1. Persegi
  2. Strategi perdagangan kuantitatif untuk pembalikan ke bawah

Strategi perdagangan kuantitatif untuk pembalikan ke bawah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-06 15:16:39
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengidentifikasi dasar pasar dengan menghitung indikator RSI cepat dan filter entitas K-line untuk menentukan status oversold. Ketika RSI cepat turun di bawah 10 dan entitas K-line berkembang, ia menganggap sinyal pembalikan muncul untuk memasuki posisi panjang. Ini memungkinkan mendeteksi dasar pasar secara efektif.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua indikator:

  1. Indikator RSI cepat. Dengan menghitung persentase kenaikan dan penurunan 2 hari terakhir, ini dengan cepat menilai overbought dan oversold pasar. Ketika RSI cepat di bawah 10, pasar dianggap oversold.

  2. K-line Entity Filter. Dengan menghitung rasio antara volume entitas K-line dan MA, ketika volume entitas lebih besar dari 1,5 kali volume MA, itu dianggap sebagai sinyal bawah.

Pertama, RSI cepat di bawah 10 menunjukkan pasar oversold. Kedua, entitas K-line memperluas untuk memenuhi kondisi bahwa volume entitas lebih besar dari 1,5 kali volume MA. Ketika kedua kondisi terpenuhi, ia mengirimkan sinyal panjang dan menganggap pasar mencapai pembalikan bawah, yang menyaring banyak sinyal palsu.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Indikator RSI cepat sangat sensitif dan dapat dengan cepat menentukan overbought dan oversold.
  2. Filter entitas K-line meningkatkan kepastian dan menghindari kebocoran palsu.
  3. Menggabungkan indikator cepat dan pola K-line dapat secara efektif menentukan titik pembalikan pasar.
  4. Low-cost posisi panjang mewujudkan operasi memancing dasar.
  5. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Pasar mungkin memiliki periode konsolidasi dan terus turun bahkan oversold.
  2. RSI cepat mungkin memiliki sinyal palsu dan filter entitas juga mungkin ditembus.
  3. Backtesting memiliki risiko overfit dan kinerja perdagangan langsung mungkin berbeda.

Beberapa solusi untuk risiko:

  1. Gabungkan indikator tren untuk menghindari penurunan yang terus menerus.
  2. Tingkatkan kondisi filter lainnya untuk memastikan konfirmasi bagian bawah.
  3. Mengoptimalkan beberapa kombinasi parameter untuk meningkatkan stabilitas.

Arahan Optimasi

Beberapa arah untuk meningkatkan strategi:

  1. Tambahkan stop loss untuk mengendalikan risiko penurunan.
  2. Menggunakan indikator volatilitas untuk menghindari risiko volatilitas abnormal.
  3. Membangun model multifaktor untuk memastikan sinyal perdagangan yang efektif.
  4. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk optimasi parameter.
  5. Menghakimi tren pada jangka waktu yang lebih besar untuk menghindari perdagangan kontra-tren.

Kesimpulan

Strategi ini secara efektif mengidentifikasi bagian bawah pasar dengan RSI cepat untuk oversold dan K-line entity filter. Logika sederhana untuk penerapan yang mudah dan baik untuk menangkap peluang pembalikan. Tetapi risiko tertentu ada dan optimasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja langsung. Secara keseluruhan, strategi perdagangan pembalikan bagian bawah yang dirancang berdasarkan logika ini layak penelitian lebih lanjut.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)

sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)

if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if exit
    strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi