ईएमए और एसएमए क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेंड रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उद्देश्य 20 चक्रों की सूचकांक चलती औसत (ईएमए) और 20 चक्रों की सरल चलती औसत (एसएमए) के क्रॉसिंग के माध्यम से संभावित रुझान मोड़ की पहचान करना है। क्रॉसिंग की दिशा के आधार पर ओवर-या-ड्रॉप अवसरों का निर्णय लेना है।
रणनीति सिद्धांत
- जब 20 चक्र ईएमए नीचे से 20 चक्र एसएमए को पार करता है और समापन मूल्य 20 चक्र ईएमए से अधिक होता है, तो अधिक करें।
- जब 20 चक्र ईएमए 20 चक्र एसएमए से ऊपर और नीचे से गुजरता है और समापन मूल्य 20 चक्र ईएमए से नीचे होता है, तो खाली करें।
- 20 चक्र ईएमए के तहत 20 चक्र एसएमए के माध्यम से एक अधिक आदेश के लिए, जब 20 चक्र ईएमए के तहत एक 20 चक्र एसएमए के माध्यम से एक विलय।
- एफओबी के लिए, जब 20 चक्र ईएमए पर 20 चक्र एसएमए पहने जाते हैं तो प्वाल आउट करें।
इस रणनीति का उपयोग करता है ta के crossover और crossunder कार्यों का पता लगाने के लिए समरेखा के क्रॉसिंग
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में चलती औसत की ट्रेंड ट्रैकिंग सुविधा और औसत रेखा के क्रॉसिंग के सिग्नल उत्पन्न करने का संयोजन शामिल है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
- चलती औसत बाजार के कुछ शोर को फ़िल्टर करने में मदद करती है और मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करती है।
- समानांतर क्रॉसिंग का उपयोग करना आसान है, और यह स्पष्ट रूप से बाजार के मोड़ को निर्धारित करता है।
- 20 चक्रों के लिए पैरामीटर सेटिंग अधिकांश शेयरों और समय अवधि के लिए काम करती है, और इसे अक्सर समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- ईएमए के साथ समापन मूल्य के संबंध का उपयोग करने से कुछ झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।
- नियम स्पष्ट, सरल, समझने और लागू करने में आसान हैं और कम निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- चलती औसत में देरी है, जो अल्पकालिक और तीव्र रुझानों को पीछे छोड़ सकती है।
- औसत रेखा के पार होने से शोर सिग्नल उत्पन्न होते हैं, जो रणनीति की स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
- निश्चित 20 चक्रों के लिए पैरामीटर सेटिंग कुछ शेयरों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हो सकती है और इसे समायोजित करने की आवश्यकता है।
- स्टॉपलॉस के बिना, यह एक बड़ा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है।
क्या करें?
- प्रतिक्रिया की गति को तेज करने के लिए औसत चक्र को उचित रूप से छोटा करें।
- गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य फ़िल्टर शर्तें जोड़ें।
- पैरामीटर और स्टॉक श्रेणियों का परीक्षण और अनुकूलन।
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस मोड जोड़ें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य सूचकांकों को जोड़ने के लिए, एक समग्र रणनीति बनाने के लिए, जैसे कि व्यापार की मात्रा, आरएसआई आदि।
- औसत रेखा चक्र और ट्रेडिंग किस्मों के लिए परीक्षण अनुकूलन, अनुकूलन पैरामीटर सेट करें
- गतिशील बाहर निकलने के लिए तंत्र का निर्माण, जैसे कि रुझान-अनुवर्ती स्टॉप, समय-बंद स्टॉप आदि।
- स्वचालित व्यापार के लिए एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग फ़ंक्शन में शामिल हों
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, रणनीति को अनुकूलित और अनुकूलित करना।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से सरल और व्यावहारिक है, और यह एक सामान्य और प्रभावी रणनीति विचार है, जो एक समान रूप से क्रॉसिंग सिद्धांत का उपयोग करके संभावित रुझान मोड़ की पहचान करता है। हालांकि, इसमें सुधार के लिए कुछ जगह है, जो अन्य तकनीकी संकेतकों, गतिशील पैरामीटर सेटिंग, स्टॉप-लॉस मोड और एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग जैसे तरीकों को जोड़कर रणनीति को अनमॉनिटर करने योग्य, सटीक और विश्वसनीय और स्वचालित बना सकती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक अच्छी सोच और टेम्पलेट प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA-SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define the length of the moving averages
emaLength = 20
smaLength = 20
// Calculate moving averages
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(emaValue, smaValue) and close > emaValue
// Short sell condition
sellCondition = ta.crossunder(emaValue, smaValue) and close < emaValue
// Exit conditions for both Buy and Short sell
exitBuyCondition = ta.crossunder(emaValue, smaValue)
exitSellCondition = ta.crossover(emaValue, smaValue)
// Strategy logic
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitBuyCondition)
strategy.close("Buy")
if (exitSellCondition)
strategy.close("Sell")
// Plot the moving averages
plot(emaValue, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(smaValue, color=color.red, title="20 SMA")