概要

トレンド・シェイクター・ターニング・ポイント・システムは,移動平均,CCI指数,超トレンド指数を用いてトレンドを識別し,逆戻り時に入場するトレンド追跡戦略である.それはトレンドの方向を確認し,逆戻り時に入場シグナルを提供する.

戦略原則

この戦略は,21周期のEMAを短期移動平均として,55周期のEMAを長期移動平均として使用する. 55日EMAの上の21日EMAは,現在上昇傾向にあることを示し,55日EMAの下の21日EMAは,現在下降傾向にあることを示している.

CCI指標は,価格が極端なレベルに達しているかどうかを示すことができます.CCIがデフォルトの100または-100に達すると,レベル1の信号,140/-140はレベル2の信号,180/-180はレベル3の信号になります.これは,現在,オーバーバイまたはオーバーセール状態にあることを示しています.

超トレンド指数は,特定のトレンドの方向を判断することができる.それは,平均実際の波動幅を組み合わせて,上昇傾向と下降傾向のストップポイントとエントリーポイントを判断する.

21日EMAが55日EMAより上であり,CCIが低位に達したときに,多入場を行うことができます. 21日EMAが55日EMAより下であり,CCIが高位に達したときに,空き入場を行うことができます. 入場後のストップロスはスーパートレンド指標のストップロスとして設定され,ストップロスは固定400ポイントの利益として設定されます.

優位分析

この戦略は,複数の指標を組み合わせてトレンドを判断し,超買い超売り状況を効果的にフィルターし,偽の突破を行うことができます.固定ストップを使用すると,安定したリスクと報酬の比率を得ることができます.トレンドの取引に従うことで,高い勝率を得ることができます.CCI指標の超買い超売り信号を利用すると,トレンドの揺れ期により良い入場機会を得ることができます.

リスク分析

この戦略は,取引品種のパラメータを最適化する必要がある.異なる品種のパラメータ設定は,戦略の効果に影響を与える.止損設定は,比較的粗放であり,異なる市場に対応して調整することはできません.固定ストップは,市場の波動程度に応じて利益・損失比率を調整することはできません.CCI指標は,偽信号を生じることがあります.トレンドの波動の強さをさらに判断し,揺れ動いているトレンドで繰り返し取引を避ける必要があります.

最適化の方向

異なる取引品種のパラメータ設定をテストし,移動平均周期,ATR周期,ATR倍数などのパラメータを最適化できます. 市場変動に対応するために,ストップをATRストップまたはトレーリングストップに変更することを検討できます. ストップを波動ストップに変更して,ATR値に基づいて目標利益を設定することをテストできます. フィルタリング条件を追加して,CCI信号が表示されたときにトレンドの強さを判断し,震動市場での被套を避けることができます. 定量的トレンドの強さを判断する指標を増加させ,誤ったトレンドの判断を避けることができます.

要約する

トレンド・ショッキング・ターニング・ポイント・システムは,移動平均,CCI指標,スーパートレンドを統合して,トレンドの方向性を認識し,トレンドが逆転したときに超買い・超売りを起こすために介入する.高い安定性と勝率を持つが,戦略のパラメータを異なる品種と市場環境に適応させるため,戦略のパラメータをさらに最適化する必要がある.全体的に,この戦略は,複数の指標を簡単に直接的に組み合わせて,トレンドの機会を捉えるため,さらなる研究と応用に値する.