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मात्रात्मक सफलता अपट्रेंड संदर्भ रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 10:58:01
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अवलोकन

यह रणनीति एक लंबी अवधि की होल्डिंग रणनीति है जो सरल चलती औसत रेखाओं के साथ प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और प्रतिरोध और समर्थन रेखाओं के साथ सफलता संकेत बनाने पर आधारित है। मूल्य पिवोट हाई और पिवोट लो प्वाइंट्स की गणना करके, प्रतिरोध और समर्थन रेखाओं को प्लॉट करके, जब कीमत प्रतिरोध रेखा को तोड़ती है, और जब कीमत समर्थन रेखा को तोड़ती है तो बंद हो जाती है। यह रणनीति स्पष्ट रुझान वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है और एक अच्छा जोखिम-लाभ अनुपात प्राप्त कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 20-दिवसीय सरल चलती औसत रेखा को आधार रेखा के रूप में गणना करें
  2. उपयोगकर्ता इनपुट मापदंडों के आधार पर पिवोट उच्च और पिवोट निम्न बिंदुओं की गणना करें
  3. पिवोट हाई और पिवोट लो बिंदुओं के आधार पर प्रतिरोध और समर्थन लाइनों को प्लॉट करें
  4. बंद होने की कीमत प्रतिरोध रेखा से अधिक होने पर लंबा करें
  5. जब समर्थन रेखा प्रतिरोध रेखा से नीचे पार हो जाती है तो स्थिति को बंद करें

यह रणनीति समग्र प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए सरल चलती औसत का उपयोग करती है, और फिर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रमुख बिंदु ब्रेकआउट का उपयोग करती है, जो एक विशिष्ट ब्रेकआउट रणनीति है। प्रमुख बिंदुओं और रुझानों का न्याय करके, झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

  1. रणनीति में पर्याप्त अवसर हैं और उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है, जिससे रुझानों को पकड़ना आसान हो जाता है
  2. लंबी पोजीशनों के लिए अच्छा जोखिम नियंत्रण, उच्च जोखिम-लाभ अनुपात
  3. झूठे ब्रेकआउट के जोखिम से बचने के लिए ब्रेकआउट सिग्नल का उपयोग करें
  4. अनुकूलन योग्य मापदंड, उच्च अनुकूलन क्षमता

जोखिम विश्लेषण

  1. पैरामीटर अनुकूलन पर भरोसा करें, अनुचित पैरामीटर झूठे breakouts की संभावना बढ़ा देंगे
  2. सफलता के संकेतों में देरी, कुछ अवसरों को खो सकता है
  3. अस्थिर बाजारों में रोकना आसान है
  4. समय पर समर्थन रेखा को समायोजित करने में विफलता नुकसान का कारण बन सकती है

लाइव ट्रेडिंग के माध्यम से मापदंडों को अनुकूलित करके और स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट रणनीतियों को शामिल करके जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. चलती औसत अवधि मापदंडों का अनुकूलन
  2. प्रतिरोध और समर्थन लाइन मापदंडों का अनुकूलन करें
  3. स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट रणनीतियाँ जोड़ें
  4. सफलता की पुष्टि के तंत्र को बढ़ाना
  5. ट्रेडिंग वॉल्यूम और अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर संकेत

सारांश

कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विशिष्ट ब्रेकआउट रणनीति है जो पैरामीटर अनुकूलन और तरलता पर निर्भर करती है, जो प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। एक संदर्भ ढांचे के रूप में, इसे वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है जैसे कि स्टॉप लॉस / ले लाभ, जोखिम को कम करने और स्थिरता में सुधार के लिए संकेत फ़िल्टरिंग जैसे तंत्र।

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1

//@version=5
strategy("Quantitative Trend Strategy- Uptrend long", 'Steady Uptrend Strategy', overlay=true, initial_capital = 1500, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)


length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)

inp1 = input.int(46, 'LookbackLeft')
inp2 = input.int(32, 'LookbackRight')

l1 = ta.pivothigh(close, inp1, inp2)
S1 = ta.pivotlow(close, inp1, inp2)

// plot(l1, 'Pivothigh', color.red, 1)
// // plot(S1, 'Pivot Low', color.red)

l1V = ta.valuewhen(l1, close, 0)
S1V = ta.valuewhen(S1, close, 0)

Plotl1 = not na(l1) ? l1V : na
PlotS1 = not na(S1) ? S1V : na

plot(Plotl1, 'Resistance', color.green, 1, plot.style_stepline, true)
plot(PlotS1, 'Support', color.red, 1, plot.style_stepline, true)

Priceforlong = close > l1V ? true : na
Priceforshort = close < S1V ? true : na

plotshape(Priceforlong ? high : na, 'p', shape.arrowup, location.abovebar, color.green, size = size.small)
plotshape(Priceforshort ? low : na, 's', shape.arrowdown, location.belowbar, color.red, size = size.small)

vol = volume
volma = ta.sma(vol, 20)

Plotl1C = ta.valuewhen(na(Plotl1), l1V, 0)
PlotS1C = ta.valuewhen(na(PlotS1), S1V, 0)
//Strategy Execution
volc = volume > volma 

Lc1 = Priceforlong 

Sc1 = Priceforshort

sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
sS = PlotS1 > Plotl1 ? close : na


if Lc1 
    strategy.entry('Long', strategy.long)
// if Sc1 and C2
//     strategy.entry('Short', strategy.short)

if Priceforshort
    strategy.cancel('Long')
if Priceforlong   
    strategy.cancel('Short')


// Stp1 = ta.crossover(k, d)
// Ltp1 = ta.crossunder(k, d)
// Ltp = d > 70  ? Ltp1 : na
// Stp = d < 30  ? Stp1 : na


if strategy.openprofit >= 0 and sL
    strategy.close('Long')
if strategy.openprofit >= 0 and sS
    strategy.close('Short')
takeP = input.float(2, title='Take Profit') / 100
stopL = input.float(1.75, title='Stop Loss') / 100


// // Pre Directionality

Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)

Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)

Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)

Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
     
// sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
// sS = PlotS1 < Plotl1 ? close : na
     
// //Post Excecution
if strategy.position_size > 0 and not (Lc1)
    strategy.exit("Close Long", stop = Stop_L, limit = Take_L)

if strategy.position_size < 0 and not (Sc1)
    strategy.exit("Close Short", stop = Stop_S, limit = Take_S)
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