1. Persegi
  2. BBSR Strategi Ekstrim

BBSR Strategi Ekstrim

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-18 16:55:57
Tag:BBSRBBSMARSISTOCH

img

Gambaran umum

BBSR Extreme Strategy adalah pendekatan perdagangan yang komprehensif yang menggabungkan Bollinger Bands dan Stochastic RSI untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial di pasar. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menganalisis volatilitas harga dan level dengan menghitung standar deviasi pergerakan harga di sekitar rata-rata bergerak sederhana (SMA), menentukan batas atas dan bawah fluktuasi harga, dan membantu pedagang titik pembalikan potensial. Pada saat yang sama, Stochastic RSI mengukur momentum dengan membandingkan posisi spot harga penutupan relatif terhadap kisaran harga selama periode tertentu, membantu dalam menilai kondisi overbought atau oversold potensial dan memberikan wawasan tentang momentum bullish atau bearish.

Prinsip Strategi

  1. Strategi ini menghasilkan sinyal masuk panjang ketika harga bergerak dari bawah ke atas Bollinger Band yang lebih rendah, disertai dengan RSI Stochastic yang menunjukkan keluar dari wilayah oversold, menunjukkan dimulainya tren naik dan memicu pesanan beli.
  2. Sebaliknya, sinyal masuk pendek dihasilkan ketika harga turun dari atas ke bawah Bollinger Band atas, sementara Stochastic RSI bergerak dari wilayah overbought, menunjukkan potensi downtrend dan memicu pesanan jual.
  3. Fitur utama dari strategi ini adalah penggabungan persentase stop loss yang ditentukan pengguna, mengelola risiko dengan menentukan kerugian maksimum yang diizinkan per perdagangan.
  4. Untuk posisi panjang, strategi menyarankan keluar ketika sinyal penurunan terdeteksi atau harga melintasi di bawah Bollinger Band bawah, menunjukkan pembalikan atau melemahnya tren bullish.
  5. Untuk posisi pendek, strategi merekomendasikan keluar ketika sinyal bullish muncul atau harga pecah di atas Bollinger Band atas, yang menunjukkan potensi pembalikan atau penurunan momentum bearish.

Keuntungan Strategi

  1. Strategi ini menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, memanfaatkan kekuatan Bollinger Bands dan Stochastic RSI.
  2. Parameter yang dapat disesuaikan, seperti persentase stop loss, memungkinkan pedagang untuk menyelaraskan strategi dengan toleransi risiko dan tujuan perdagangan mereka.
  3. Kemampuan untuk backtest dan simulasi perdagangan di TradingView memberikan wawasan tentang kinerja strategi di bawah kondisi pasar historis.
  4. Dirancang untuk pedagang yang ingin memanfaatkan pembalikan tren dan pergeseran momentum, strategi ini menggabungkan fitur manajemen risiko bawaan untuk melindungi terhadap kerugian yang signifikan.

Risiko Strategi

  1. Sinyal perdagangan yang sering terjadi selama pasar bergelombang atau tidak ada tren dapat menyebabkan overtrading dan potensi kerugian.
  2. Pengaturan stop loss mungkin tidak cukup melindungi pedagang dari pergerakan harga yang merugikan tiba-tiba.
  3. Mengandalkan kombinasi indikator teknis tunggal mungkin tidak sepenuhnya menangkap dinamika pasar, yang mengakibatkan keputusan perdagangan yang tidak optimal.
  4. Hasil pengujian balik mungkin tunduk pada overfitting, dan kinerja mungkin tidak selalu diterjemahkan ke kondisi pasar yang sebenarnya.

Arah Optimasi Strategi

  1. Menggabungkan indikator teknis atau sentimen pasar tambahan untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.
  2. Memperkenalkan mekanisme stop loss dinamis atau trailing untuk lebih melindungi keuntungan dan membatasi kerugian.
  3. Memperbaiki aturan masuk dan keluar, seperti membutuhkan sinyal konfirmasi di beberapa kerangka waktu, untuk menyaring kebisingan dan sinyal palsu.
  4. Sesuaikan pengaturan parameter untuk Bollinger Bands dan Stochastic RSI berdasarkan kondisi pasar atau kelas aset yang berbeda.
  5. Pertimbangkan strategi manajemen uang dan ukuran posisi untuk mengoptimalkan rasio risiko-manfaat.

Kesimpulan

BBSR Extreme Strategy menawarkan para pedagang kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan pergeseran momentum dengan menggabungkan Bollinger Bands dan Stochastic RSI secara inovatif. Fitur manajemen risiko bawaan dan parameter yang dapat disesuaikan membuatnya dapat disesuaikan dengan berbagai gaya dan tujuan perdagangan. Sementara strategi menunjukkan janji, para pedagang juga harus mengenali keterbatasannya dan mempertimbangkan bidang optimasi dan penyempurnaan untuk meningkatkan ketahanan dan kinerjanya dalam kondisi pasar nyata.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BBSR Extreme Strategy [nachodog]", shorttitle="BBSRExtStrat", overlay=true)

//General Inputs
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
sl_pct = input.float(1.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=50)

//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="StdDev", minval=0.001, maxval=50)

//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, "BB Basis", color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, "BB Upper", color=color.teal, offset=offset)
p2 = plot(lower, "BB Lower", color=color.teal, offset=offset)
fill(p1, p2, title="BB Background", color=color.new(#198787, 95))

//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)

upperlimit = input.float(90, "Upper Limit", minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, "Lower Limit", minval=0.01)

//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit

//Entering Trades
if (Bull)
    strategy.entry("Bull Entry", strategy.long)
if (Bear)
    strategy.entry("Bear Entry", strategy.short)

//Exiting Trades
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bull Entry", stop=close * (1 - sl_pct / 100), when=Bear or close < lower)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bear Entry", stop=close * (1 + sl_pct / 100), when=Bull or close > upper)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi