Strategi mengikuti tren berdasarkan Parabolic SAR dan EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan utama dari strategi ini adalah menggunakan kedua indikator Parabolic SAR dan EMA untuk mengidentifikasi arah tren dan waktu masuk. Di antaranya, Parabolic SAR digunakan untuk menentukan arah tren saat ini, EMA digunakan untuk membantu menentukan waktu masuk yang spesifik. Ketika SAR berada di atas harga adalah pasar beruang, dan ketika SAR berada di bawah harga adalah pasar banteng.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah Parabolic SAR, yang merupakan alat analisis teknis yang dapat melacak harga dan menilai pembalikan tren. Rumus perhitungan yang lebih rumit, tetapi prinsipnya lebih sederhana dan intuitif. Indikator SAR dengan terus-menerus menyesuaikan posisinya, selalu berada di belakang harga, dan ketika harga berbalik, ia akan segera menyesuaikan posisinya ke sisi lain dari harga.
Indikator lain yang membantu strategi ini adalah EMA. Berbeda dengan SAR, EMA lebih cocok untuk menilai keberlanjutan tren. Dengan meminta harga untuk menembus EMA, Anda dapat secara efektif menyaring sebagian dari kebisingan.
Singkatnya, aturan transaksi spesifik dari strategi ini adalah sebagai berikut:
- Menggunakan SAR untuk menentukan arah tren, SAR di atas harga adalah bear market, di bawah harga adalah bull market
- Dalam bull market, jika harga lebih besar dari EMA, maka melakukan over; dalam bear market, jika harga lebih kecil dari EMA maka melakukan short
- Stop loss set ke nilai SAR untuk mengontrol risiko
Dengan Parabolic SAR untuk menilai tren besar, kemudian menggunakan EMA Filter untuk membingungkan sinyal, dapat mengunci tren dan mengendalikan risiko, untuk melacak tren secara efektif.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- SAR sangat sensitif terhadap keputusan tentang pembalikan tren, dan dapat secara efektif mengunci arah tren.
- Akurasi yang lebih tinggi. EMA dapat menyaring kebisingan dan menghindari kebocoran.
- Pengendalian risiko di tempat. Mengatur kerugian tunggal melalui penyetelan SAR.
- Implementasi tidak terlalu sulit. Aturan strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Secara keseluruhan, strategi ini mengintegrasikan keunggulan dari beberapa indikator, melakukan pengendalian risiko yang efektif sambil menangkap tren, dan merupakan strategi pelacakan tren yang stabil dan mudah dikuasai.
Analisis risiko
Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi ini, ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai dalam operasi yang sebenarnya, yang utama adalah:
- Risiko pembalikan tren. Strategi ini tidak dapat menghentikan kerugian dalam waktu yang tepat dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar ketika tren berbalik.
- Dalam situasi yang bergolak, strategi dapat menghasilkan kerugian kecil beberapa kali.
- Risiko Optimasi Parameter. Pengaturan parameter SAR dan EMA dapat mempengaruhi kinerja strategi, yang memerlukan pengujian berulang untuk menemukan parameter optimal.
Untuk mengurangi risiko di atas, optimasi dapat dilakukan dalam beberapa hal berikut:
- Dengan menggunakan indikator lain, kita bisa menentukan kapan trend akan berbalik dan menetapkan titik-titik stop loss yang lebih sensitif.
- Menambahkan filter untuk menghindari seringnya terjadinya longsor.
- Menggunakan algoritma genetik dan lain-lain untuk mengoptimalkan kombinasi parameter untuk menemukan parameter optimal.
Arah optimasi
Untuk lebih mengoptimalkan strategi ini, pertimbangkan beberapa hal berikut:
Pengaturan Parameter Optimasi. Parameter EMA dan SAR dapat diuji dan dioptimalkan dengan metode yang lebih sistematis seperti algoritma genetik untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan alat penilaian tren. Indikator lain seperti MACD, Brinks dan lain-lain dapat ditambahkan untuk mengkonfirmasi tren dan meningkatkan akurasi.
Set Stop Loss Dinamis. Stop loss dapat diatur secara dinamis berdasarkan indikator seperti ATR, sehingga stop loss lebih fleksibel.
Mempertimbangkan biaya transaksi. Memperkenalkan parameter slippage dan biaya, mengoptimalkan keuntungan bersih daripada keuntungan mutlak.
Anda dapat menyiapkan mekanisme entry-output multi-level yang lebih kompleks, yang dapat digunakan untuk membangun posisi atau menghentikan kerugian secara bertahap pada tahap yang berbeda dari tren.
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, strategi dapat diharapkan untuk mendapatkan stabilitas yang lebih tinggi, penilaian yang lebih akurat, dan kemampuan pengendalian risiko yang lebih kuat, serta kinerja yang lebih baik, sambil mengikuti tren.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren yang didasarkan pada Parabolic SAR dan EMA, mengintegrasikan beberapa indikator untuk menentukan arah tren dan keunggulan saat masuk, dengan menetapkan SAR sebagai titik stop loss, kontrol risiko di tempat, adalah strategi kuantitatif yang memiliki kinerja yang relatif stabil. Strategi ini memiliki keunggulan seperti akurasi penilaian yang tinggi, mudah dikuasai, dan layak untuk dipelajari oleh investor. Namun, ada juga risiko tertentu, parameter dan metode stop loss perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
emalength = input(100 , "EMA Length")
emaoffset = input(0.00, "EMA Offset %")
start = input(0.015)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, emalength)
offset = (emaoffset / 100) * ema
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
//Plot EMA
plot(ema)
if(psar_long)
strategy.close("Short")
if(psar_short)
strategy.close("Long")
if (psar < low and time_cond and close > ema + offset)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop = psar)
if (psar > high and time_cond and close < ema - offset)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop = psar)
if (not time_cond)
strategy.close_all()