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トレンド逆転システム

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月23日 17:18:28
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概要

トレンド逆転システムは,動向平均値,CCI指標,スーパートレンド指標を使用してトレンドを特定し,引き下げを入力するトレンドフォロー戦略である.トレンドの方向性を確認し,引き下げ中にエントリー信号を提供することができる.

戦略の論理

この戦略では,21期EMAが短期移動平均値であり,55期EMAが長期移動平均値である.55期EMAを超える21期EMAは上昇傾向を示し,55期EMA以下の21期EMAは下落傾向を示します.

CCI インディケーターは,価格が極端なレベルに達したときに表示される.レベル1の信号は,CCIがデフォルトで100/-100に達し,レベル2は140/-140であり,レベル3は180/-180.これは過買いまたは過売り状態を示唆する.

スーパートレンド指標は,特定のトレンド方向を決定します.アップトレンドとダウントレンドのストップ損失とエントリーレベルを特定するためにATRを組み込みます.

21 EMA が 55 EMA 以上で,CCI が低水準 (oversold area) に達すると,ロングエントリーをシグナルすることができます.21 EMA が 55 EMA 以下で,CCI が高水準 (oversold area) に達すると,ショートエントリーをシグナルできます.ストップロスはSupertrendのストップレベルに設定され,利益を取ることは400ピップに固定されます.

利点分析

この戦略は,トレンドと過買い/過売り状況を識別するための複数の指標を組み合わせ,偽のブレイクアウトをフィルタリングするのに役立ちます. 固定取利益は安定したリスク・リターン比を可能にします. トレンドと取引することでより高い勝利率が得られます. CCI過買い/過売り信号はトレンドリトレース中に良いエントリータイミングを提供します.

リスク分析

ストップロスの方法は粗末で,異なる市場状況に適応することができない.固定取利益は市場の変動に基づいて調整できない.CCIは時々誤った信号を生成することができる.ウィップソーを避けるためにトレンドの勢いについてさらなる判断が必要である.

オプティマイゼーションの方向性

異なるシンボルのパラメータ設定をテストし,MA期,ATR期,ATR倍数等を最適化します. 適応型ストップ損失のためにトレーリングストップまたはATRストップを検討します. 動的利益目標のためのATRベースの取益をテストします. 揺らぐ市場を避けるためにCCI信号を取るときのトレンドモメンタムをチェックするためのフィルターを追加します. より良いトレンド検証のために定量化可能なトレンド強度指標を追加します.

概要

トレンドリバーサリングシステムは,トレンドを特定するために移動平均値,CCI,スーパートレンドを組み合わせ,トレンドと超買い/超売りをリトラセッションエントリにします.それは比較的高い安定性と勝ち率を持っていますが,ストップ・ロスト,テイク・プロフィート,トレンド検証メカニズムは,シンボルと市場条件の強度のためにさらなる最適化が必要です.全体として,トレンドの機会を把握するための指標を組み合わせるシンプルで直接的なアプローチを使用し,さらに研究し適用する価値があります.

/*backtest
start: 2022-10-16 00:00:00
end: 2023-01-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9

//@version=4
strategy("Oath", overlay=true)

// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)

// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)

//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))


//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")

ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")

//cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
//cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)

//cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
//cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)

//cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
//cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)

//Supertrend

length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=false)

atr = mult * atr(length)

longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir

//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3

//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)

statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)

//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()

//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath1", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
 
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath2", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
  
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath3", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])

sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath1.s", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])

sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath2.s", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])

sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath3.s", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])

plotshape(uptrend and upsignal and degree, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up")
plotshape(downtrend and downsignal and degree, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down")
plotshape(uptrend and upsignal2 and degree2, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up+")
plotshape(downtrend and downsignal2 and degree2, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down+")
plotshape(uptrend and upsignal3 and degree3, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up++")
plotshape(downtrend and downsignal3 and degree3, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down++")
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