高度なボリンジャーバンド移動平均グリッドトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この策略は,高級ブリン帯均線格子トレンド追跡策略である.これは,ブリン帯均線を利用してトレンド判断を行い,トレンド方向に格子保有追跡を確立する策略である.
戦略原則
この戦略の基本は以下の通りです.
ブリン帯を利用して,現在の市場波動の範囲を判断する. ブリン帯の中央線はn日間の単純移動平均で,帯域はn日間のATR平均である.
ブリン帯の外側の4条は,異数平均の真波幅の線である.戦略は,異なるレベルの線を突破する時にポジションを確立する.
EMAはゆっくりと平均線が大周期トレンドの方向を判断する.大周期多頭時だけ多頭し,空頭はその逆である.
トレンドの方向を追跡し,針形K線が現れたとき平仓停止.
具体的には,この戦略は以下の部分に分かれています.
ブリン帯のパラメータを定義し,ブリンの中間線はn日SMA平均線,ブリン帯幅はn日ATR。戦略におけるブリン長さはn 20。
4つのブリン外拡張線を設定し,線上下中軌道距離はそれぞれ1.236倍,2.382倍,3.618倍および4.236倍の平均実際の波動幅である.
高周期トレンドを判断するために,快線25日,慢線200日であるEMA平均線を設定します.
大周期多頭時,価格が下方4つの均線を破るときに多頭持仓を段階的に構築する.空頭同理.
針形K線または価格が大周期平均線を再度横断した場合は,針形終了信号とみなし,平仓を停止する.
以上は,この戦略の主な技術的原理である. ブリン帯によって現在の波動範囲を判断し,大周期的なトレンドの下でポジション構築を追跡し,最終的に高確率のポジション保持の効果を達成する.
戦略的優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
トレンド特性を充分利用し,大周期でトレンドの方向を判断し,トレンドの方向にポジションを構築することで,不必要な逆操作を減らすことができる。
多層ブリンラインを使用すると,現在の波動領域をより明確に判断でき,ほとんどの状況を把握するのに役立ちます.
格子保有方式は,各ユニットの資金を均等にリスクを分配し,安定した利益を得ることができます.
針形K線を用いた高効率の信号平仓は,迅速に停止させることができる.
戦略全体は,トレンド判断,格子持仓,特定信号平仓の三位一体を実現し,比較的成熟した完全な量化戦略である.
戦略的リスク分析
この戦略には以下のリスクがあります.
大周期的なトレンド判断の誤差の確率. 平均線には一定の誤差の確率があり,不必要な逆操作を引き起こす可能性がある.
ブリンライン突破の失敗確率. ブリンラインは価格の道を100%予測できない.
針状K線信号は遅れて発信され,間に合わずに止まらない.
大周期震動調整では重複しすぎたポジションが形成されやすい.
対応方法は以下の通りです.
平均線のパラメータをゆっくりと調整して誤差の確率を下げます.
ブリンラインのパラメータを調整して,ブリンラインをほとんどの波動にできるだけ近づけるようにする.
特定の形状の停止信号をテストする.
倉庫の大きさをコントロールする
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の方向から最適化できます.
異なる平均線パラメータをテストして大周期トレンド判断を最適化する.例えば,EMA,RSIなどの他の指標をテストする.
異なる倍数ATRパラメータをテストし,ブリン通路幅の設定を最適化します.ブリン帯を実際の波動に近似します.
他の高効率の停止信号をテストする.例えば,SAR,カルマン均等線など.
格子間隔の最適化 波動区間を均一に切り分け,重複の倉庫建設を減らす
損失防止メカニズムの強化 極端な状況で大きな損失を避ける
要約する
この戦略は,ブリン帯通路,均線指標,特定のK線形状などの技術的手段を総合的に使用している.大周期的なトレンドを判断する前提で,トレンド追跡型の均線ブリン網戦略を構築している.従来のブリン帯突破と比較して,この戦略は,トレンド特性の判断を加え,不要な逆転ポジションを減らすことができる.同時に,網状のポジション保持方式は,各ユニットの資金リスクを分散させ,安定した収益を得ることができる.この戦略は,トレンド判断,ブリン幅度,ストップシグナル,ストップ損失方法など,複数の角度から最適化され,より安定した戦略効果を得ることができる.
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Aayonga
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//回测时间
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//入场位 entry
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//趋势
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bgcolor(longb ? color.new(color.green,40):na,title = "多头强势(bull trend)")
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bgcolor(shortb ? color.new(#951313, 40):na,title = "空头强势(bear trend)")
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//plotshape(bullPinBar , text ="pinbar", textcolor=color.rgb(9, 168, 144),location=location.belowbar, color=color.rgb(29, 103, 67), size=size.tiny)
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.7 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) > 0.7 * (high - low)))
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buy1=ta.crossunder(close,bott1) and longTrend and close>ta.ema(close,100)
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if buy2 or buy3 or buy4 or buy1 and inTradeWindow
strategy.order("多(buy)",strategy.long)
if buyclose and inTradeWindow
strategy.close("多(buy)")
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