移動平均のブレイクに基づいたトレンドフォロー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月30日 12:22:28
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概要

この戦略の主な考え方は,より高いタイムフレームで移動平均のブレイクを検出することによってトレンドをフォローすることです.価格がより高いタイムフレームで移動平均を突破したり,下落したりすると,新しいトレンドの潜在的な開始をシグナル化し,トレーダーはそれに応じてポジションを取ることができます.

戦略の論理

この戦略はPine Scriptで開発され,以下の主要構成要素で構成されています.

インプット

入力パラメータの期間を移動平均期間として定義し,デフォルトは200で,タイムフレームをバータイムフレームとして定義し,デフォルトはD (デイリーバー) である.
移動平均

ta.ema関数を使用して指数的な移動平均値 (EMA) を計算します.
突破検出

ta.crossover と ta.crossunder 関数を使ってブレイクと障害を識別する.
シグナル・プロット

脱出時にバーの上下矢印を描きます
貿易入口と輸出

ストップ・ロスの距離が2倍になると,ブレイク・アウト信号で取引を開始し,終了します.

この戦略は主に,より高いタイムフレームにおける移動平均値のトレンドフォロー能力を活用している.トレンド取引のための単純なブレークアウトロジックを実装し,従来のブレークアウト戦略となっている.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りである.

シンプルな論理で分かりやすくマスターできます
パラメーターの調整を最小限にします
ブレイクシグナルはトレンドに沿って過剰な取引を避けます
長い時間枠は大きな傾向を騒音なく明らかに示しています
柔軟な時間枠の組み合わせは,異なる製品に対応します.
製品ごとに簡単にスケーラブルで同時に引き上げを避けます

リスク分析

潜在的なリスクは:

ブレイクシグナルが偽信号で市場の騒音を効果的にフィルターできない場合もあります
短期的な機会を利用できない
大規模な損失が起こります
移動平均値と取引時間枠の間の時間枠の不一致は,過剰な取引または損失につながる可能性があります.
リアルタイムストップ損失がない場合,損失が拡大する可能性があります.

可能な解決策は,トレンドをフォローする指標と組み合わせ,フィルターを追加,保持期間を短縮,ダイナミックストップロスの実装などです.

増進の機会

戦略は以下の点で改善できる:

MACD,KDなどのトレンド指数を追加してブレイクアウトの信頼性を高めます
偽のブレイクを避けるために,ボリュームやボリンジャーバンドに基づくフィルターを追加します.
パラメータの調整を最適化して,保持期間とトレンドサイクルを一致させる.
リアルタイムストップ損失を組み込み,単一の取引損失を制御する.
ダイナミックパラメータ最適化のための機械学習技術を探求する.
総安定性を高めるために様々な資産配分の組み合わせをテストする.

結論

概要すると,これは移動平均ブレイクアウトによるトレンドフォローのためのシンプルで実践的な戦略です.理解し,実装しやすく,アルゴ取引のための良い導入戦略として機能します.しかし,指標の組み合わせ,パラメータチューニング,ダイナミックストップ損失などを通じて対処する必要があるいくつかの欠陥もあります. 強化や拡張のための余地が多く残っています.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// Open-Range-Breakout strategy
// No license. Free and Open Source.    

strategy('Strategy: ORB', shorttitle="ORB", overlay=true , currency=currency.NONE, initial_capital=100000)

// Inputs
period = input.int(defval=15, title="TimeRange", tooltip="The range in minutes (default: 15m)")
sessionInput = input(defval="0915-0930", title="Time Range", group="ORB settings", tooltip='What is the timeperiod (default 9:15AM to 9:30AM, exchange timezone')
hide = input.bool(defval = false, title="Hide ORB Range", group="ORB setting", tooltip = 'Hide the ORB range drawing')

// SL Related
slAtrLen = input.int(defval=14, title="ATR Period for placing SL", group="StopLoss settings")
showSLLines = input.bool(defval=false, title="Show SL lines in chart", tooltip="Show SL lines also as dotted lines in chart. Note: chart may look untidy.", group="StopLoss settings")

// Further Filtering
ignoreMementumVolume = input.bool(defval=false, title="Ignore Momentum & Volume", tooltip="Ignore Momentum & Volume to find out trades", group="Strengh Settings")
rsiLen = input.int(defval=14, title="Momentum Period", group="Strengh Settings", tooltip = 'To determine the momentum, RSI period is set default to 100')
rsiBullish = input.int(defval=50, step=1, title="Bullish Momentum", group="Strengh Settings", tooltip = 'Bullish Momentum, default set to RSI as 50')
rsiBearish = input.int(defval=50, step=1, title="Bearish Momentum", group="Strengh Settings", tooltip = 'Bearish Momentum, default set to RSI as 50')
volAvg = input.int(defval=20, step=1, title="Volume Average Period", group="Strengh Settings", tooltip = 'To calculate average volume, how many historical bars are considered. Default: 20.')
volThreshold = input.float(defval=1, step=0.1, title="Volume Strengh", group="Strengh Settings", tooltip = 'Multiplier: How big the current bar volume compared to average of last 20')

trendPeriod = input.int(defval=200, step=1, title="Trend Period", group="Trend Settings", tooltip = 'To calculate trend, what period is considered. Default: 200.')
hideTrend = input.bool(defval = false, title="Hide the trend line", group="Trend Settings", tooltip = 'Hide the trend')

hidePDHCL = input.bool(defval = false, title="Hide the PDHCL (prev day High Close Low range)", tooltip = 'Hide the Previous Day High, Close, Low lines')

hideTable = input.bool(defval = false, title="Hide the Summary Table", tooltip = 'Hide the summary table.')

