ट्रेंड ब्रेकआउट रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें एटीआर सूचक और समापन मूल्य का उपयोग किया जाता है ताकि रुझान के टूटने को पकड़ा जा सके। यह रणनीति गतिशील रूप से ऊपर और नीचे की प्रवृत्ति रेखा की गणना करके प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है, और जब समापन मूल्य प्रवृत्ति रेखा को तोड़ता है तो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति एक ही समय में रोक और लक्ष्य मूल्य निर्धारित करती है और उतार-चढ़ाव के आधार पर रोक को स्थानांतरित कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
- एटीआर सिग्नल की गणना करेंः atr_signal = atr ((atr_period)
- और नीचे की ओर रुझान की गणना करेंः
- नीचे की प्रवृत्ति रेखाः lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
- अप ट्रेंड लाइनः upper_trend = high + atr_mult*atr_signal
- ट्रेंड लाइन को गतिशील रूप से समायोजित करें, यदि ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो अपरिवर्तित रहें, अन्यथा नवीनतम मान पर अपडेट करें
- रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति रेखा को प्रवृत्ति रेखा के सापेक्ष स्थान के आधार पर प्रवृत्ति रेखा का रंग दिया जाता है
- ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करनाः
- अधिक सिग्नलः वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है और समापन मूल्य ऊपर की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ता है
- शून्य सिग्नलः कोई स्थिति नहीं है और समापन मूल्य नीचे की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ता है
- स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करेंः
- स्टॉप लॉसः नवीनतम ट्रेडिंग मूल्य पर एटीआर उतार-चढ़ाव फैक्टर
- लक्ष्य मूल्यः नवीनतम ट्रेडिंग मूल्य ± स्टॉप लॉस * लाभ-हानि अनुपात
- मोबाइल रोकथाम:
- मल्टी हेड स्टॉपः उच्चतम ट्रेंड लाइन
- शून्य रुकावटः निम्नतम रुझान रेखा
श्रेष्ठता विश्लेषण
- अस्थिरता के आधार पर गतिशील समायोजन ट्रेंड लाइन, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित
- रुझान रेखाओं में रुझानों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देशित रंग चिह्न होते हैं
- एटीआर का उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए, उचित स्टॉप और लक्ष्य मूल्य निर्धारित करने के लिए
- मोबाइल स्टॉप लॉस फ़ंक्शन, मुनाफे की गारंटी देते हुए जितना संभव हो उतना कम निकासी
- विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित
जोखिम विश्लेषण
- प्रवृत्ति तोड़ने की रणनीतियाँ अस्थिर बाजारों में बहुत अधिक संकेतों के कारण नुकसान का कारण बनती हैं
- एटीआर पैरामीटर का गलत चयन करने से ट्रेंड लाइन अतिसंवेदनशील या सुस्त हो सकती है, जिससे सिग्नल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है
- निश्चित लाभ-हानि अनुपात विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है
- मोबाइल स्टॉप लॉस ने ट्रेंड खो दिया
समाधान:
- प्रवृत्ति फ़िल्टर या आघात सूचक सहायक निर्णय को शामिल करना, आघात बाजार हानि से बचें
- एटीआर मापदंडों को नस्ल और चक्र विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित करें
- लाभ-हानि अनुपात को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉजिक को स्थानांतरित करें, रणनीति को लाभ-जोखिम अनुपात में सुधार करें
- ट्रेंड पहचान पद्धति के साथ संयोजन, अधिक ट्रेंड लाभ को पकड़ने के लिए बेहतर गतिशील रोक
अनुकूलन दिशा
- बहु-समय चक्र के साथ, बड़े चक्र के साथ प्रवृत्ति की पहचान करें, छोटे चक्र के साथ संकेत ट्रिगर करें
- प्रवृत्ति रेखा के टूटने से पहले मूल्य संकेतकों के सत्यापन को जोड़ना, सिग्नल की प्रभावशीलता में सुधार करना
- पोजीशन प्रबंधन का अनुकूलन करें, बैंड ऑपरेशन जोड़ें
- स्टॉप लॉस और लाभ हानि अनुपात के लिए पैरामीटर अनुकूलन
- ट्रेंडिंग में समय से पहले स्टॉप को कम करने के लिए मोबाइल स्टॉप लॉजिक में सुधार
बहु-समय चक्र शोर को फ़िल्टर करने में मदद करते हैं और रुझानों को अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं। ब्रेकआउट से पहले मात्रा-मूल्य संकेतक सत्यापन झूठे संकेतों को हटा सकता है। स्थिति प्रबंधन के अनुकूलन से पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार हो सकता है। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस अनुपात पैरामीटर के अनुकूलन से रणनीति के रिटर्न जोखिम अनुपात में सुधार हो सकता है। मोबाइल स्टॉप लॉजिक में सुधार से रिटर्न को नियंत्रित करते हुए अधिक रुझान लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति एटीआर को उतार-चढ़ाव के रूप में मापती है, गतिशील रूप से प्रवृत्ति रेखा की स्थिति को समायोजित करती है, प्रवृत्ति तोड़ने की स्थिति को पकड़ती है। उचित रूप से रोक और लाभ लक्ष्य निर्धारित करता है, और लाभ को लॉक करने के लिए मोबाइल रोक का उपयोग करता है। पैरामीटर समायोज्य, अनुकूलनशील है। लेकिन प्रवृत्ति तोड़ने की रणनीति भी उतार-चढ़ाव की स्थिति से प्रभावित होती है, और आगे अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता को बढ़ाने के लिए, बहु-चक्र, सिग्नल स्क्रीनिंग, स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन, पैरामीटर की तलाश आदि के माध्यम से रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Claw-Pattern", overlay=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10, currency="USD")
//Developer: Trading Strategy Guides
//Creator: Trading Strategy Guides
//Date: 3/18/2024
//Description: A trend trading system strategy
atr_period = input(title="ATR Period", defval=120, type=input.integer)
atr_mult = input(title="ATR Multiplier", defval=2, type=input.integer)
dir = input(title="Direction (Long=1, Short=-1, Both = 0)", defval=1, type=input.integer)
factor = input(title="Stop Level Deviation (% Chan.)", defval=0.75, type=input.float)
rr = input(title="Reward to Risk Multiplier", defval=2, type=input.integer)
trail_bar_start = input(title="Trail Stop Bar Start", defval=20, type=input.integer)
col_candles = input(title="Enable Colored Candles", defval=false, type=input.bool)
atr_signal = atr(atr_period)
lower_trend = low - atr_mult*atr_signal
upper_trend = high + atr_mult*atr_signal
upper_trend := upper_trend > upper_trend[1] and close < upper_trend[1] ? upper_trend[1] : upper_trend
lower_trend := lower_trend < lower_trend[1] and close > lower_trend[1] ? lower_trend[1] : lower_trend
upper_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? color.red : na
lower_color = barssince(cross(close, upper_trend[1])) > barssince(cross(close, lower_trend[1])) ? na : color.green
trend_line = lower_trend
plot(lower_trend, color=lower_color, title="Lower Trend Color")
plot(upper_trend, color=upper_color, title="Upper Trend Color")
is_buy = strategy.position_size == 0 and crossover(close, upper_trend[1]) and upper_color[1]==color.red and (dir == 1 or dir == 0)
is_sell = strategy.position_size == 0 and crossover(close, lower_trend[1]) and lower_color[1]==color.green and (dir == -1 or dir == 0)
if is_buy
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_sell
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)