ChaoZhang
개요
TAM 일간 RSI 거래 전략은 RSI 지표의 다중 주기 교차를 이용하여 일간 거래 입문 및 출구를 구현한다. 전략은 다공간 환경에서도 잘 수행하며, RSI 지표의 과매매 현상을 포착하고, 시장이 역전될 때 역동적인 작업을 수행할 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 두 가지 RSI 지표를 사용하여 구매 및 판매 신호를 구현합니다. 구매 신호는 단기 2 일 RSI와 중기 14 일 RSI를 사용하여 구매 신호를 생성합니다. 구매 신호는 단기 7 일 RSI와 중기 50 일 RSI를 사용하여 구매 신호를 생성합니다. 구매 신호는 단기 7 일 RSI와 중기 50 일 RSI를 사용하여 구매 신호를 생성합니다.
전략은 동시에 RSI 값이 실제로 50을 통과하도록 요구하며, 단순히 교차가 발생하지 않습니다. 이것은 많은 가짜 신호를 필터링 할 수 있습니다. 구체적으로, 구매는 다음과 같은 조건을 동시에 충족해야합니다.
- 2일 RSI 50
- 2일 RSI가 실제로 50보다 높습니다.
- 14일 RSI 50위
- 14일 RSI는 50보다 크죠.
판매 조건도 비슷합니다.
- 7일 RSI 하위 50
- 7일 RSI는 50보다 작습니다.
- 50일 RSI 아래에서 50을 입는 것
- 50일 RSI가 실제로 50보다 작습니다.
이러한 다중 필터링은 RSI가 오버 바이 오버 셀 신호를 표시하는 경우에만 신호를 발산하도록 보장하며, 작은 흔들림에 의해 오인되지 않습니다.
전략적 강점 분석
TAM 일일 RSI 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
이중 RSI를 사용하여 다중 시간 프레임 분석을 수행하여 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 유의미한 트렌드 전환점에서만 진입 할 수 있습니다.
RSI가 실제적으로 중요한 임계점을 넘었을 때만 신호를 보내서 가짜 돌파구에 착각하는 것을 피하십시오.
다른 변수들의 RSI를 사용하여 입지와 출전을 판단하여 역전 지점을 더 정확하게 캡처 할 수 있습니다.
RSI 지표는 일일 거래 기간 동안 안정적이고 신뢰할 수 있으며 일일 거래 전략에 적합합니다.
구성 가능한 매개 변수 유연성: RSI 매개 변수를 다른 시장에 맞게 조정하여 더 나은 성과를 얻을 수 있습니다.
논리적으로 명확하고 간단하며, 구현을 이해하기 쉽고, 양적 거래에 적합하다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
낮 거래는 하룻밤 동안의 간격의 위험이 있습니다. 이 간격은 전략의 중지 손실 설정을 건너 뛸 수 있습니다.
RSI는 변동하기 쉽기 때문에 다른 지표와 결합하여 검증해야 합니다.
하루 동안 시장의 변동이 많기 때문에, 손해배상 설정은 완만하지만 지나치게 완만하지는 않습니다.
매개 변수 최적화에는 과대 최적화 위험이 있으며, 다양한 시장에서 검증되어야 한다.
양적 회귀는 실제 거래의 효과를 완전히 반영할 수 없으며, 실제 거래는 적절한 조정 전략이 필요합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
KDJ, MACD 등과 같은 다른 지표와 함께 RSI 신호를 확인합니다.
트랜지먼트 필터링을 늘리고, 트랜지먼트가 커질 경우에만 신호를 고려한다.
최적화 전략 변수, 짧은 일간 주기에서 변수 테스트를 수행한다.
기계 학습 모델 보조 의사 결정을 추가하고, 알고리즘을 사용하여 더 나은 매개 변수를 자동으로 발견합니다.
전략의 예술화, 핵심지원 저항점, 그래픽 형태 등과 결합된 기술 분석 방법.
역동적 상쇄를 설정하기 위해 ATR, 진폭 등의 방법을 사용하여 상쇄 전략을 최적화하십시오.
요약하다
TAM 일간 RSI 전략은 전체적으로 매우 실용적인 양적 전략이다. RSI 지표의 다중 시간 프레임 평가를 사용하여 과매매 상황을 효과적으로 판단하고, 엄격한 입출장 규칙과 함께 가짜 신호를 필터링 할 수 있다. 매개 변수 최적화 및 위험 관리가있는 경우, 이 전략은 안정적인 거래 신호를 생성하고, 좋은 거래 효과를 달성 할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DvKel
//@version=5
strategy("TAM - RSI Strategy", overlay = true)
// Input parameters
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest", group="Backtest Time Period")
startDate = input(timestamp("2020-01-01"), title = "Start date", group = "Backtest Time Period")
buyRsiLength1 = input(2, title = "RSI Buy Length 1 (default 2)", group="Buy configuration")
buyRsiLength2 = input(14, title = "RSI Buy Length 2 (default 14)", group="Buy configuration")
buyRsiValue = input(50, title = "RSI Buy Value Signal (default 50)", group="Buy configuration")
closeRsiLength1 = input(7, title = "RSI Close Length 1 (default 7)", group="Close configuration")
closeRsiLength2 = input(50, title = "RSI Close Length 2 (default 50)", group="Close configuration")
closeRsiValue = input(50, title = "RSI Close Value Signal (default 50)", group="Close configuration")
// Check timeframe
inTradeWindow = true
// Calculate RSI
rsiBuy1Value = ta.rsi(close, buyRsiLength1)
rsiBuy2Value = ta.rsi(close, buyRsiLength2)
rsiClose1Value = ta.rsi(close, closeRsiLength1)
rsiClose2Value = ta.rsi(close, closeRsiLength2)
// Strategy conditions
//(ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and
//8ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and
buyCondition = (ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and rsiBuy1Value > buyRsiValue and rsiBuy2Value > buyRsiValue
closeCondition = (ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and rsiClose1Value < closeRsiValue and rsiClose2Value < closeRsiValue
// Strategy actions
if (inTradeWindow and buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (inTradeWindow and closeCondition)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI and overbought/oversold levels
plotchar(rsiBuy1Value, title = "RSI-Buy1", color = color.green)
plotchar(rsiBuy2Value, title = "RSI-Buy2", color = color.lime)
plotchar(rsiClose1Value, title = "RSI-Close1", color = color.red)
plotchar(rsiClose2Value, title = "RSI-Close2", color = color.fuchsia)