निकास की स्थिति में नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति को पैरामीटर के समायोजन के लिए संवेदनशील है, जैसे कि चक्र की लंबाई, चिकनाई पैरामीटर, आदि, और उचित पैरामीटर संयोजन को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त रीट्रेसिंग की आवश्यकता है, अन्यथा बहुत सारे गलत संकेत हो सकते हैं। प्रवृत्ति के मामले में, इस रणनीति में लगातार नुकसान हो सकता है। स्टॉप-लॉस रणनीति को एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, रिवर्स विफलता इस रणनीति का मुख्य जोखिम है, और रिवर्स की संभावना निर्धारित करने के लिए आकृति विशेषताओं और प्रवृत्ति की ताकत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
गतिशील पैरामीटर को समायोजित करके, रुझान निर्णय के संकेतकों के साथ संयोजन में अनुकूलन किया जा सकता है, जिससे रणनीति की स्थिरता में सुधार होता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस भी सेट किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील रूप से चिकनाई मापदंडों को समायोजित करें, प्रवृत्ति में चिकनाई की ताकत बढ़ाएं, और गलत संकेतों को कम करें।
रुझान के आंकड़ों के साथ मिलकर, जैसे कि एडीएक्स, रुझान के दौरान लगातार नुकसान से बचने के लिए एक रिवर्स रणनीति।
अतिरिक्त स्टॉप-लॉस रणनीतियाँ, जैसे कि स्टॉप-लॉस को कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ समायोजित करना या स्टॉप-लॉस को मुनाफे के बाद स्थानांतरित करना।
प्रवेश की स्थिति को अनुकूलित करें, जो अन्य संकेतकों या रूपों के साथ मिलकर प्रवेश की सटीकता को बढ़ाने के लिए पुष्टि के रूप में हो सकती है।
पूंजी प्रबंधन का अनुकूलन करें, बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति और स्टॉपलॉस को समायोजित करें।
विभिन्न प्रकार के मूल्य डेटा जैसे कि सूर्य रेखा, गोचर रेखा आदि का परीक्षण करें और विभिन्न चक्रों में रणनीति के प्रभाव का आकलन करें।
संक्षेप
गोस स्मूद-टू-ट्रेंड रिवर्स रणनीति के आधार पर, जीडीपीओ सूचक का उपयोग मूल्य की अल्पकालिक आवधिकता की पहचान करने के लिए किया जाता है, और गोस शेल्वर तकनीक के सिग्नल निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, जो स्पष्ट प्रवेश और निकास स्थितियों के तहत रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए है। यह रणनीति प्रभावी रूप से रिवर्स ट्रेडिंग के जोखिम को नियंत्रित करती है, लेकिन पैरामीटर अनुकूलन और प्रवृत्ति निर्णय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गतिशील समायोजन, सूचक और स्टॉप-लॉस रणनीति के संयोजन की पुष्टि करके रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © DraftVenture
//@version=5
strategy(title="Gaussian Detrended Reversion Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Detrended Price Oscillator for price cycles
period_ = input.int(50, title="Price Length", minval=1)
barsback = period_/2 + 1
ma = ta.ema(close, period_)
dpo = close - ma[barsback]
// Rounded ALMA Calculations for gaussian smoothing
almaSource = dpo
almaWindowSize = input(title="Smoothing Length", defval=50)
lagLength = input(title="Lag Length", defval=25)
almaSmoothed = ta.alma(almaSource, almaWindowSize, 0.85, 6)
almaLag = almaSmoothed[lagLength]
// Reversion entry conditions
entryL = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed < 0
exitL = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0)
entryS = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed > 0
exitS = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0)
// Long entry and exit
if entryL
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitL
strategy.close("Long")
// Short entry and exit
if entryS
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitS
strategy.close("Short")
// Plot the oscillator
plot(almaSmoothed, title="GDPO", color=color.green)
plot(almaLag, title="Lag", color=color.white)
hline(0, title="Zero Line", color=color.white)
bgcolor(entryL ? color.new(color.green, 40) : na)
bgcolor(entryS ? color.new(color.red, 40) : na)
plotshape(series=ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.top, color=color.white, size=size.tiny)
plotshape(series=ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.bottom, color=color.white, size=size.tiny)
//Strategy by KP