Kombinasi strategi optimasi rasio signal-to-noise pembalikan guncangan ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah kombinasi dari strategi reversal dual oscillation dan strategi pengoptimalan rasio bising untuk membentuk strategi perdagangan yang lebih kuat dan lebih stabil. Strategi ini bertujuan untuk mengirimkan sinyal perdagangan yang lebih akurat pada titik-titik reversal tren.
Prinsip Strategi
Strategi reversal double-shock menilai apakah harga telah mengalami reversal dua hari berturut-turut dengan menghitung nilai K cepat dan lambat dalam 14 hari terakhir. Jika reversal terjadi, K cepat di bawah 50 adalah sinyal beli, dan K cepat di atas 50 adalah sinyal jual.
Strategi untuk mengoptimalkan rasio bising adalah dengan menghitung rasio bising selama 21 hari terakhir dan meluruskannya dengan rata-rata bergerak sederhana selama 29 hari. Jika rasio bising di atas rata-rata bergerak, itu adalah sinyal jual, dan di bawahnya adalah sinyal beli.
Akhirnya, strategi ini hanya melakukan pembelian atau penjualan yang sesuai jika strategi reversal dual oscillation dan strategi pengoptimalan rasio bising mengirim sinyal beli atau jual yang sama secara bersamaan.
Analisis Keunggulan Strategi
Kombinasi beberapa strategi dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat dan menghindari sinyal palsu dari satu strategi.
Strategi reversal dual-shake dapat menangkap reversal tren, dan strategi optimasi rasio kebisingan dapat memfilter sinyal palsu, yang keduanya dapat digabungkan untuk melakukan perdagangan yang akurat pada reversal.
Parameter penghitungan yang dioptimalkan, seperti parameter 14 hari fast slow stoch, siklus rasio bising 21 hari, dan lain-lain, dapat stab yang mencerminkan tren terbaru tanpa terlalu banyak gangguan.
Penggunaan sinyal konfirmasi ganda dapat secara signifikan mengurangi risiko transaksi dan mengurangi kerugian yang tidak perlu.
Analisis Risiko Strategi
Sinyal pembalikan mungkin tertunda, tidak dapat dibeli di titik terendah mutlak, dijual di titik tinggi. Penundaan dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter.
Pengesahan sinyal ganda dapat melewatkan beberapa peluang perdagangan, dan persyaratan pengesahan dapat dilonggarkan secara tepat, tetapi juga meningkatkan risiko.
Parameter rasio bising-kepercayaan perlu dioptimalkan, jika pengaturan siklus tidak tepat, sinyal penting mungkin terlewatkan atau sinyal yang salah dikirimkan.
Perlu untuk memantau beberapa indikator secara bersamaan, meningkatkan kompleksitas strategi, optimasi kode dan sumber daya komputasi perlu dipertimbangkan.
Arah optimasi strategi
Uji kombinasi lebih banyak indikator untuk mencari sinyal kombinasi yang lebih baik. Seperti MACD, RSI, dll.
Optimalkan parameter untuk strategi pembalikan goyangan ganda, sehingga sinyal pembalikan lebih akurat dan tepat waktu.
Optimalkan siklus parameter dari rasio bising, mencari titik keseimbangan optimal.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kemungkinan kerugian dalam satu transaksi.
Pertimbangkan untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis dengan metode seperti pembelajaran mesin untuk membuat strategi lebih adaptif.
Meringkaskan
Strategi ini memberikan sinyal perdagangan yang stabil pada titik balik tren dengan kombinasi strategi pembalikan dual oscillation dan strategi pengoptimalan rasio kebisingan. Setelah parameter dioptimalkan, kemungkinan sinyal palsu dapat dikurangi secara signifikan, dan dengan menggunakan prinsip konfirmasi ganda, risiko perdagangan dapat dikurangi. Strategi dapat terus mengoptimalkan parameter indikator, menambahkan langkah-langkah stop loss, dll.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 196/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The signal-to-noise (S/N) ratio.
// And Simple Moving Average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SignalToNoise(length) =>
StN = 0.0
for i = 1 to length-1
StN := StN + (1/close[i])/length
StN := -10*log(StN)
StN(length,Smooth) =>
pos = 0.0
StN = SignalToNoise(length)
SMAStN = sma(StN, Smooth)
pos := iff(SMAStN[0] > StN[0] , -1,
iff(SMAStN[0] < StN[0], 1, 0))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Signal To Noise", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
lengthStN = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
SmoothStN = input(title="Smooth", type=input.integer, defval=29, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStN = StN(lengthStN,SmoothStN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStN == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStN == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )