Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pembalikan dasar
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator RSI cepat dan filter entitas K-line untuk menilai apakah pasar berada dalam kondisi oversold, sehingga dapat melakukan operasi low suction. Ketika RSI cepat di bawah 10 dan entitas K-line menguat, maka dapat dilakukan penilaian terhadap dasar pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
Indikator RSI Rapid. Dengan menghitung kenaikan dan penurunan dalam 2 hari terakhir, untuk menilai pasar dengan cepat. Ketika RSI Rapid di bawah 10, pasar berada dalam keadaan oversold.
Filter entitas K-line. Dengan menghitung rasio volume entitas K-line terhadap volume rata-rata, ketika volume entitas lebih besar dari 1,5 kali volume rata-rata garis, dianggap sebagai munculnya sinyal bawah.
Pertama, RSI cepat di bawah 10 menunjukkan pasar oversold; kemudian, entitas K-line diperbesar, memenuhi volume entitas yang lebih besar dari 1,5 kali volume rata-rata. Ketika kedua kondisi tersebut terpenuhi, sinyal multiply dikeluarkan, yang menganggap pasar berada di bawah reversal, sehingga dapat menyaring banyak sinyal palsu.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Indeks RSI Rapid sangat sensitif terhadap overbought dan oversold.
- Filter entitas K-line meningkatkan kepastian dan mencegah penembusan palsu.
- Kombinasi indikator cepat dan bentuk garis K, dapat secara efektif menilai titik balik pasar.
- Untuk mencapai operasi aspirasi rendah, dapat memasuki pasar pada titik yang relatif rendah.
- Strategi ini sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Pasar mungkin mengalami periode bullish, bahkan jika oversold, mungkin akan terus turun.
- RSI yang cepat dapat menghasilkan sinyal palsu, dan filter realitas dapat ditembus.
- Ada risiko over-fitting dalam pengukuran kuantitatif, dan mungkin ada perbedaan dalam pengukuran nyata.
Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan risiko:
- Ini adalah salah satu indikator tren untuk menghindari penurunan harga yang terus berlanjut.
- Tambahkan kondisi penyaringan lainnya untuk memastikan status konfirmasi di bawah.
- Optimalisasi multi-kombinasi parameter untuk meningkatkan stabilitas.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Meningkatkan strategi stop loss dan mengendalikan risiko kerugian.
- Menggunakan indikator volatilitas untuk menghindari risiko dari pergerakan pasar yang tidak normal.
- Menambahkan model multi-faktor untuk memastikan sinyal perdagangan bekerja.
- Optimalisasi parameter menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
- Perhatikan tren dalam periode waktu yang lebih besar, dan hindari perdagangan berlawanan arah.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator RSI cepat untuk menilai oversold ditambah dengan filter entitas K-line, untuk mencapai penilaian yang efektif terhadap dasar pasar. Strategi ini sederhana, mudah diimplementasikan, dan memungkinkan untuk mendapatkan peluang reversal. Namun, ada juga risiko tertentu yang perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja saham.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)
sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exit
strategy.close_all()