// Trade related
rrRatio = input.float(title='Risk:Reward', step=0.1, defval=2.0, group="Trade settings")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=true, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked.", group="Trade settings")
lotSize = input.int(title='Lot Size', step=1, defval=1, group="Trade settings")

// Util method

is_newbar(res) => 
	timeframe.change(time(res)) != 0

// print table
printTable(txt) =>
    var table t = table.new(position.bottom_right, 1, 1)
    table.cell(t, 0, 0, txt, text_halign = text.align_left, bgcolor = color.lime)
	
// globals
t = time(timeframe.period, sessionInput + ":1234567") // everyday
in_session = not na(t)
is_first = in_session and not in_session[1]
is_end_session = in_session[1] and not in_session
green(open, close) => close > open ? true : false
red(open, close) => close < open ? true : false

var float orb_high = na
var float orb_low = na
if is_first
    orb_high := high
    orb_low := low
else
    orb_high := orb_high[1]
    orb_low := orb_low[1]
if high > orb_high and in_session
    orb_high := high
if low < orb_low and in_session
    orb_low := low

plot(hide ? na : orb_high, style=plot.style_line, color=orb_high[1] != orb_high ? na : color.green, title="ORB High", linewidth=2)
plot(hide ? na : orb_low, style=plot.style_line, color=orb_low[1] != orb_low ? na : color.red, title="ORB Low", linewidth=2)



// PDHCL (Previous Day High Close Low)
[dh,dl,dc] = request.security(syminfo.ticker, "D", [high[1],low[1], close[1]], lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(hidePDHCL ? na : dh, title="Prev High",  color=color.red,  linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : dl, title="Prev Low",  color=color.green,  linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : dc, title="Prev Close",  color=color.black,  linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : ta.vwap(close), title="Prev VWAP",  color=color.fuchsia,  linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)

var l1 = label.new(bar_index, hidePDHCL ? na : dh, 'PDH', style=label.style_label_right)

// Previous Day WWAP


// For SL calculation
atr = ta.atr(slAtrLen)	
highestHigh = ta.highest(high, 7)
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
longStop = showSLLines ? lowestLow - (atr * 1) : na
shortStop = showSLLines ? highestHigh + (atr * 1) : na
plot(longStop, title="Buy SL", color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(shortStop, title="Sell SL", color=color.red, style=plot.style_cross)

// Momentum: rsi
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)

// trend: EMA200
ema = ta.ema(close, trendPeriod)
plot(hideTrend ? na : ema, "EMA Trend", color=close > ema ? color.green : color.red, linewidth = 1)

// Volume-Weighed Moving Average calculation
vwmaAvg = ta.vwma(close, volAvg)
vwma_latest = volume
// plotshape((barstate.isconfirmed and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold))), title='VolumeData', text='', location=location.abovebar, style=shape.diamond, color=color.gray, textcolor=color.gray, size=size.tiny)

// Trade signals

longCond = barstate.isconfirmed and (ta.crossover(close, orb_high) or ta.crossover(close, dh)) and green(open, close) and (ignoreMementumVolume ? true : rsi > rsiBullish and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold)))
shortCond = barstate.isconfirmed and (ta.crossunder(close, orb_low) or ta.crossunder(close, dl)) and red(open, close) and (ignoreMementumVolume ? true : rsi < rsiBearish and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold)))

plotshape(longCond, title='Breakout', text='BO', location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.green, textcolor=color.green)
plotshape(shortCond, title='Breakout', text='BD', location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, textcolor=color.red)


// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
    // Entry
    var float sl = na
    var float target = na
    if (longCond)
        strategy.entry("enter long", strategy.long, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Long")
        sl := longStop
        target := close + ((close - longStop) * rrRatio)
        alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
    if (shortCond)
        strategy.entry("enter short", strategy.short, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Short")
        sl := shortStop
        target := close - ((shortStop - close) * rrRatio)
        alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)

    // Exit: target or SL
    if ((close >= target) or (close <= sl))
        strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long SL hit" : "Long target hit")
    if ((close <= target) or (close >= sl))
        strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short SL hit" : "Short target hit")
else if (not mktAlwaysOn)
    // Close all open position at the end if Day
    strategy.close_all(comment = "Close all entries at end of day.")


// Plotting table
if (not hideTable and is_end_session)
    message =  syminfo.ticker + " :\n\nORB Upper: " + str.tostring(math.round(orb_high)) + "\nORB Lower: " + str.tostring(math.round(orb_low)) + "\nPDH: " + str.tostring(math.round(dh)) + "\nPDC: " + str.tostring(math.round(dc)) + "\nPDL: " + str.tostring(math.round(dl)) + "\nVWAP: " + str.tostring(math.round(ta.vwap(close)))   
    printTable(message)
    alert(message, alert.freq_once_per_bar_close)

もっと

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移動平均のブレイクに基づいたトレンドフォロー戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

増進 の 機会

結論

増進の機会