1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Tren Berdasarkan EMA dan SMA Crossover

Strategi Pembalikan Tren Berdasarkan EMA dan SMA Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-04 17:59:04
Tag:

img

Gambaran umum

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi titik-titik pembalikan tren potensial dengan mengamati persilangan antara Rata-rata Bergerak Eksponensial (EMA) 20 periode dan Rata-rata Bergerak Sederhana (SMA) 20 periode.

Logika Strategi

  1. Ketika EMA 20 periode melintasi SMA 20 periode dan harga penutupan berada di atas EMA 20 periode, pergi panjang.
  2. Ketika EMA 20 periode melintasi di bawah SMA 20 periode dan harga penutupan di bawah EMA 20 periode, pergi pendek.
  3. Untuk posisi panjang, tutup perdagangan ketika EMA 20 periode melintasi di bawah SMA 20 periode.
  4. Untuk posisi pendek, tutup perdagangan ketika EMA 20 periode melintasi SMA 20 periode.

Strategi ini menggunakan fungsi crossover dan crossunder dari perpustakaan ta untuk mendeteksi crossover rata-rata bergerak.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan kemampuan mengikuti tren rata-rata bergerak dan generasi sinyal dari peristiwa silang, memiliki keuntungan berikut:

  1. Rata-rata bergerak dapat secara efektif menyaring beberapa kebisingan pasar dan mengidentifikasi tren jangka menengah hingga panjang.
  2. Crossover mudah dioperasikan dan dengan jelas mengidentifikasi perubahan momentum pasar.
  3. Parameter 20 periode bekerja dengan baik untuk sebagian besar saham dan kerangka waktu tanpa perlu sering disesuaikan.
  4. Menggunakan harga penutupan dalam kaitannya dengan EMA menghindari beberapa sinyal palsu.
  5. Aturan sederhana dan mudah dimengerti, cocok untuk investor yang kurang canggih.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko berikut:

  1. Rata-rata bergerak memiliki keterlambatan dan mungkin melewatkan pembalikan tren jangka pendek yang tiba-tiba.
  2. Crossover dapat menghasilkan sinyal bising, mempengaruhi stabilitas.
  3. Parameter 20 periode tetap mungkin tidak bekerja dengan baik untuk beberapa saham, yang membutuhkan penyesuaian.
  4. Tidak ada stop loss, yang memungkinkan perdagangan kehilangan besar.

Solusi:

  1. Memperpendek periode rata-rata bergerak untuk meningkatkan respon.
  2. Tambahkan filter untuk menghindari sinyal palsu.
  3. Uji dan optimalkan parameter dan kategori stok.
  4. Menggabungkan stop loss untuk mengendalikan risiko.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan indikator lain untuk membangun strategi komposit, misalnya volume, RSI.
  2. Uji dan optimalkan periode dan simbol, atur parameter adaptif.
  3. Membangun mekanisme keluar yang dinamis seperti stop loss, stop loss berbasis waktu.
  4. Tambahkan kemampuan perdagangan algoritmik untuk otomatisasi.
  5. Masukkan pembelajaran mesin untuk optimasi adaptif.

Ringkasan

Strategi ini relatif sederhana dan praktis secara keseluruhan, mengidentifikasi titik pembalikan tren potensial melalui teori crossover rata-rata bergerak. tetapi juga ada ruang untuk perbaikan melalui indikator tambahan, parameter dinamis, stop loss, perdagangan algoritmik dll untuk membuat strategi lebih kuat, andal dan otomatis.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA-SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define the length of the moving averages
emaLength = 20
smaLength = 20

// Calculate moving averages
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
smaValue = ta.sma(close, smaLength)

// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(emaValue, smaValue) and close > emaValue

// Short sell condition
sellCondition = ta.crossunder(emaValue, smaValue) and close < emaValue

// Exit conditions for both Buy and Short sell
exitBuyCondition = ta.crossunder(emaValue, smaValue)
exitSellCondition = ta.crossover(emaValue, smaValue)

// Strategy logic
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")

if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")

// Plot the moving averages
plot(emaValue, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(smaValue, color=color.red, title="20 SMA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi