Strategi Crossover Tren Rata-rata Bergerak Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-21 17:18:20
Tag:

Gambaran umum

Strategi Moving Average Trend Crossover adalah sistem perdagangan berdasarkan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD). Strategi ini bergantung pada perbedaan antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk membuat keputusan pembelian atau penjualan, dengan gagasan utama adalah pemantauan hubungan antara tren jangka pendek dan jangka panjang untuk memprediksi perubahan pasar potensial.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua periode Exponential Moving Averages (EMA) yang berbeda: EMA cepat (8 hari) dan EMA lambat (16 hari). Nilai MACD berasal dari perbedaan antara kedua EMA ini. Selain itu, strategi ini menggabungkan garis sinyal, yang merupakan Simple Moving Average (SMA) dari MACD selama 11 hari. Sinyal beli dihasilkan ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, menunjukkan tren bullish, dan sinyal jual ketika melintasi di bawahnya, menunjukkan tren bearish.

Pada tingkat kode, strategi menghitung EMA cepat dan lambat, kemudian memperoleh nilai MACD. Selanjutnya, SMA MACD dihitung sebagai garis sinyal. Posisi ditentukan dengan membandingkan posisi MACD dengan garis sinyal. Selain itu, strategi ini menawarkan opsi perdagangan terbalik, yang memungkinkan masuk ke pasar pada sinyal yang berlawanan.

Keuntungan Strategi

Keuntungan utama dari Strategi Crossover Tren Rata-rata Bergerak Dinamis terletak pada kesederhanaan dan sensitivitasnya terhadap perubahan tren pasar. Dengan menggunakan EMA dari periode yang berbeda, strategi ini secara efektif menangkap penyimpangan antara tren jangka pendek dan jangka panjang, sehingga merespon perubahan pasar secara tepat waktu. Penambahan garis sinyal lebih meningkatkan keakuratan strategi, memungkinkan investor untuk mengidentifikasi pembalikan tren lebih cepat.

Analisis Risiko

Sementara Strategi Crossover Tren Moving Average yang dinamis berkinerja baik dalam banyak situasi, ia juga membawa risiko tertentu. Risiko utama adalah generasi sinyal yang menyesatkan di pasar yang sangat volatile atau selama tren yang tidak jelas. Selain itu, mengandalkan data historis dapat menyebabkan respons tertunda. Untuk mengurangi risiko ini, investor dapat menggabungkan strategi dengan indikator teknis lainnya atau analisis pasar untuk pengambilan keputusan.

Arahan Optimasi

Optimalisasi strategi ini dapat mencakup penyesuaian panjang periode EMA, menggabungkan indikator teknis tambahan, dan mempertimbangkan faktor volatilitas pasar.

RSI atau Bollinger Bands, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pasar. Mempertimbangkan faktor volatilitas pasar, seperti menyesuaikan strategi dengan ATR, dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan strategi.

Kesimpulan

Strategi Crossover Trend Moving Average adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berpusat di sekitar MACD. Strategi ini bertujuan untuk memahami pergerakan pasar dengan menganalisis hubungan antara tren jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun strategi ini mudah dan efektif, penting untuk menyadari keterbatasannya dan risiko potensial. Dengan terus mengoptimalkan dan mengintegrasikan alat analisis lainnya, investor dapat lebih memanfaatkan strategi ini untuk operasi pasar yang efektif.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi