दबाव संतुलन उच्च संभावना ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ट्रेडों की जीत की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति की दिशा और व्यापार के समय को निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों के संयोजन का उपयोग करती है। यह मुख्य रूप से तीन संकेतकों, MACD, PSAR और EMA का उपयोग करके निर्णय लेता है, जो स्टॉप-लॉस स्टॉप के साथ मिलकर एक कुशल लाभप्रदता प्राप्त करता है।
रणनीति सिद्धांत
ईएमए का उपयोग औसत रेखा की गणना करने के लिए करें, और समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें। ईएमए का बड़ा मूल्य वर्तमान में बढ़ते प्रवृत्ति में है, जबकि ईएमए का छोटा मूल्य वर्तमान में गिरावट की प्रवृत्ति में है।
MACD का उपयोग करके त्वरित और धीमी रेखा के अंतर को गणना करें, जब अंतर 0 से अधिक होता है तो यह वर्तमान में बढ़ता है, और जब अंतर 0 से कम होता है तो यह वर्तमान में गिरावट में होता है।
पीएसएआर का उपयोग करके निरंतर परिवर्तन बिंदुओं की गणना करें, जब पीएसएआर मूल्य अधिक हो तो यह वर्तमान में गिरावट की प्रवृत्ति में है, और जब पीएसएआर मूल्य कम हो तो यह वर्तमान में वृद्धि की प्रवृत्ति में है।
ऊपर दिए गए तीन संकेतकों के संयोजन से, प्रवृत्ति की एकरूपता का निर्णय लें। जब तीन संकेतकों के निर्णय के परिणाम समान होते हैं, तो प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, खरीद या बेचने का संचालन किया जा सकता है।
खरीद और बिक्री की शर्तों के अनुसार स्थिति खोलें, और स्टॉप-लॉस स्टॉप पॉइंट सेट करें, स्टॉप-लॉस या स्टॉप-लॉस शर्तों को पूरा करने पर स्थिति को बंद करें, और लाभ प्राप्त करें।
यह इस तरह से काम करता हैः
- खरीद की शर्तेंः गैर-बढ़ती प्रवृत्ति, MACD अंतर 0 से कम, ईएमए औसत से ऊपर समापन मूल्य
- बेचने की शर्तेंः ऊपर की ओर, MACD अंतर 0 से अधिक, EMA औसत से नीचे समापन मूल्य
- स्टॉप लॉस कंडीशनः कीमत अगले पीएसएआर तक पहुंच जाती है
- रोक शर्तें: सेट रोक अनुपात तक पहुँचें
रणनीतिक लाभ
प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए कई मापदंडों का उपयोग करें, और निर्णय की सटीकता में सुधार करें।
दबाव संतुलन का उपयोग करें, जब रुझान स्पष्ट हो तो स्थिति खोलें, लाभ की संभावना बढ़ाएं।
स्टॉप लॉस स्टॉपलॉस सेट करें, जो नुकसान को सीमित करता है और मुनाफे को लॉक करता है
लेन-देन के नियमों की स्पष्ट प्रणाली, व्यवस्थित लेनदेन के लिए उपयुक्त।
विभिन्न किस्मों और लेनदेन चक्रों के लिए अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर के साथ अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
प्रवृत्ति के आकलन में त्रुटियों के कारण स्थिति खोलने की दिशा में त्रुटि हो सकती है।
बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के कारण, संकेतकों में गलत संकेतों की संभावना है।
स्टॉप पॉइंट बहुत बड़ा है और इसे समय पर बंद नहीं किया जा सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग, जिसके कारण बहुत अधिक बार व्यापार होता है या समय पर स्थिति नहीं खुलती है।
ट्रेडों की कम तरलता के कारण, स्टॉपलॉस को नियोजित रूप से रोका नहीं जा सका।
जोखिम को पैरामीटर को अनुकूलित करके कम किया जा सकता है, स्टॉप-लॉस स्टॉप पॉइंट को समायोजित किया जा सकता है, और अच्छी तरलता वाली ट्रेडिंग किस्मों का चयन किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
EMA चक्र पैरामीटर को समायोजित करें और प्रवृत्ति के आकलन की सटीकता को अनुकूलित करें।
MACD संकेतक की संवेदनशीलता को अनुकूलित करने के लिए MACD तेज-लाइन धीमी-लाइन चक्र पैरामीटर को समायोजित करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात पैरामीटर को स्टॉप लॉस स्टॉप के इष्टतम संतुलन के लिए समायोजित करें।
अन्य सहायक संकेतक जोड़े गए हैं ताकि स्थिति खोलने के समय के चयन की सटीकता में सुधार किया जा सके।
ट्रेडों के विकल्पों को अनुकूलित करें, अच्छी तरलता और उच्च अस्थिरता वाली किस्मों का चयन करें।
विभिन्न किस्मों के बाजार की विशेषताओं के अनुरूप लेनदेन समय चक्र को समायोजित करना।
संक्षेप
इस रणनीति में कई प्रकार के संकेतक का उपयोग किया जाता है, जब रुझान स्पष्ट हो, तो स्थिति खोलें, और स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें, बाजार की गति को प्रभावी ढंग से पकड़ें, और कुछ लाभप्रदता की गारंटी के आधार पर अपेक्षाकृत आदर्श रिटर्न प्राप्त करें। पैरामीटर अनुकूलन और अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता के स्तर को और बढ़ाया जा सकता है। इस रणनीति के व्यापार के नियम स्पष्ट और समझने में आसान हैं, जो प्रोग्रामेटिक व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त हैं।
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start: 2023-10-13 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
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strategy(title = "Crypto Scalper", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)
len = input(60, minval=1, title="Length EMA")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
//
fast_length = input(title="Fast Length MACD", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length MACD", type=input.integer, defval=26)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
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sma_signal = input(title="Signal Line MA Type MACD", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
tplong=input(0.245, step=0.005)
sllong=input(1.0, step=0.005)
tpshort=input(0.055, step=0.005)
slshort=input(0.03, step=0.005)
if (uptrend and hist >0 and close < out)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')
if (not uptrend and hist <0 and close > out)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closelong')