संपीड़ित मोमेंटम इंडिकेटर पर आधारित प्रवृत्ति अनुगामी रणनीति
सिंहावलोकन
यह रणनीति LazyBear के संपीड़न गति संकेतक पर आधारित है, जो बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल को जोड़ती है, कीमत द्वारा चैनल को तोड़ने से बनने वाले संपीड़न और विस्तार पैटर्न की पहचान करती है, स्टॉक की कीमत की संभावित प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करती है, और पोजीशन खोलने की दिशा तय करने के लिए प्रवृत्ति अनुसरण विधि का उपयोग करती है। रणनीति का लाभ यह है कि यह गति संकेतक की संभावित प्रवृत्ति की पहचान करने की क्षमता का पूरा उपयोग करती है, और ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कई फिल्टर शर्तें निर्धारित करती है, जो अनिश्चित ट्रेडिंग सिग्नल को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है और ऑसिलेटिंग रेंज में बहुत अधिक ट्रेडिंग से बच सकती है।
रणनीति सिद्धांत
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बोलिंगर बैंड के मध्य रेखा, ऊपरी रेखा और निचली रेखा की गणना करें। मध्य रेखा n-दिन की समाप्ति मूल्य का सरल चलती औसत है, ऊपरी और निचली रेखाएं मध्य रेखा के अंतराल m गुना n-दिन की समाप्ति मूल्य के मानक विचलन के जोड़ और घटाव हैं।
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केल्टनर चैनल की मध्य रेखा, ऊपरी रेखा और निचली रेखा की गणना करें। मध्य रेखा n-दिन की समाप्ति मूल्य का सरल चलती औसत है, ऊपरी और निचली रेखाएं मध्य रेखा के अंतराल m गुना n-दिन के वास्तविक रेंज के सरल चलती औसत के जोड़ और घटाव हैं।
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निर्धारित करें कि कीमत बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल के ऊपरी और निचले रेखाओं को तोड़कर संपीड़न और विस्तार पैटर्न बनाती है या नहीं। जब कीमत ऊपर से निचली रेखा को तोड़ती है तो यह संपीड़न पैटर्न है, जब कीमत नीचे से ऊपरी रेखा को तोड़ती है तो यह विस्तार पैटर्न है।
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रैखिक प्रतिगमन वक्र के मूल्य की गणना करें, जो गति संकेतक के रूप में कार्य करता है। जब गति रेखा 0 से ऊपर जाती है तो यह खरीद संकेत है, जब यह 0 से नीचे जाती है तो बिक्री संकेत है।
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संपीड़न-विस्तार पैटर्न, गति संकेतक दिशा, औसत फिल्टर आदि की कई शर्तों को मिलाकर अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करें। केवल जब सभी शर्तें पूरी हों तभी ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है, गलत ट्रेडिंग से बचने के लिए।
रणनीति के लाभ
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बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल के दोहरे फिल्टर का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले संपीड़न और विस्तार पैटर्न की पहचान करना।
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गति संकेतक समय पर मूल्य प्रवृत्ति के उलट को पकड़ सकता है, चैनल संकेतकों के साथ पूरक बनाता है।
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अग्रिम प्रवेश की अनुमति देता है, लाभ के अवसर बढ़ाता है।
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कई शर्तों का उपयोग करके ऑसिलेटिंग बाजार में बार-बार पोजीशन खोलने से बचता है।
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प्रत्येक तकनीकी संकेतक के पैरामीटर अनुकूलित किए जा सकते हैं, विभिन्न उत्पादों और पैरामीटर संयोजनों के अनुकूल होते हैं।
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बैकटेस्टिंग समय अवधि निर्धारित की जा सकती है, विशिष्ट समय अवधि के लिए अनुकूलन परीक्षण किया जा सकता है।
रणनीति जोखिम
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प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति, जब प्रवृत्ति उलट जाती है तो नुकसान होने की संभावना होती है।
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पैरामीटर का अनुचित सेटिंग ट्रेडिंग आवृत्ति बहुत अधिक या सिग्नल गुणवत्ता खराब कर सकता है।
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ऐतिहासिक डेटा परीक्षण पर निर्भर, भविष्य में स्थिर रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता।
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अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बाजार में उथल-पुथल और मूल्य में तेज उतार-चढ़ाव का सामना करने में असमर्थ।
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बैकटेस्टिंग समय विंडो का अनुचित सेटिंग ओवरफिटिंग का कारण बन सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशाएँ
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बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनल के पैरामीटर को अनुकूलित करके सर्वोत्तम संयोजन खोजना।
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प्रति ट्रेड अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए मूविंग स्टॉप लॉस जोड़ने का परीक्षण।
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विशिष्ट उत्पादों, समय सीमा पैरामीटर संयोजनों के तहत आगे अनुकूलन का प्रयास।
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प्रवृत्ति उलट का निर्धारण करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ने की खोज।
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विभिन्न प्रवेश आदेश और पोजीशन प्रबंधन रणनीतियों का परीक्षण।
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कैसे प्रवृत्ति उलट संकेतों की पहचान करें और समय पर स्टॉप लॉस लगाएं, इसका अध्ययन।
सारांश
यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को मिलाकर मूल्य प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करती है और प्रवृत्ति अनुसरण करती है, इसमें मजबूत अनुकूलनशीलता है। पैरामीटर अनुकूलन और कई शर्तों के फिल्टर के माध्यम से ट्रेडिंग आवृत्ति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और सिग्नल गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। लेकिन उलट ट्रेडिंग और अप्रत्याशित घटनाओं से सावधान रहना अभी भी आवश्यक है, प्रवृत्ति उलट संकेतों और जोखिम नियंत्रण तंत्र की खोज जारी रखकर अनुकूलन किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक मजबूत हो सके।
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