典型的なトレンドフォロー戦略
作成日:
2024-01-12 14:59:18
最終変更日:
2024-01-12 14:59:18
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ChaoZhang
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概要
双均線交差策略は,典型的なトレンド追跡策略である.これは,2つの異なる周期のEMA平均線を利用し,短周期平均線上を長周期平均線に横切るときに多し,短周期平均線下を長周期平均線に横切るときに空きして,価格トレンドの転換点を捕捉する.
戦略原則
この戦略の核心指標は,30周期および60周期の2つのEMA平均線である.コードでは,カスタム関数を使用して2つのEMA平均線を計算します.
emaLen1 = emaFuncOne(close, lenMA1)
emaLen2 = emaFuncTwo(close, lenMA2)
戦略の取引シグナルは,二つのEMA均線の交差点からのものです.
currentState = if emaLen2 > emaLen1
0
else
1
previousState = if emaLastLen2 > emaLastLen1
0
else
1
convergence = if currentState != previousState
1
else
0
短期EMA上での長期EMA穿戴時に,currentStateはpreviousStateと等しくない,交差信号が発生する。このとき,多行する。 短期EMAの下から長期EMAを通過すると,currentStateとpreviousStateは等しくない,交差信号が発生する。このとき空置する。
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 戦略はシンプルで直感的で,理解し,実行しやすい.
- EMA均線の平滑性を利用して,市場騒音を効果的にフィルターする
- トレンドを自動で追跡し,買い落としを避ける
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 交差点の信号が遅れて,ターニングを間に合わない可能性がある.
- 震災の際に複数の誤信号が発生する可能性があります.
- パラメータを正しく設定しない場合,過度に敏感または過度に遅滞する可能性があります.
EMA周期を調整したり,フィルタリング条件を追加したりすることで最適化できます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 異なる長さのEMA周期の組み合わせをテストする
- 取引量または波動率を増加させる条件で偽信号をフィルターする
- MACDなどの他の指標と組み合わせたトレンド確認
- 資金管理を最適化し,ストップ・ローズを設定する
要約する
双均線交差戦略は,全体としてシンプルで実用的なトレンド追跡戦略である.それはストレート・フォワードで,実行しやすいので,自動でトレンドを追跡することができる.しかし,いくつかの遅滞,偽信号の危険性もある.パラメータを最適化し,フィルタリング条件を追加することで,さらに完善し,それを量化取引の基本戦略の1つにすることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ParkerMAStrat", overlay=true)
lenMA1=input(title="Length 1", defval=30)
lenMA2=input(title="Length 2", defval=60)
x = 0
checkLines(current, last) =>
if current > last
x = 1
else
x = 0
x
//plot ema based on len1
emaFuncOne(src, time_period) =>
alpha = 2 / (time_period + 1)
// we have defined the alpha function above
ema = 0.0
// this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[1])
// this returns the computed ema at the current time
// notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
// since the ema was previously declared to 0
// this is called mutable variale declaration in pine script
ema
// return ema from the function
emaLen1 = emaFuncOne(close, lenMA1)
plot(emaLen1, color=green, transp=0, linewidth=2)
// now we plot the _10_period_ema
//plot ema based on len2
emaFuncTwo(src, time_period) =>
alpha = 2 / (time_period + 1)
// we have defined the alpha function above
ema = 0.0
// this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[1])
// this returns the computed ema at the current time
// notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
// since the ema was previously declared to 0
// this is called mutable variale declaration in pine script
ema
// return ema from the function
//plot ema based on len2
emaFuncOneLast(src, time_period) =>
alpha = 2 / (time_period + 1)
// we have defined the alpha function above
ema = 0.0
// this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[0])
// this returns the computed ema at the current time
// notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
// since the ema was previously declared to 0
// this is called mutable variale declaration in pine script
ema
// return ema from the function
//plot ema based on len2
emaFuncTwoLast(src, time_period) =>
alpha = 2 / (time_period + 1)
// we have defined the alpha function above
ema = 0.0
// this is the initial declaration of ema, since we dont know the first ema we will declare it to 0.0 [as a decimal]
ema := alpha * src + (1 - alpha) * nz(ema[0])
// this returns the computed ema at the current time
// notice the use of : (colon) symbol before =, it symbolises, that we are changing the value of ema,
// since the ema was previously declared to 0
// this is called mutable variale declaration in pine script
ema
// return ema from the function
emaLastLen1 = emaFuncOneLast(close, lenMA1)
emaLastLen2 = emaFuncTwoLast(close, lenMA2)
emaLen2 = emaFuncTwo(close, lenMA2)
plot(emaLen2, color=red, transp=30, linewidth=2)
// now we plot the _10_period_ema
//now we compare the two and when green crosses red we buy/sell (line1 vs line2)
previousState = if emaLastLen2 > emaLastLen1
0
else
1
currentState = if emaLen2 > emaLen1
0
else
1
convergence = if currentState != previousState
1
else
0
lineCheck = if convergence == 1
checkLines(currentState, previousState)
if lineCheck == 1
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
strategy.entry("Short", strategy.short)