Strategi perdagangan pelacakan keuntungan posisi dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini membahas tentang strategi trading kuantitatif yang dikenal dengan strategi trading profit tracking trading yang dinamika. Strategi trading ini menggunakan stop loss yang dinamika berdasarkan indikator ATR untuk melakukan stop loss cepat dalam 1-2 garis K setelah terjadi kenaikan harga yang tiba-tiba, untuk mencegah penurunan harga yang menyebabkan kerugian.
Prinsip Strategi
Logika trading strategi ini sangat sederhana dan jelas. Secara khusus, strategi ini mencakup langkah-langkah berikut:
Gunakan 14 SMA dan 28 SMA bentuk garis rata silang sebagai sinyal untuk melakukan over dan short. Ketika 14 SMA di atas garis rata melewati 28 rata-rata, membeli lebih banyak; Ketika 14 SMA di bawah garis rata melewati 28 rata-rata, short menjual.
Hitung indikator ATR dan kalikan dengan suatu kelipatan untuk mendapatkan posisi stop yang dinamis. Misalnya, setel panjang ATR 7, kalikan dengan 1,5, dan dapatkan lebar saluran stop yang dinamis 1,5 kali lipat dari ATR 7 periode.
Pada posisi multihead, tambahlah titik tinggi dengan lebar saluran stop stop dinamis untuk mendapatkan garis stop tambahan. Pada posisi kosong, kurangi titik rendah dengan lebar saluran stop dinamis untuk mendapatkan garis stop kosong.
Jika harga melewati batas stop, maka stop akan segera dihentikan. Hal ini dapat menangkap keuntungan dalam 1-2 garis K setelah harga tiba-tiba terjadi.
Melalui langkah-langkah di atas, strategi ini mencapai efek pelacakan keuntungan yang mudah namun efisien dan penghentian yang cepat. Saluran ATR memberikan kemampuan untuk menyesuaikan secara dinamis hingga garis penghentian, sementara kondisi 1BAR baru menjamin bahwa garis penghentian hanya akan dimulai dalam situasi yang menguntungkan. Hal ini dapat secara efektif mengurangi kemungkinan terjadinya penghentian lebih awal.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari strategi trading Binary Options Tracker adalah sebagai berikut:
Pemikiran sederhana dan jelas, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula.
Dengan stop loss ATR yang dinamis, Anda dapat secara otomatis melacak keuntungan dari posisi Anda dan menghindari keuntungan dari nodeList.
Menambahkan 1 BAR kondisi titik tinggi rendah, sehingga stop stop hanya dimulai setelah terjadi keadaan super kuat, mengurangi gerakan palsu.
Anda dapat mengatur panjang ATR yang berbeda dan pengganda, dan menyesuaikan intensitas pendinginan.
“Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi”, katanya.
Skalabilitas yang kuat, strategi stop loss lainnya dapat dengan mudah diterapkan berdasarkan kerangka ini.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, yang meliputi:
ATR tiba-tiba membesar, mungkin menyebabkan stop dan meninggalkan pertandingan terlalu dini.
Tidak dapat memfilter kebisingan pasar secara efektif, dan mudah tertipu oleh terobosan palsu.
“Ketika saya melihat orang-orang di sekitar saya, saya tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan, dan saya tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan”.
Tidak ada mekanisme stop loss yang efektif untuk mengendalikan kerugian.
Pengaturan default untuk parameter risiko mungkin tidak cocok untuk semua varietas dan perlu dioptimalkan.
Untuk mengurangi risiko di atas, optimasi dapat dilakukan dalam beberapa hal berikut:
Menambahkan mekanisme penyaringan, digabungkan dengan indikator lain untuk memfilter sinyal palsu.
Meningkatkan strategi stop loss dan kontrol ketat terhadap kerugian tunggal.
Optimalkan parameter dengan menggunakan metode Walk Forward Analysis.
Kombinasi parameter yang dioptimalkan untuk varietas yang berbeda.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk membuat keputusan yang lebih cerdas.
Arah optimasi
Berdasarkan analisis risiko, arah optimasi dari strategi ini meliputi:
Tambahkan filter sinyal: Setelah sinyal masuk, filter indikator lain dapat ditambahkan, misalnya indikator MACD, Brin dan lain-lain, untuk menghindari gangguan.
Tambahkan Stop Loss: Tambahkan pengaturan stop loss line berdasarkan ATR atau stop loss mobile untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Optimasi parameter: Mengoptimalkan pengaturan parameter seperti panjang ATR, perkalian ATR, dan lain-lain melalui metode pembelajaran mesin.
Adaptasi risiko: Mengatur manajemen posisi dan parameter risiko sesuai dengan karakteristik varietas perdagangan yang berbeda.
Fusi modelStrategi ini diintegrasikan dengan model lain seperti pembelajaran mesin, jaringan neural, dan lain-lain untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.
Injeksi intervensi eksternal: Menambahkan titik intervensi manual untuk menentukan posisi stop loss pada saat-saat penting.
Dengan mengoptimalkan beberapa arah di atas, stabilitas pendapatan dari strategi ini dapat ditingkatkan secara signifikan.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi stop-loss yang sangat efektif dan efisien. Strategi ini memiliki konsep yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat secara otomatis melacak keuntungan melalui stop-loss dinamis, dan berhenti dengan cepat dalam situasi yang sangat kuat. Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, dan dapat ditingkatkan dengan menambahkan filter sinyal, menambahkan stop-loss, dan pengoptimalan parameter, untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O
//@version=5
strategy("TrailingTakeProfit example", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value = 1, initial_capital = 100)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="long", alert_message="long")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="short", alert_message="short")
atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size>0 ? high[1]+atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size<0 ? low[1]-atr_multiplied : na
plot(ttp_top_bracket, title="ttp_top_bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="ttp_bottom_bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)
strategy.exit("closelong", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message = "closeshort")
// var table alertsDisplayTable = table.new(position.top_right, 1, 5, color.black)
// if barstate.islastconfirmedhistory
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 0, "TradingConnector-compatible alerts sent", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 1, "at Long Entry: long", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 2, "at Short Entry: short", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 3, "at Long Exit: closelong", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 4, "at Short Exit: closeshort", text_color=color.white)