गति विस्फोट ट्रैकिंग रणनीति के आधार पर
ChaoZhang
अवलोकन
गति विस्फोट ट्रैकिंग रणनीति मूल्य परिवर्तन के प्रतिशत की गणना करके मूल्य टूटने का निर्धारण करती है, संश्लेषित यातायात फ़िल्टरिंग सिग्नल के साथ, उच्च संभावना पकड़ने वाले रुझान के टूटने के बिंदु को प्राप्त करने के लिए। जब एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है, तो रणनीति मूल्य ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस का उपयोग करती है ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके और अत्यधिक वापसी से बचा जा सके।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर खरीदारी के समय का आकलन किया गया हैः
मूल्य परिवर्तन का प्रतिशत ((isFourPercentBull) - मूल्य के प्रभावी रूप से टूटने का आकलन करने के लिए पिछले दिन के समापन मूल्य के सापेक्ष समापन मूल्य में परिवर्तन का प्रतिशत गणना करता है;
समापन मूल्य और उच्चतम मूल्य का अनुपात (HighCloseRatio) - समापन मूल्य और उच्चतम मूल्य के अनुपात की गणना करके, मूल्य के टूटने की ताकत का आकलन करें;
लेनदेन की मात्रा (Volume) - एक प्रभावी ब्रेकआउट सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन की मात्रा की आवश्यकता होती है जो पिछले दिन से अधिक हो;
200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) - प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए 200-दिवसीय रेखा से ऊपर के समापन और उद्घाटन मूल्य की आवश्यकता होती है।
जब उपरोक्त कई शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो एक खरीद संकेत जारी किया जाता है। इसके बाद, रणनीति मूल्य ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस को सक्रिय रूप से रोकती है और मुनाफे को लॉक करती है। विशेष रूप से, स्टॉप-लॉस लाइन को ट्रैक करने के लिए गणना सूत्र हैः
trailPrice = close * (100 - trailPercent) / 100
ट्रेल प्रतिशत एक विन्यास योग्य स्टॉप ट्रैकिंग प्रतिशत है। यह सुनिश्चित करता है कि जब भी कीमत बढ़ जाती है, तो स्टॉप लाइन भी बढ़ जाती है, जिससे मुनाफा बंद हो जाता है। जब कीमत स्टॉप लाइन पर वापस आ जाती है, तो स्टॉप बंद हो जाता है।
रणनीतिक लाभ
यह एक विशिष्ट रणनीति है, जिसमें निम्नलिखित फायदे हैं:
- बहु-शर्त फ़िल्टरिंग, तोड़फोड़ की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और झूठी तोड़फोड़ से बचने के लिए;
- मूल्य-ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस का उपयोग करें, जो सक्रिय रूप से स्टॉप-लॉस और लॉकिंग-लाभ को रोकता है, और अधिकतम निकासी से बचा जाता है;
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और अनुकूलित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- हालांकि, इस बात की संभावना है कि यह विफल हो सकता है और नुकसान को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है।
- ट्रैक स्टॉप के लिए अति-उग्रता के कारण अक्सर स्टॉप हो सकता है;
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से लेन-देन की उच्च आवृत्ति या सिग्नल की कमी हो सकती है।
जोखिम के लिए समाधानः
- पैरामीटर को अनुकूलित करें, स्टॉप लॉस को कम करें और पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करें;
- स्पष्ट रुझानों को नजरअंदाज न करने के लिए ब्रेकडाउन को उचित रूप से शिथिल करना;
- विभिन्न किस्मों का परीक्षण करें और रणनीति की स्थिरता का आकलन करें।
अनुकूलन दिशा
उच्च स्टॉप लॉस आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित दिशाओं में रणनीति को और अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य स्टॉप लॉस ट्रैकिंग विधियों जैसे औसत ट्रैकिंग, एटीआर और अस्थिरता ट्रैकिंग का प्रयास करें।
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, जो कि ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण के आधार पर बेहतर प्रभाव के लिए बेहतर ब्रेकआउट पैरामीटर सेट करता है;
- व्यापार की मात्रा के आधार पर सफलता के लिए सहायक निर्णय की शर्तों को बढ़ाना, ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके;
- विभिन्न किस्मों के पैरामीटर सेटिंग में अंतर का मूल्यांकन करें और सबसे उपयुक्त किस्मों की तलाश करें।
संक्षेप
गतिज विस्फोट ट्रैकिंग रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह ब्रेकआउट रणनीति में प्रभावी रूप से रोक और रोक की समस्या को हल करता है, जबकि प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए, जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और मशीन सीखने जैसे साधनों की शुरूआत के माध्यम से, इस रणनीति के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए जगह है, जो गहन अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2023-12-10 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © doks23
//@version=5
strategy(title = "SD:Momentum Burst", overlay=true, initial_capital=1000,commission_value = 0,slippage = 0,process_orders_on_close=true)
//Check Vol
checkVol = input.bool(defval=false,title="IncludeAvgVolume?")
