トリプル・ムービング・平均チャネル・トレンド 戦略をフォロー
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月6日 16:58:57タグ:
概要
この戦略は,移動平均の順序に基づいてトレンド方向を決定するために移動平均の三重組み合わせを使用し,トレンドフォローを達成する. 急速移動平均,中間移動平均,ゆっくり移動平均が順番に並べられているときにロング; ゆっくり移動平均,中間移動平均,高速移動平均が順番に並べられているときにショート.
戦略原則
この戦略は,高速移動平均,中間移動平均,遅い移動平均を含む,異なる期間の3つの移動平均を使用します.
入国条件:
- ローング:高速MA > 中間MA > 遅いMAの場合,市場は上昇傾向にあると考えられ,ロングになります.
- ショート: 遅いMA < 中間MA < 速いMA で,市場は下落傾向にあると考えられ,ショートする.
出口条件:
- MA出口: 3つの移動平均値の順序が逆転するときに閉じる位置.
- TP/SL エクシット: TP の場合は12%, SL の場合は1%といった固定得益・ストップ・ロストポイントを設定し,価格が TP や SL に達するときにエクシットする.
この戦略はシンプルで直接的なもので,3つの移動平均値を使用して,強いトレンドを持つ市場に適したトレンド後の取引の市場傾向方向を決定します.
利点分析
- 3つの移動平均値を使って 傾向を判断し 市場の騒音をフィルタリングします
- 異なる期間の移動平均は,傾向の逆転点をより正確に決定することができます.
- 移動平均指標と固定 TP/SL を組み合わせて資本リスクを管理する.
- 戦略の論理はシンプルで直感的で 分かりやすく実行できます
- MCA 期間パラメータは,異なるサイクルにおける市場状況に適応するために簡単に最適化できます.
リスク と 改善
- 長期サイクル市場では 移動平均値が 誤った信号を多く与え,不必要な損失を もたらす可能性があります.
- 収益性を高めるために他の指標やフィルターを追加することを検討してください.
- 移動平均期間のパラメータの組み合わせを最適化し,より広範な市場状況に適応する.
- トレンド強度指標と組み合わせてピークの購入と底の販売を避ける.
- 損失を拡大しないために自動停止を追加します.
結論
トリプル移動平均トレンドフォローストラテジーは,単純なトレンドフォローストラテジーのトレンド方向を決定するために移動平均を使用し,明確でわかりやすい論理を持っています.利点は,実装が簡単であり,MA期間のパラメータを調整することで,異なるサイクルの市場状況に適応できます.しかし,不必要な損失を削減し,戦略の収益性を向上させるために他の指標または条件を追加することで改善できる誤った信号のリスクもあります.全体として,この戦略はトレンドトレードに興味のある初心者にとって学習と練習に適しています.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Jompatan
//@version=5
strategy('Strategy Triple Moving Average', overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value=0.04, max_labels_count=200)
//INPUTS
mov_ave = input.string(defval="EMA", title='Moving Average type:', options= ["EMA", "SMA"])
period_1 = input.int(9, title='Period 1', inline="1", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
period_2 = input.int(21, title='Period 2', inline="2", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
period_3 = input.int(50, title='Period 3', inline="3", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_1 = input.source(close, title='Source 1', inline="1", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_2 = input.source(close, title='Source 2', inline="2", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_3 = input.source(close, title='Source 3', inline="3", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
//EXIT CONDITIONS
exit_ma = input.bool(true, title= "Exit by Moving average condition", group="================ EXIT CONDITIONS ================")
exit_TPSL = input.bool(false, title= "Exit by Take Profit and StopLoss", group="================ EXIT CONDITIONS ================")
TP = input.int(12, title='Take Profit', step=1, group="================ EXIT CONDITIONS ================")
SL = input.int(1, title='Stop Loss', step=1, group="================ EXIT CONDITIONS ================")
plot_TPSL = input.bool(false, title='Show TP/SL lines', group="================ EXIT CONDITIONS ================")
//Date filters
desde = input(defval= timestamp("01 Jan 2023 00:00 -3000"), title="From", inline="12", group= "============= DATE FILTERS =============")
hasta = input(defval= timestamp("01 Oct 2099 00:00 -3000"), title="To ", inline="13", group= "============= DATE FILTERS =============")
enRango = true
//COMMENTS
//entry_long_comment = input.string(defval=" ", title="Entry Long comment: ", inline="14", group="============= COMMENTS =============")
//exit_long_comment = input.string(defval=" ", title="Exit Long comment: ", inline="15", group="============= COMMENTS =============")
//entry_short_comment = input.string(defval=" ", title="Entry Short comment:", inline="16", group="============= COMMENTS =============")
//exit_short_comment = input.string(defval=" ", title="Exit Short comment: ", inline="17", group="============= COMMENTS =============")
//============================================================
//Selecting Moving average type
ma1 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_1, period_1) : ta.sma(source_1, period_1)
ma2 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_2, period_2) : ta.sma(source_2, period_2)
ma3 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_3, period_3) : ta.sma(source_3, period_3)
//============================================================
//Entry Long condition: Grouped Moving average from: (ma fast > ma middle > ma slow)
long_condition = (ma1 > ma2) and (ma2 > ma3)
//Entry Short condition: Grouped Moving average from: (ma fast < ma middle < ma slow)
short_condition = (ma1 < ma2) and (ma2 < ma3)
//============================================================
cantidad = strategy.equity / close
comprado_long = strategy.position_size > 0
comprado_short = strategy.position_size < 0
var long_profit_price = 0.0
var long_stop_price = 0.0
var short_profit_price = 0.0
var short_stop_price = 0.0
//============================================================
//ENTRY LONG
if not comprado_long and not comprado_short and long_condition and not long_condition[1] and enRango
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=cantidad, comment= "Entry Long")
if exit_TPSL
long_profit_price := close * (1 + TP/100)
long_stop_price := close * (1 - SL/100)
else
long_profit_price := na
long_stop_price := na
//============================================================
//ENTRY SHORT
if not comprado_long and not comprado_short and short_condition and not short_condition[1] and enRango
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=cantidad, comment= "Entry Short")
if exit_TPSL
short_profit_price := close * (1 - TP/100)
short_stop_price := close * (1 + SL/100)
else
short_profit_price := na
short_stop_price := na
//============================================================
//EXIT LONG
if comprado_long and exit_ma and long_condition[1] and not long_condition
strategy.close('Long', comment='Exit-Long(MA)')
if comprado_long and exit_TPSL
strategy.exit('Long', limit=long_profit_price, stop=long_stop_price, comment='Exit-Long(TP/SL)')
//============================================================
//EXIT SHORT
if comprado_short and exit_ma and short_condition[1] and not short_condition
strategy.close('Short', comment='Exit-Short(MA)')
if comprado_short and exit_TPSL
strategy.exit('Short', limit=short_profit_price, stop=short_stop_price, comment='Exit-Short(TP/SL)')
//============================================================
//PLOTS
plot(ma1, linewidth=2, color=color.rgb(255, 255, 255))
plot(ma2, linewidth=2, color=color.rgb(144, 255, 252))
plot(ma3, linewidth=2, color=color.rgb(49, 167, 255))
//Plot Take Profit line
plot(plot_TPSL ? comprado_long ? long_profit_price : comprado_short ? short_profit_price : na : na, color=color.new(color.lime, 30), style= plot.style_linebr)
//Plot StopLoss line
plot(plot_TPSL ? comprado_long ? long_stop_price : comprado_short ? short_stop_price : na : na, color=color.new(color.red, 30), style= plot.style_linebr)
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