勢い傾向を追う戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-03-11 10:53:50
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概要

この戦略は,アルーン指標と絶対強度ヒストグラム (ASH) を組み合わせて市場動向と潜在的な取引機会を特定する.Aroonはトレンドの強さと方向性を決定するのに役立ちます.ASHはモメンタム強さの洞察を提供します.これらの指標を組み合わせることで,戦略はイーサリアム市場で収益性の高い取引を捕捉することを目指しています.

戦略の論理

戦略はAroon指標の2つのパラメータを使用します.

ロングポジション:Aroon 期間は 56 (上) と 20 (下) です.
ショートポジション:Aroon期間は17 (上) と55 (下) です.

ASHは,データソースとして閉値を使用して9バーの長さで計算されます.

この戦略には,入国・退出に関する具体的な規則が含まれています.

ロングエントリー: ロングポジションは,アルーン指標が下値を越えて潜在的上昇傾向を示したときに開始されます.
ロングエグジット:ローングポジションは,ローンの下値を下回ると閉じる.
ショートエントリー:Aroonが上値を下回り,潜在的下落傾向を示唆するとショートポジションが開始されます.
ショートエクジット:Aroonが上限を越えて戻るとショートポジションは閉鎖されます.

利点分析

この戦略の主な利点は,2つの指標を組み合わせたシネージである.Aroonはトレンドの方向性と強さを効果的に測定する.ASHは,タイムリングエントリーと出口シグナルを支援するための追加のモメンタムインサイトを提供します.

2つのAroonパラメータを使用することで,変化する市場状況に適応する柔軟性があります.

リスク分析

ASHの主要限界は指標そのものから生じる.Aroonは範囲限定市場において苦労し,誤った信号を生成することができる.ASHは短期的には過度に反応する傾向がある.

不適切なパラメータ設定もパフォーマンスに影響を与える可能性があります.理想的な組み合わせを見つけるために,Aroonの長/短期間とASHの長さが最適化する必要があります.

改善の方向

価格のブレイクや増量などの追加フィルタが追加されれば不安定な状況下で誤った信号を避けることができます

様々なパラメータの組み合わせや重さをテストして最適な設定を見つけることができる.RSIやKDなどの他の指標も戦略を補完できる.

結論

この戦略は,トレンドとターニングポイントの二重確認のためのAroonとASHの強みを効果的に組み合わせています.しかし,パラメータと指標の制限はまだ精製する必要があります.創造的なコンセプトは,さらなる改善とテストの約束を示しています.

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © IkkeOmar

//@version=5
strategy("Aroon and ASH strategy - ETHERIUM [IkkeOmar]", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1, commission_value=0, slippage=2)


// AROON SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Inputs for longs 

length_upper_long = input.int(56, minval=15)
length_lower_long = input.int(20, minval=5)

// Inputs for shorts
//Aroon Short Side Inputs
length_upper_short = input.int(17, minval=10)
length_lower_short = input.int(55)

// ABSOLUTE STRENGTH HISTOGRAM SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(title='Length', defval=9)
src = input(title='Source', defval=close)




// CALCULATIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Aroon
upper_long = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_long + 1) + length_upper_long) / length_upper_long
lower_long = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_long + 1) + length_lower_long) / length_lower_long

upper_short = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_short + 1) + length_upper_short) / length_upper_short
lower_short = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_short + 1) + length_lower_short) / length_lower_short

// Ahrens Moving Average
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[length])) / 2) / length



// CONDITIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


// Options that configure the backtest start date
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00'))


// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Long')

// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'


// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true

longCondition = ta.crossover(upper_long, lower_long) and inDateRange and lower_long >= 5 and longOK
longCloseCondition = ta.crossunder(upper_long, lower_long) and inDateRange

shortCondition = ta.crossunder(upper_short, lower_short) and inDateRange and shortOK
shortCloseCondition = ta.crossover(upper_short, lower_short) and inDateRange

// Start off with the initial states for the longs and shorts
var in_short_trade = false
var in_long_trade = false

var long_signal = false
var short_signal = false

if longCondition
    long_signal := true
if longCloseCondition
    long_signal := false
    
if shortCondition
    short_signal := true
if shortCloseCondition
    short_signal := false

// While no trades active and short condition is met, OPEN short
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and shortCondition
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// While no trades and long condition is met, OPEN LONG
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_long_trade := true
    in_short_trade := false

    
// WHILE short trade and long condition is met, CLOSE SHORT and OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and longCondition
    // strategy.close("short", when = longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_short_trade := false
    in_long_trade := true
    
    
// WHILE long trade and short condition is met, CLOSE LONG and OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and shortCondition
    // strategy.close("long", when = shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// WHILE long trade and exit long condition is met, CLOSE LONG
// if short signal is active, OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and longCloseCondition
    if short_signal
        strategy.entry("short", strategy.short, when = short_signal)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := true
    else
        strategy.close("long", when = longCloseCondition)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := false

// if in short trade only and exit short condition is met, close the short
// if long signal still active, OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and shortCloseCondition
    if long_signal
        strategy.entry("long", strategy.long, when = long_signal)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := true
    else
        strategy.close("short", when = shortCloseCondition)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := false

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概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

改善 の 方向

結論

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