चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को चलती औसत के गोल्डन फोर्क-डेड-फोर्क सिद्धांत पर आधारित बनाया गया है। बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, ट्रेंड ट्रैकिंग को लागू करने के लिए, तेज लाइन (अल्पकालिक चलती औसत) और धीमी रेखा (दीर्घकालिक चलती औसत) के क्रॉसिंग की गणना करके। जब तेज लाइन नीचे से ऊपर की ओर धीमी रेखा को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज लाइन ऊपर से नीचे की ओर धीमी रेखा को तोड़ती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से सम-रेखा क्रॉसिंग सिद्धांत पर निर्भर करती है। फास्ट लाइन पैरामीटर को 50 दिनों के लिए सेट किया गया है, धीमी रेखा पैरामीटर को 200 दिनों के लिए सेट किया गया है। हाल के 50 दिनों और 200 दिनों के समापन मूल्य औसत की गणना, क्रमशः फास्ट लाइन और धीमी रेखा के रूप में की गई है। जब फास्ट लाइन धीमी रेखा को नीचे से तोड़ती है, तो इसे स्टॉक की कीमतों में वृद्धि के लिए एक खरीद संकेत के रूप में माना जाता है; जब फास्ट लाइन धीमी रेखा को नीचे से तोड़ती है, तो इसे स्टॉक की कीमतों में गिरावट के लिए एक बिक्री संकेत के रूप में माना जाता है।
विभिन्न मापदंडों के साथ तेज और धीमी रेखा संयोजनों को सेट करके, रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित किया जा सकता है। तेज रेखा मापदंड जितना छोटा होगा, प्रवृत्ति की गति निर्धारित होगी, लेकिन अधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। धीमी रेखा मापदंड जितना बड़ा होगा, प्रवृत्ति का बेहतर आकलन होगा, लेकिन प्रवृत्ति की गति धीमी होगी। इस रणनीति में 50 और 200 दिन की चलती औसत का उपयोग किया गया है, रणनीति की संवेदनशीलता और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- चलती औसत के क्रॉसिंग सिद्धांत का उपयोग करके, बाजार की चाल और प्रवृत्ति के मोड़ को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है, और स्वचालित रूप से प्रवृत्ति के संचालन का पालन किया जा सकता है
- त्वरित धीमी रेखा पैरामीटर सेट तर्कसंगत है, और पर्याप्त रूप से संवेदनशील है, और बाजार की प्रवृत्ति के प्रभाव को बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए शोर को फ़िल्टर कर सकता है
- सरल रणनीति, स्पष्ट तर्क, लचीला पैरामीटर सेटिंग, आसान कार्यान्वयन और अनुकूलन
- स्टॉपलॉस को सख्ती से नियंत्रित करना, जो जोखिम नियंत्रण के लिए अच्छा है
जोखिम विश्लेषण
- चलती औसत रणनीतियाँ अधिक उलटा या झूठा संकेत उत्पन्न कर सकती हैं और अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करने की आवश्यकता होती है
- किसी विशेष स्टॉक की उतार-चढ़ाव की आवृत्ति का आकलन करने के लिए गलत ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं
- स्टॉप लॉस सेट करने के लिए व्यक्तिगत शेयरों की विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, बहुत सख्त होने से लागत बढ़ सकती है, बहुत अधिक छूट से नुकसान बढ़ सकता है
अनुकूलन दिशा
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि MACD, KD आदि, फ़िल्टर झूठे संकेत
- स्टॉक की विशेषताओं और उतार-चढ़ाव की आवृत्ति के आधार पर चलती औसत पैरामीटर सेट करें
- उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए स्टॉप लॉस समायोजन
- विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के लिए अनुकूलन रणनीतियों का परीक्षण करना
- स्टॉक खोलने और जमा करने के नियम में वृद्धि
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग करने के लिए स्वचालित रूप से बाजार के रुझान की दिशा का निर्णय और ट्रैक करने के लिए ट्रैक, प्रभावी ढंग से मुख्य रुझान पकड़ कर सकते हैं. तेजी से और धीरे-धीरे औसत के लिए पैरामीटर सेट नियंत्रण रणनीति की संवेदनशीलता, और अन्य संकेतक फिल्टर संकेतों के लिए रणनीति स्थिरता और प्रभाव के संतुलन को प्राप्त करने के लिए. इस रणनीति के लिए उपयुक्त है, मध्यम और लंबी लाइन ऑपरेशन, स्टॉक और व्यापार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने के लिए, विस्तार प्रवेश और स्टॉप लॉस नियमों का अनुकूलन, बेहतर व्यापार प्रभाव प्राप्त करने के लिए.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gleitend Strategie", overlay=true)
// Einstellungen für die gleitenden Durchschnitte
short_MA_length = input(50, title="Kürzerer MA Länge")
long_MA_length = input(200, title="Längerer MA Länge")
// Berechnung der gleitenden Durchschnitte
short_MA = ta.sma(close, short_MA_length)
long_MA = ta.sma(close, long_MA_length)
// Kaufsignal: Kürzerer MA über Längerer MA
buy_signal = ta.crossover(short_MA, long_MA)
// Verkaufssignal: Kürzerer MA unter Längerer MA
sell_signal = ta.crossunder(short_MA, long_MA)
// Stop Loss und Take Profit Ebenen
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.985
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.02
// Trading-Logik
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Bedingungen für Short-Positionen
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Plot der gleitenden Durchschnitte
plot(short_MA, color=color.blue, title="Kürzerer MA")
plot(long_MA, color=color.red, title="Längerer MA")