클래식 더블 이동 평균 교차 전략
개요
양평선 교차 전략은 매우 고전적이고 일반적으로 사용되는 기술적 분석 전략이다. 이 전략은 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 교차를 구매 및 판매 신호로 사용합니다. 빠른 이동 평균이 하향에서 느린 이동 평균을 돌파 할 때 구매 신호를 생성하고 빠른 이동 평균이 상향에서 느린 이동 평균을 돌파 할 때 판매 신호를 생성합니다.
전략 원칙
이 전략의 코드는 주로 다음과 같은 부분들로 구성됩니다.
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급속도 평균의 길이와 유형을 정의합니다. 급속도 평균의 길이는 5주기이고, 느린 평균의 길이는 21주기이며, 모두 간단한 이동 평균을 사용합니다.
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빠른 선과 느린 선을 계산한다: sma 함수를 통해 5주기 및 21주기 간단한 이동 평균을 계산한다.
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그림: 빠른 선과 느린 선의 흐름을 그리는 그림.
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구매 및 판매 조건의 정의: 빠른 선에서 느린 선을 통과할 때 구매, 빠른 선 아래 느린 선을 통과할 때 판매.
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거래 실행: 전략의 long 및 short 함수가 조건이 충족되면 자동으로 구매 및 판매 작업을 수행한다.
이 전략의 핵심은 서로 다른 길이의 주기의 평행선 조합을 사용하여 빠르고 느린 평행선을 형성하고 그 교차를 거래 신호로 사용한다. 빠른 선은 가격 변화를 더 빨리 포착할 수 있고 느린 선은 장기적인 추세를 더 잘 반영한다. 빠른 선에서 느린 선을 통과하면, 아래에서 위쪽으로 반전하는 것을 나타내는 구매 신호이며, 빠른 선 아래에서 느린 선을 통과하면, 위에서 아래로 반전하는 것을 나타내는 판매 신호이다. 이 전략의 원리는 간단하고 명확하며 쉽게 구현된다.
우위 분석
양평선 교차 전략은 다음과 같은 장점이 있다:
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원리는 간단하고, 배우기 쉽고, 초보자에게 적합하다.
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순조로 운영, 가격 추세를 따라, 회수 작다.
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거래 빈도가 적고, 너무 자주 거래하지 않습니다.
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사용자 정의 가능한 매개 변수, 시장 변화에 대한 유연성.
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최적화를 통해 자신에게 맞는 파라미터 조합을 쉽게 찾을 수 있다.
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스톱포인트를 설정하여 위험을 조절할 수 있습니다.
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다양한 시장에서 사용할 수 있고, 적용성이 뛰어나다.
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다른 지표 조합과 함께 사용할 수 있습니다.
위험 분석
이 두개의 평행선 교차 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
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시장 추세가 강할 때, 평균선은 추세에 따라 지연되며, 지연 현상이 발생할 수 있으며, 최적의 진입 시기를 놓칠 수 있다. 평균선 주기를 적절히 단축하여 민감성을 높일 수 있다.
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위기상황에서는 가짜 신호가 더 많이 나타날 수 있다. 필터링 조건을 적절히 높여서 잘못된 거래를 방지할 수 있다.
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거래 횟수가 많을 수도 있고, 수익에 영향을 미칠 수도 있다. 평균선 간격을 적절히 완화하여 교차를 줄일 수 있다.
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트렌드 유형을 판단할 수 없는 경우, 역전 거래의 위험이 있다. 트렌드 지표 판단을 보조할 수 있다.
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매개 변수 최적화에는 일정한 역사 데이터의 지원이 필요하며, 새로운 품종에는 과합이 존재할 수 있다. 여러 가지 조합으로 매개 변수 튼튼성을 테스트한다.
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단일 지표는 외부 환경의 영향을 받기 쉽고, 성능이 불안정할 수 있다. 다른 지표와 결합하여 검증할 수 있다.
최적화 방향
양평선 교차 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있다:
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다양한 길이의 속속평균선을 테스트하여 특정 거래 품종에 적합한 최적의 매개 변수를 찾습니다.
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거래량, ATR 정지 등과 같은 필터 조건을 추가하여 우수한 기회를 줄일 수 있습니다.
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동량 지표와 같은 확인 거래 신호를 결합하여 가짜 돌파구를 피하십시오.
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손실을 막는 전략을 최적화하여 손실의 일부를 너무 일찍 또는 너무 늦게 퇴출하지 않도록하십시오.
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트렌드 및 파동 지표와 결합하여 트렌드 추적 및 역동 거래.
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적응형 평균선을 적용하여 고정된 주기보다는 시장에 따라 평균선 변수를 조정한다.
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다중 시간대 조합이 적용되며, 시장 시간 특성에 따라 다른 파라미터 조합을 채택한다.
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실시간 최적화, 기계 학습 등의 기술을 활용하여 지속적인 최적화 매개 변수
요약하다
쌍평선 교차 전략은 원칙이 간단하고, 이해하기 쉽고, 실행되는 특징으로, 기술 분석에서 가장 핵심적이고 일반적으로 사용되는 거래 전략 중 하나입니다. 이 전략은 가격 추세에 부응하고, 회수 가능하며, 위험도 허용됩니다. 그러나 최적화 할 수있는 공간도 넓습니다.
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