निरंतर गिरावट-वृद्धि प्रतिवर्ती रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
लगातार गिरावट - एक बैलेंस रिवर्स रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य गिरावट और बैलेंस की निरंतरता पर आधारित है। रणनीति के मुख्य विचार यह है कि जब कीमतों में लगातार गिरावट होती है, तो यह इंगित करता है कि हेड गतिशीलता जारी हो गई है, और फिर यदि लगातार बैलेंस होता है, तो इसका मतलब है कि मल्टीहेड बल जमा होना शुरू हो गया है, और कीमतों में तेजी की लहर हो सकती है। इसलिए, यह रणनीति इस तरह के मल्टीहेड मूल्य रिवर्स को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे लाभ प्राप्त होता है।
रणनीति सिद्धांत
लगातार उतार-चढ़ाव-यंगता रिवर्स रणनीति के सिद्धांतों को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः
- पैरामीटर सेट करेंः लगातार बार डाउन और लगातार बैंगनी रूट सेट करें।
- बाजार के रुझानों का आकलन करेंः वर्तमान मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव (dns) और लगातार उतार-चढ़ाव (ups) की संख्या की गणना करें।
- प्रवेश की शर्तेंः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर अधिक स्थान खोलेंः
- वर्तमान ट्रेडिंग समय में वापस मापने की अवधि में ((date))
- पहले दो K लाइनें लगातार गिरावट के लिए लगातार BarsDown सेट करें
- वर्तमान K लाइन लगातार बारसअप लगातार BarsUp सेट करने के लिए
- वर्तमान में कोई पद नहीं है
- स्टॉप लॉस सेट करेंः स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप लॉस की कीमत (stop_loss) को तीन सबसे हालिया K-लाइन क्लोज-आउट कीमतों के सबसे निचले बिंदु के रूप में सेट करें।
- बाहर निकलने की शर्तेंः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते समय प्वाल आउट करेंः
- वर्तमान ट्रेडिंग समय में वापस मापने की अवधि में ((date))
- वर्तमान में सक्रिय
- समापन मूल्य स्टॉप लॉस से कम है ((close < stop_loss) या अधिकतम मूल्य से कम 2 गुना एटीआर ((close < high - 2 * atr))
- प्रतिस्थापन चरः एक बार स्थिति को ठीक करने के बाद, active को false और entry_bar_index को एक बहुत बड़ा मान के रूप में पुनर्स्थापित करें।
इस रणनीति में लगातार गिरावट और अस्थिरता का उपयोग किया जाता है, जो एक रिक्त सिर से एक बहु-सिर के रूप में परिवर्तित होने की वापसी के अवसर को पकड़ने की कोशिश करता है। साथ ही, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप-लॉस की शर्तें निर्धारित की जाती हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
लगातार उतार-चढ़ाव-यंग-यंग रिवर्स रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- रुझान संवेदनशीलताः लगातार गिरावट और पतन की जड़ संख्या की गणना करके, रणनीति मूल्य रुझान में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील है और संभावित पलटाव के अवसरों को जल्दी से पहचानने में सक्षम है।
- सरलता: यह रणनीति सरल, लगातार उतार-चढ़ाव और बैंगनी पर आधारित है, नियम स्पष्ट हैं, और इसे समझना और लागू करना आसान है।
- स्टॉप लॉस सख्तीः रणनीति ने स्थिति खोलने के लिए अपेक्षाकृत सख्त स्टॉप लॉस शर्तें निर्धारित की हैं ((अंतिम तीन के-लाइन समापन कीमतों के निम्नतम बिंदु), समय पर बाहर निकलने और नुकसान को नियंत्रित करने में सक्षम है जब प्रवृत्ति जारी नहीं रह सकती है) ।
- पैरामीटर समायोज्यः लगातार उतार-चढ़ाव और बैलेंस रूट की संख्या को बाजार की विशेषताओं और ट्रेडिंग किस्मों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति में लचीलापन बढ़ जाता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि लगातार उतार-चढ़ाव-उलट-उलट-उलट के कुछ फायदे हैं, फिर भी निम्नलिखित जोखिम हैंः
- बार-बार व्यापारः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो कीमतें अक्सर रणनीति के प्रवेश और निकास की स्थिति को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे लेनदेन की संख्या बढ़ जाती है और प्रभार की लागत बढ़ जाती है।
- स्टॉप-लॉस पोजीशनः रणनीति का स्टॉप-लॉस पोजीशन सबसे हाल के तीन के-लाइन समापन मूल्य के निचले बिंदु पर होता है, जिससे स्टॉप-लॉस पोजीशन को प्रवेश मूल्य के बहुत करीब ले जाया जा सकता है, जिससे सामान्य बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप-लॉस ट्रिगर हो सकता है, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
- रुझान की निरंतरता का जोखिमः यह रणनीति मुख्य रूप से पलटाव के अवसरों को पकड़ती है, लेकिन जब बाजार की प्रवृत्ति मजबूत बनी रहती है, तो पलटाव का रूप विफल हो सकता है, जिससे रणनीति में लगातार नुकसान होता है।
इन जोखिमों से निपटने के लिए, निम्नलिखित अनुकूलन उपायों पर विचार किया जा सकता हैः
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील समायोजन, लगातार उतार-चढ़ाव और अस्थिरता की जड़ संख्या की आवश्यकता होती है, जिससे बार-बार व्यापार कम हो जाता है।
- एटीआर या प्रतिशत स्टॉप का उपयोग करके स्टॉप की स्थिति को अनुकूलित करने के तरीके, कीमतों को अधिक उतार-चढ़ाव के लिए अधिक जगह देते हैं।
