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EMAのクロスオーバー追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月25日17時44分35秒
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概要

EMAクロスオーバー戦略は,異なる期間の2つのEMAライン間のクロスオーバーを追跡することによって,購入・売却信号を生成する.短い期間のEMAが長い期間のEMAを横切ると,購入信号が生成される.短い期間のEMAが長い期間のEMAを下回ると,販売信号が生成される.この戦略には,偽のブレイクをフィルタリングするためのスーパートレンド指標も含まれている.

戦略の論理

この戦略は主にEMAラインの黄金十字と死十字をベースにしている.EMAラインは価格データを滑らかにし,ノイズをフィルタリングすることができます.EMAライン間のクロスオーバーは価格傾向の変化を示します.短期間EMA (20期) が長期間EMA (50期) を横切ると,短期価格が長期価格よりも高くなり,上向きのブレイクトレンドを暗示し,買い信号を生成することを意味します.短期間EMAが長期間EMAを下回ると,短期価格が長期価格を下回ることを暗示し,ダウントレンドを暗示し,売り信号を生成することを意味します.

さらに,この戦略は,EMAクロスオーバーによって生成される偽信号をフィルターするためにスーパートレンドインジケーターを使用する.スーパートレンドインジケーターは,実際のトレンドをより良く定義する上下帯をプロットするためにATRに基づいて計算される.価格がスーパートレンド上部帯を超えると,購入信号が生成される.価格がスーパートレンド下部帯を下回ると,販売信号が生成される.EMAクロスオーバー信号は,スーパートレンド信号によって確認された場合にのみ有効である.これは価格変動による偽信号を削除するのに役立ちます.

具体的には,戦略エントリーロジックは次のように定義されています.

  1. 20EMAが50EMAを超え,価格がスーパートレンド上位帯を突破すると,購入信号を生成します.

  2. 20EMAが50EMAを下回り,価格がスーパートレンド下帯を下回ると,セールシグナルが生成されます.

EMAのクロスオーバーを使用して主要なトレンド方向を決定し,スーパートレンドフィルターを組み合わせることで,取引信号の正確性が向上する可能性があります.

利点

EMAのクロスオーバー戦略には以下の利点があります.

  1. 2つの EMA クロスオーバーを計算するだけです

  2. 移動平均値として EMA はノイズをフィルタリングできます

  3. スーパートレンドと組み合わせると 価格変動による 誤った信号がさらに減少します

  4. EMA 期間は,異なる市場環境に合わせて調整できます.

  5. 長い方向または短い方向の取引にカスタマイズできます.様々な取引アプローチに適用できます.

  6. 異なる時間枠で様々な取引スタイルで実装できます.

リスク

また,EMAのクロスオーバー戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. EMAのクロスオーバー信号は,極端な価格変動の際に遅れており,価格変動を間に合うように反映することができません.

  2. EMA線は遅延効果があり,誤った信号を生む可能性があります.

  3. 誤った EMA 期間設定は,過剰な誤った信号を引き起こす可能性があります.

  4. クロスオーバーだけでは,実際の傾向を決定することはできません.

  5. リスクをコントロールするには ストップ・ロスのような適切なリスク管理が必要です

リスク を 軽減 する 方法:

  1. EMA 期間を最適化して,高速線と遅い線に適した状態にする.

  2. 保持期間を短縮し,タイムリーストップロスを適用する.

  3. 移動平均値やキャンドルスタイクパターンのような 他の指標と組み合わせて 総合的な判断をします

  4. 取引の頻度を 取引数を下げるように調整する

改良

この戦略は,次の側面において強化され,最適化することができる:

  1. 異なるサイクルや市場環境に適した EMA 期間を最適化する.適応性のある最適化メカニズムを導入する.

  2. SMA,KWMAなどの異なる移動平均指標をテストします

  3. MACDやRSIのような多変数モデルを作るためのより多くの技術指標を組み込む マシン学習アルゴリズムを使用してパラメータと重みを最適化します

  4. リスクをコントロールするために ストップ・ロスの割合や ストップ・ロスの後を追うようなストップ・ロスのテクニックを追加します

  5. 誤った信号を避けるため,音量表示器で動作する音量フィルターを導入します.

  6. 出口ルールを設定して出口を最適化し,チャートパターン,ブレイクアウトなどと組み合わせます

  7. トレンドを追跡するために,より低いタイムフレームでトレードを入力します.

結論

EMAクロスオーバー戦略は,シンプルで実践的なトレンドフォローシステムである.中期トレンドを特定し,タイミング信号を生成することができる.スーパートレンドフィルターと組み合わせることで,偽取引を効果的に減らすことができる.しかし,遅れや間違った信号などのリスクはまだ存在している.パラメータ最適化,ストップ損失,指標の組み合わせなどを通じて戦略を強化することができる.EMAクロスオーバー戦略は,使いやすい,中期トレンド追跡に適しており,初心者トレーダーにとって有効である.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alokbothra

//@version=5
strategy("Ema Crossover", overlay=true, initial_capital = 1000)
start = timestamp(2021,1,1,0,0)
end = timestamp(2023,10,30,0,0)
plot (ta.ema(close,20), title = "Ema 20", color = color.green , linewidth = 2)
plot (ta.ema(close,50), title = "Ema 50", color = color.red, linewidth = 2 )

//supertrend 1
Periods = input(title='ATR Period', defval=11)
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = close - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn =close+ Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
changeCond = trend != trend[1]

longonly = input.bool(defval = true, title = 'Long Only')
shortonly = input.bool(defval = true, title = 'Short Only')

longCondition = (ta.ema(close, 20) >= ta.ema(close, 50)) 
shortCondition = (ta.ema(close, 20) <= ta.ema(close, 50))
long = (trend == 1)
short = (trend == -1)
sell= short
cover= long
if time >= start and time < end
    if longonly
        if ((longCondition) and (long))
            strategy.entry ("Long Entry", strategy.long, comment ="Long Entry")
        if strategy.position_size > 0
            strategy.close("Long Entry", when = sell, comment = "Long Exit")
    if shortonly
        if ((shortCondition) and (short))
            strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment = "Short Entry")
        if strategy.position_size < 0
            strategy.close("Short Entry", when = cover, comment = "Short Exit")
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