振動戦略をフォローするモメントトレンド

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-16 16:46:51
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概要

この戦略は,移動平均値,物量価格,振動指標を組み合わせて三重フィルターを形成し,中期トレンドを把握し,トレンド市場での良い収益を達成することを目的としています.

原則

戦略は以下の3つの主要要素で構成されています.

移動平均指標

トレンドフィルターを構築するために20日EMAと60日EMAを使用する.短期MAが長期MAを超えると購入信号が生成される.短期MAが長期MAを下回ると販売信号が生成される.

量価格指標

VP指標を計算するために,ターンオーバーのボリュームを使用し,資本流れの方向性を判断する.上昇するVPは,純流入を示唆し,減少するVPは,純流出を示唆する.VPの逆転は,トレンドシフトをシグナルすることができます.

ボリンジャー・バンド

ボリンジャー帯パラメータを計算するために20日間のドンキアンチャネル幅を使用し,上部と下部帯を形成します.上部帯に近づく価格は引き下げ圧力に直面し,下部帯に近づく価格は再び上昇する可能性があります.

この3つの要素を組み合わせると,トレンドフォローする戦略が構築される.ショートMAがロングMAを超越し,VPが上昇傾向にあり,価格は上位帯をちょうど外したときに,購入信号を生成する.ショートMAがロングMAを下回り,VPがダウントレンドにあり,価格は下位帯をちょうど外したときに,販売信号を生成する.

利点

この戦略には以下の利点があります.

三重指示フィルターは誤差を防ぐのに役立ちます
傾向,資本流動,過買い/過売は信号の信頼性を向上させる.
異なる期間や製品に適した最適化されたパラメータ
制御可能な引き上げと安定した利益
明確な論理と柔軟なパラメータ調整

リスク

リスクもあります:

トレンド逆転リスクトレンド変化がストップ損失を引き起こす可能性があります
VPの遅延価格変動が遅れて入口や出口を逃す可能性があります
パラメータの調整は難しい異なる製品と時間枠に合わせて調整が必要です
動的停止や位置サイズ化でさらに最適化します.

改善の方向性

戦略は以下の点で改善できる:

トレイリングストップのようなストップ・ロスの方法を追加して引き下げを制御します
ポジションサイズアップモジュールを追加し,波動性に基づいてダイナミックにサイズを調整します.
パラメータを最適化して,異なる製品や期間で最適なセットを見つけます.
信号の精度を向上させるために機械学習モデルを増やします
突然の出来事を判断するために感情とニュース分析を組み込む

結論

この戦略は,MA,VPおよびボリンジャーバンド指標を組み合わせて,中期トレンドを把握するのに良好なパフォーマンスを発揮する.ストップ損失,ポジションサイジング,パラメータチューニングのさらなる改善により,より良い結果が得られる.論理は明確で,パラメータはカスタマイズするために柔軟である.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2) =>
    xADX = fADX(LengthADX)
    xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
    pos = 0.0
    pos := iff(xADXR < Signal1, 1,
           iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Average Directional Movement Index Rating", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posADXR = ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2 )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posADXR == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posADXR == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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