- प्रवृत्ति के मजबूत और निरंतर बाजार के माहौल में, ट्रेडों को कम करने या ट्रेडों को उलटने पर विचार करें, और विपरीत परिचालन से बचें।
अनुकूलन दिशा
इस प्रकार, एक बार जब आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं।
- अधिक संकेतक का परिचयः लगातार गिरावट और अस्थिरता की जड़ के अलावा, अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन किया जा सकता है ताकि प्रवेश और निकास संकेतों की सटीकता में सुधार हो सके। कई संकेतकों की संयुक्त रूप से पुष्टि करने से, झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है और रणनीति की लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है।
- स्टॉप और स्टॉप को अनुकूलित करेंः वर्तमान में रणनीति में एक निश्चित स्टॉप स्थिति का उपयोग किया जाता है (अंतिम तीन के-लाइन समापन मूल्य के सबसे निचले बिंदु) । गतिशील स्टॉप का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है या एटीआर स्टॉप या स्टॉप को ट्रैक करने जैसे स्टॉप को स्थानांतरित किया जा सकता है। साथ ही, स्टॉप शर्तों को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि लक्ष्य मुनाफे के एक निश्चित अनुपात तक पहुंचने पर एक स्पष्ट स्थिति।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलः यह रणनीति अस्थिर बाजारों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, जबकि ट्रेंडिंग बाजारों में जोखिम हो सकता है। बाजार की परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर, रणनीति के मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करने या विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए व्यापार बंद करने पर विचार किया जा सकता है।
- पोजीशन मैनेजमेंट में शामिल हों: वर्तमान में रणनीति पूर्ण पोजीशन ऑपरेशन है, जिसमें पोजीशन मैनेजमेंट की अवधारणा को पेश किया जा सकता है, जो बाजार के जोखिम और व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता के आधार पर प्रत्येक ट्रेड के लिए पोजीशन आकार को समायोजित करता है ताकि समग्र जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
- अन्य रणनीतियों के साथ संयोजनः लगातार मंदी-ऊष्मायन उलटा रणनीति को अन्य रणनीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति, औसत वापसी रणनीति, आदि, रणनीति के संयोजन के रूप में, समग्र रिटर्न की स्थिरता में सुधार।
उपरोक्त अनुकूलन उपायों के माध्यम से, लगातार उतार-चढ़ाव-ऊपर-ऊपर-नीचे की रणनीति बाजार में बदलाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो सकती है, जोखिम को नियंत्रित कर सकती है, लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार कर सकती है।
संक्षेप
लगातार गिरावट-उपलब्धता-उपलब्धता रिवर्स रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो लगातार गिरावट और अस्थिरता के रूपों की पहचान करके बाजार के अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए कीमतों की निरंतरता पर आधारित है। रणनीति के नियम सरल हैं, मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन के लिए संवेदनशील हैं, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सख्त स्टॉप-लॉस शर्तें हैं। साथ ही, रणनीति के पैरामीटर को बाजार की विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे लचीलापन बढ़ जाता है।
हालांकि, इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि अक्सर व्यापार, स्टॉप पोजीशन सेटिंग्स जो बहुत सख्त हो सकती हैं, और मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में खराब प्रदर्शन हो सकता है। इन जोखिमों से निपटने के लिए, गतिशील समायोजन मापदंडों, स्टॉप पोजीशन को अनुकूलित करने और विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न रणनीतियों को अपनाने जैसे उपायों पर विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में कुछ अनुकूलन दिशाएं भी हैं, जैसे कि अधिक संकेतकों को पेश करना, स्टॉप-लॉस और स्टॉप को अनुकूलित करना, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करना, स्थिति प्रबंधन को शामिल करना और अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन करना। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, एक लगातार मंदी-यायायांक उलटा रणनीति एक अधिक मजबूत और प्रभावी मात्रात्मक व्यापार रणनीति बन सकती है।
कुल मिलाकर, लगातार उतार-चढ़ाव-ऊपर की ओर उलटी रणनीति एक सरल और प्रभावी व्यापारिक विचार प्रदान करती है, जो बाजार में अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को पकड़कर लाभ प्राप्त करने के लिए है। लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, रणनीति को विशिष्ट बाजार की परिस्थितियों और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के साथ संयोजन में उचित अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है ताकि बेहतर व्यापारिक प्रभाव हो सके।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))