volSMAlength = input(50, title="VolumeLength")
volumeSma = ta.sma(volume, volSMAlength)
highvolume = volume >= volumeSma
volumeCond=checkVol?highvolume:true
// Profit and Loss
trailPercent = input.float(title="Trail%", defval=3, step=0.1)
//longCondition
PercentThreshold=input.float(3.8,'BreakoutPercent', step=0.1)
MaxThreshold=input.float(10,'Max Breakout', step=0.1)
HighCloseRatio=input.float(70,'Close to High Ratio', step=1)
float candleCloseBull = ((close[0] - open[0]) / (high[0] - open[0]) * 100)
float isFourPercentBull = (((close[0] - close[1]) / close[1]) * 100)
LongCond=volume > volume[1] and isFourPercentBull > PercentThreshold and candleCloseBull > HighCloseRatio and isFourPercentBull<MaxThreshold
barcolor(color=(LongCond?color.yellow: na),title='BObar')
longCondition= LongCond and volumeCond and close>ta.sma(close,200) and open>ta.sma(close,200)
//Input Strategy
DateCheck= input.bool(title = 'Custom Date Range?', defval=true,group = 'Strategy')
FromDate= input(defval = timestamp("1 Jan 2019 00:00"),group = 'Strategy')
ToDate =input(defval = timestamp("31 Dec 2023 00:00"),group = 'Strategy')
PostionSize =input.string('Contract','Select Position Size',options = ['Percent of Equity','Contract'],group = 'Strategy')
ContractQty =input.int(1,'No of Contract',group = 'Strategy')
//Backtesting Date Range
TimeWindow=true
// Number of Contract
var int trade_qty=na
if(PostionSize=='Contract')
trade_qty:=ContractQty
else
trade_qty:= (strategy.equity>strategy.initial_capital)?math.floor(strategy.equity/strategy.initial_capital):ContractQty
//Position Buy
BuyTriggerPrice = ta.valuewhen(longCondition,high,0)
//Trailing price
var float trailPrice = na
float percentMulti = (100 - trailPercent) / 100
longCondition2=longCondition and TimeWindow
if longCondition2
strategy.entry("Long", strategy.long,qty=trade_qty,stop = BuyTriggerPrice)
trailPrice := close*percentMulti
if strategy.position_size>0
trailPrice := math.max(close*percentMulti,trailPrice[1])
if low <= trailPrice
strategy.exit('Exit','Long',stop = trailPrice)
if strategy.position_size==0
trailPrice:=na
// Plot Strategy
var float trail_long_SL=na
if strategy.position_size>0
trail_long_SL:=trailPrice
else
trail_long_SL:=na
//Strategy Plot
PlotMA=input.bool(title="Plot MA?", defval=false)
plot(PlotMA?ta.sma(close,10):na,color = color.red,title = '10MA')
plot(PlotMA?ta.sma(close,21):na,color = color.white,title = '21MA')
plot(PlotMA?ta.sma(close,200):na,color = color.orange,title = '200MA')
// plot(trail_long_SL,color = color.gray,style = plot.style_steplinebr,linewidth = 1)