デュアル定量取引システムに基づく


作成日: 2024-02-26 14:30:54 最終変更日: 2024-02-26 14:30:54
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デュアル定量取引システムに基づく

この戦略は,CCI指標,RSI指標,移動平均の2つを組み合わせた複合取引システムである. このシステムは,通常のトレンドを捕捉し,同時に,RSI指標の交差を,入場時の追加確認として利用し,いくつかのノイズをフィルターします.

戦略原則

この戦略は,主にCCI指標に基づいてトレンドの方向を判断する.CCI指標値は100を超えると多頭市場であり,100を下ると空頭市場である.システムは,2つの移動平均の交差を活用してトレンドの方向を判断する.速い移動平均で遅い移動平均を横断すると買入信号であり,逆に,売り出し信号である.

多空のトレンドを特定した後,システムは2つのパラメータ長さの異なるRSI指標の交差を入場検証として使用する.例えば,多頭市場では,短周期RSI指標に長周期RSI指標を穿越すると,最終的な買い信号となる.この設計は,主に,トレンドに現れる短期的な調整を誤取引に誘導することを避けるために,ノイズをフィルターするために設計されている.

この戦略は,指定された取引時間のみでポジションを開き,閉じる15分前に全ポジションを積極的に平にする,一夜間のリスクを避ける.ポジションを開いた後,移動のストップを活用して利益をロックする.

優位分析

  • トレンド判断と指標の交差を組み合わせて,トレンドを効果的に識別し,ノイズをフィルタリングし,入場を正確にします.
  • モバイル・ストップを利用してリスクを積極的にコントロールし,ストップが追いつかれないようにする
  • 特定の取引時にだけポジションを開き,一晩中空を飛ぶリスクを避ける
  • RSI指標のパラメータは,異なる市場状況に柔軟に対応できます.

リスク分析

  • CCIの指標は,異常な波動性のある市場を判断するのに不適切である
  • 双RSIの交差条件は制限され,いくつかの機会を逃す可能性があります.
  • 移動停止は主観的であり,最適化が必要である.
  • 指定した取引時間帯は,夜間の重要なニュースによる空飛ぶことが起こります.

改善の提案

  • CCIの指標は,異なるパラメータをテストして,最適なパラメータの組み合わせを見つけることができます.
  • RSIの交差制限条件をキャンセルし,CCIで直接入場を判断するかどうかをテストする
  • 移動止損法パラメータを回測して最適化し,最適なパラメータを見つける
  • テスト 強制的な平仓ロジックを廃止し,ポジション期間中に移動ストップ・ロスを追跡して利益を最大化する

要約する

この戦略は,トレンド判断と指標のクロス検証を総合的に考慮し,リスクを制御しながら,取引シグナルの有効性を確保しています.パラメータの最適化と論理的調整により,この戦略は,さらに利益の余地を増やし,逃亡の機会を減らすことができます.これは非常に潜在的な取引理念です.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rwestbrookjr

//@version=5
strategy("EMA with RSI Cross Strategy", overlay=true)

//EMA
fastLen = input(title='Fast EMA Length', defval=9)
slowLen = input(title='Slow EMA Length', defval=20)

fastEMA = ta.ema(close, fastLen)
slowEMA = ta.ema(close, slowLen)

fema = plot(fastEMA, title='FastEMA', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)
sema = plot(slowEMA, title='SlowEMA', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)

fill(fema, sema, color=fastEMA > slowEMA ? color.new(#417505, 50) : color.new(#890101, 50), title='Cloud')

// Bull and Bear Alerts
//Bull = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
Bull = fastEMA > slowEMA
//Bear = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
Bear = fastEMA < slowEMA

//RSIs
rsiLength1Input = input.int(9, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource1Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
rsiLength2Input = input.int(20, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource2Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

up1 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
down1 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
up2 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
down2 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
rsi2 = down2 == 0 ? 100 : up2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))

//CCI
cciLength = input.int(20, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
ma = ta.sma(src, cciLength)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, cciLength))

//Trail Stop Setup
trstp = input.float(title="Trail Loss($)", minval = 0.0, step = 0.01, defval = 0.5)

longStop = 0.0, shortStop = 0.0

longStop := if Bull
    stopValue = close - trstp
    math.max(stopValue, longStop[1])
else
    0.0

shortStop := if Bear
    stopValue = close + trstp
    math.min(stopValue, shortStop[1])
else
    999999


//Session Setup
open_session=input(defval="0930-1545")
session = time("1", open_session)
validSession=(na(session) ? 0 : 1)

//Trade Signals
longCondition = Bull and cci > 100 and ta.crossover(rsi,rsi2) and validSession
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1)
    
//longExit = close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 1.5 or close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 0.75
longExit = close < longStop or not validSession
if (longExit)
    strategy.close("Long")

shortCondition = Bear and cci < 100 and ta.crossunder(rsi,rsi2) and validSession
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1)

//shortExit = close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 1.5 or close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 0.75
shortExit = close > shortStop or not validSession
if (shortExit)
    strategy.close("Short")
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