ダブルバンド駆動の強力なインデックス取引戦略
作成日:
2023-12-12 17:12:35
最終変更日:
2023-12-12 17:47:33
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,双波帯の指標と強み指数の指標を組み合わせて,突破取引モデルを実現する.高速EMAが波帯通路を突破すると,AO指標の多空方向信号と組み合わせて,買入と売却の信号を生成する.
戦略原則
- ブリン帯の中線,上線,下線を用いた価格判断チャネル.
- 高速EMAが中軌道を横断すると,通路突破であると判断する.
- 強度指数AO指数は多頭と空頭の方向を判断する.
- 高速EMAが上方の中間軌道に突破し,AOが正であるとき,買取信号が生成する.
- 急速なEMAが下向きに中軌道を突破し,AOが負であるとき,セールシグナルが発生する.
優位分析
- 双波帯の指標は価格チャネルを判断し,誤った信号を避ける.
- AO指数はトレンドの方向を判断し,取引シグナルをより正確にする.
- 経路を突破したモデル取引と組み合わせると,トレンドの初期段階でより大きな利益を得ることができます.
リスク分析
- ブリン帯のパラメータが正しくない場合,通路があまりにも広いか狭すぎる可能性があります.
- AO指数パラメータの設定は判断の正確さに影響する.
- 突破信号は偽突破である可能性があり,十分な突破力を確保する必要があります.
解決方法
- ブリン帯とAO指標のパラメータを最適化して,最適な組み合わせを見つける.
- 突破の強度条件を高め,偽突破を回避する.
- 他の指標と組み合わせて使用され,取引信号の信頼性を確保する.
最適化の方向
- ブリン帯のパラメータを最適化して,最も適切な通路範囲を見つけます.
- AO指数の長期短期平均線パラメータを最適化して判断精度を向上させる.
- ボリュームや他の指標のフィルターを追加して,突破の信頼性を確保する.
- 突破力のパラメータを最適化し,偽突破率を下げる.
要約する
この戦略は,価格通路,トレンド方向,および突破モードを総合的に考慮し,より安定的かつ効率的な取引戦略である.パラメータ最適化とコンポーネント指標フィルタリングにより,戦略の安定性と収益率をさらに強化することができる.その突破取引モデルは,トレンドの早期の機会を捕捉することができ,大きな実用価値があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle="BB+AO STRAT", title="BB+AO STRAT", overlay=true)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
// Bollinger Bands Inputs
bb_use_ema = input(false, title="Use EMA for Bollinger Band")
bb_length = input(5, minval=1, title="Bollinger Length")
bb_source = input(close, title="Bollinger Source")
bb_mult = input(2.0, title="Base Multiplier", minval=0.5, maxval=10)
// EMA inputs
fast_ma_len = input(2, title="Fast EMA length", minval=2)
// Awesome Inputs
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Awesome Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Awesome Length Fast")
// Breakout Indicator Inputs
bb_basis = bb_use_ema ? ema(bb_source, bb_length) : sma(bb_source, bb_length)
fast_ma = ema(bb_source, fast_ma_len)
// Deviation
dev = stdev(bb_source, bb_length)
bb_dev_inner = bb_mult * dev
// Upper bands
inner_high = bb_basis + bb_dev_inner
// Lower Bands
inner_low = bb_basis - bb_dev_inner
// Calculate Awesome Oscillator
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
// Calculate direction of AO
AO = xSMA1_SMA2>=0? xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? 1 : 2 : xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? -1 : -2
// === PLOTTING ===
// plot BB basis
plot(bb_basis, title="Basis Line", color=red, transp=10, linewidth=2)
// plot BB upper and lower bands
ubi = plot(inner_high, title="Upper Band Inner", color=blue, transp=10, linewidth=1)
lbi = plot(inner_low, title="Lower Band Inner", color=blue, transp=10, linewidth=1)
// center BB channel fill
fill(ubi, lbi, title="Center Channel Fill", color=silver, transp=90)
// plot fast ma
plot(fast_ma, title="Fast EMA", color=black, transp=10, linewidth=2)
// Calc breakouts
break_down = crossunder(fast_ma, bb_basis) and close < bb_basis and abs(AO)==2
break_up = crossover(fast_ma, bb_basis) and close > bb_basis and abs(AO)==1
// Show Break Alerts
plotshape(break_down, title="Breakout Down", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, size=size.auto, text="Sell", color=red, transp=0)
plotshape(break_up, title="Breakout Up", style=shape.arrowup, location=location.belowbar, size=size.auto, text="Buy", color=green, transp=0)
// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=(break_up and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.close("L", when=(break_down and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
// === /PLOTTING ===
barcolor(AO == 2 ? red: AO == 1 ? green : blue )
// eof