ダイナミックレンジブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
この戦略はブリン帯の指標に基づいて動的な突破取引戦略を設計した. K線実体フィルターとカラーフィルターによる条件を組み合わせ,ブリン帯下線付近で突破エントリー機会を探している. エクジットは実体フィルターに基づいている. この戦略は,ポジション数とリスクを自動的に管理している.
戦略原則
指標計算
まず,ブリン帯のベースラインと下線を低点から計算します.
src = low
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev
srcは低点,lengthは計算周期,basisは平均線,devは標準偏差,lowerは下線である.
一般 mult は 2 に設定され,下線は標準差である.
フィルタリング条件
ポリシーは2つのフィルター条件を付加します.
K線実体フィルター nbodyの実体サイズとその平均値abodyを用いて判断すると,nbodyがabodyの半分より大きい場合にのみ取引シグナルが生成される.
カラーフィルター K線が閉じる (close > open) 時に多発しない。これはhboxのヘッドを回避する偽突破である。
取引信号
次の条件を満たしたときに多元信号が生成される:
low < lower // 价格突破下轨
close < open or usecol == false // 色彩过滤
nbody > abody / 2 or usebod == false // 实体过滤
また,実体サイズが平均値の半分以上になると平仓が生じます.
close > open and nbody > abody / 2
ポジション管理
戦略は,取引数を自動的に計算し,指数的に成長させる.
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
リスク管理
加入年,月,日条件,指定日間の範囲での取引のみを制限する:
when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
戦略的優位性
動的取引区間
ブリン下線は,市場トレンドの後に反発するチャンスを捉えるための動的なサポート領域である.
ダブルフィルタリング
K線実体と色判断を組み合わせて,偽突破を効果的にフィルタリングする.
自動ポジション管理
ポジションはインデックスで100%まで成長し,リスクは自動管理されます.
取引の時間帯を指定する
特定の時間帯の市場変動のリスクを低減するために,日付の範囲を設定します.
戦略リスク
倉庫が空いてる
市場が長期の牛市であるとき,ブリン帯は中線と上線が急速に上昇し,空置時間が長すぎやすい.
解決方法
トレンド指標の判断と組み合わせて,中長線が牛市と判断されたときに戦略を一時停止し,空位を長引くのを避ける.
突破は失敗した
下線突破後,下線再調整と再試行が発生する可能性がある状況.
解決方法
ストップラインを加え,支柱の下にある一定比率のストップ。または再試行失敗の判断論理を加え,急速なストップ。
戦略の最適化
ストップダストロジックを追加
測定データに基づいて,合理的なサポートの下のストップ・ローズ位置を設定する.
フィルタリング条件を最適化します.
エニティフィルターのabody周期を調整し,COLORフィルターの使用など.最適なパラメータの組み合わせを見つける.
傾向を判断する
中長線トレンドの判断を増やし,牛市の判断時に戦略の実行を停止する.空置時間を減らす.
要約する
この戦略は,ブリン帯のサポートと組み合わせて,実体フィルター,カラーフィルター,および突破取引の戦略ロジックを設計して,高確率の反発の機会を探している.実用的なアプリケーションでは,フィットバック結果に基づいてパラメータを継続的に最適化し,ストップとトレンド判断モジュールを追加してリスクを制御して,より良いパフォーマンスを得ることができる.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Wizard Strategy v1.0", shorttitle = "Wizard str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 200, title = "BB Period")
usebod = input(false, defval = false, title = "Use Body-Filter")
usecol = input(false, defval = false, title = "Use Color-Filter")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Bollinger
src = low
mult = 2
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev
plot(lower, color = lime, linewidth = 3, title="Bottom Line")
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2 or usebod == false
//Signals
up1 = low < lower and (close < open or usecol == false) and body
exit = close > open and nbody > abody / 2
//Arrows
needar = up1 and showar
plotarrow(needar ? 1 : na)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()