Strategi Crossover Tren Rata-rata Bergerak Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi trend crossover adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada MACD (Moving Average Convergence Spread Indicator). Strategi ini menilai tren pasar berdasarkan perbedaan antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, sehingga membuat keputusan untuk membeli atau menjual. Ide utamanya adalah untuk memprediksi perubahan potensial pasar dengan memantau hubungan antara tren jangka pendek dan jangka panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indeks bergerak rata-rata (EMA) dari dua periode yang berbeda: EMA cepat (8 hari) dan EMA lambat (16 hari). Nilai MACD terdiri dari selisih antara kedua EMA tersebut. Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan garis sinyal, yaitu MACD Simple Moving Average (11 hari).
Pada tingkat kode, strategi pertama-tama menghitung EMA cepat dan lambat, kemudian mendapatkan nilai MACD. Selanjutnya, menghitung SMA MACD, sebagai garis sinyal. Dengan membandingkan posisi MACD dan garis sinyal, strategi menentukan status kepemilikan saat ini.
Keunggulan Strategis
Keuntungan utama dari strategi silang tren linier dinamis adalah kesederhanaan dan sensitivitasnya terhadap perubahan tren pasar. Dengan menggunakan EMA dengan siklus yang berbeda, strategi ini dapat secara efektif menangkap penyimpangan antara tren jangka pendek dan jangka panjang, sehingga merespons perubahan pasar secara tepat waktu. Selain itu, penambahan garis sinyal meningkatkan akurasi strategi lebih lanjut, memungkinkan investor untuk lebih cepat mengidentifikasi perubahan tren.
Analisis risiko
Meskipun strategi crossover trend line dinamis berkinerja baik dalam banyak kasus, namun ada beberapa risiko yang terkait dengannya. Risiko utama adalah bahwa strategi ini dapat menghasilkan sinyal yang menyesatkan ketika volatilitas pasar lebih besar atau tren tidak jelas. Selain itu, strategi ini bergantung pada data historis yang dapat menyebabkan reaksi tertunda.
Arah optimasi
Strategi ini dioptimalkan untuk menyesuaikan panjang siklus EMA, memasukkan indikator teknis lainnya, dan mempertimbangkan faktor volatilitas pasar. Panjang siklus ini dapat membuat strategi lebih sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda. Memasukkan indikator lain seperti RSI, Bollinger Bands, dan lain-lain dapat memberikan perspektif pasar yang lebih komprehensif. Mempertimbangkan faktor volatilitas pasar, seperti melalui ATR untuk menyesuaikan strategi perdagangan, dapat meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan strategi.
Meringkaskan
Strategi lintas tren linier dinamis adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berpusat pada MACD. Ini menangkap pergerakan pasar dengan menganalisis hubungan tren jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun strategi ini sederhana dan efektif, perlu juga memperhatikan keterbatasan dan potensi risikonya. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan menggabungkan dengan alat analisis lainnya, investor dapat memanfaatkan strategi ini dengan lebih baik untuk melakukan operasi pasar yang efektif.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")