ChaoZhang
개요
이 전략의 주요 아이디어는 상위 레벨 평균선의 돌파구를 사용하여 트렌드 거래를 구현하는 것이다. 상위 레벨 시간 범위에서 가격이 상위 또는 하위 평균선을 돌파할 때, 트렌드의 시작을 판단할 수 있으며, 이 때 적절한 방향을 선택하여 추적할 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 Pine Script 언어로 개발되었으며, 다음과 같은 부분으로 구성되어 있습니다.
- 입력 변수
평균선 주기 변수 period가 정의되어 있고, 기본값은 200이다. K선 시간 주기 변수 timeframe가 정의되어 있으며, 기본값은 일선 “D”이다.
- 평균선 계산
ta.ema 함수를 사용하여 Exponential Moving Average 평균선을 계산한다.
- 판별의 돌파구
ta.crossover 및 ta.crossunder 함수를 사용하여 가격이 평균선을 돌파하거나 돌파하는지 판단하십시오.
- 신호 그리기
돌파구가 발생했을 때 K선에서 위 또는 아래로 화살표를 그리십시오.
- 거래는 공평하다
돌파가 발생했을 때 선택적인 방향으로 포즈를 개시하고, 이중 스톱로즈 거리가 도달한 후 평형 포지션.
이 전략은 주로 고위 수준의 평균 선의 경향 판단 능력을 의존하며, 간단한 돌파구 동작을 통해 트렌드 추적을 구현한다.
우위 분석
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
개념은 간단하고 이해하기 쉽고, 숙지하기 쉽다.
평균선 지표에 의존하여 파라미터를 조정하는 것이 간단하다.
은 거래는 트렌드를 형성하기 쉽고, 자주 거래되지 않습니다.
고위 레벨의 주기는 큰 경향을 명확하게 나타내며, 단기 변동에 영향을 받지 않는다.
다양한 종에 맞는 다양한 시간 주기 조합을 구성할 수 있다.
여러 종을 쉽게 추적할 수 있고, 동시에 감금하기는 어렵습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
브레이크 신호는 가짜 브레이크가 발생할 수 있으며, 시장의 흔들림을 효과적으로 필터링 할 수 없습니다.
단선 기회를 효과적으로 활용할 수 없습니다.
“이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 큰 손실을 입을 수 있습니다”.
평균선주기와 거래주기가 일치하지 않을 때, 과도한 거래 또는 손실이 발생할 수 있습니다.
이 경우, 손실이 증가할 가능성이 높습니다.
위험에 대응하는 해결책은: 트렌드 지표와 결합, 필터링 조건을 증가, 포지션 보유 기간을 적절히 단축, 스톱 로즈를 동적으로 조정하는 등이다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화를 고려할 수 있습니다.
MACD, KD 등과 같은 트렌드 지표의 조합을 추가하여 돌파의 신뢰성을 높인다.
거래량이나 브린라인 채널과 같은 필터링 조건을 증가시켜서 가짜 돌파구를 피하십시오.
최적화 매개 변수 주기 매칭을 통해 포지션 주기가 트렌드 주기와 더 잘 매칭됩니다.
실시간 스톱로스 전략을 추가하여 스톱로스를 추적하여 단독 손실을 제어합니다.
기계 학습 기술을 결합하여 역학적 최적화를 고려하여 파라미터를 구현하십시오.
전체적으로 안정성을 높이기 위해 다양한 자산 배포 포트폴리오를 시도하십시오.
요약하다
이 전략은 전반적으로 비교적 간단하고 실용적이며, 간단한 평행선 돌파를 통해 트렌드 추적을 구현하고, 쉽게 습득할 수 있으며, 양적 거래의 입문 전략 중 하나로 사용할 수 있다. 그러나 또한 몇 가지 문제가 있으며, 조합 지표, 최적화 매개 변수, 다이내믹 스톱 로즈 등의 방법으로 개선할 필요가 있다. 전략이 더 안정적이고 효율적이기 때문이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// Open-Range-Breakout strategy
// No license. Free and Open Source.
strategy('Strategy: ORB', shorttitle="ORB", overlay=true , currency=currency.NONE, initial_capital=100000)
// Inputs
period = input.int(defval=15, title="TimeRange", tooltip="The range in minutes (default: 15m)")
sessionInput = input(defval="0915-0930", title="Time Range", group="ORB settings", tooltip='What is the timeperiod (default 9:15AM to 9:30AM, exchange timezone')
hide = input.bool(defval = false, title="Hide ORB Range", group="ORB setting", tooltip = 'Hide the ORB range drawing')
// SL Related
slAtrLen = input.int(defval=14, title="ATR Period for placing SL", group="StopLoss settings")
showSLLines = input.bool(defval=false, title="Show SL lines in chart", tooltip="Show SL lines also as dotted lines in chart. Note: chart may look untidy.", group="StopLoss settings")
// Further Filtering
ignoreMementumVolume = input.bool(defval=false, title="Ignore Momentum & Volume", tooltip="Ignore Momentum & Volume to find out trades", group="Strengh Settings")
rsiLen = input.int(defval=14, title="Momentum Period", group="Strengh Settings", tooltip = 'To determine the momentum, RSI period is set default to 100')
rsiBullish = input.int(defval=50, step=1, title="Bullish Momentum", group="Strengh Settings", tooltip = 'Bullish Momentum, default set to RSI as 50')
rsiBearish = input.int(defval=50, step=1, title="Bearish Momentum", group="Strengh Settings", tooltip = 'Bearish Momentum, default set to RSI as 50')
volAvg = input.int(defval=20, step=1, title="Volume Average Period", group="Strengh Settings", tooltip = 'To calculate average volume, how many historical bars are considered. Default: 20.')
volThreshold = input.float(defval=1, step=0.1, title="Volume Strengh", group="Strengh Settings", tooltip = 'Multiplier: How big the current bar volume compared to average of last 20')
trendPeriod = input.int(defval=200, step=1, title="Trend Period", group="Trend Settings", tooltip = 'To calculate trend, what period is considered. Default: 200.')
hideTrend = input.bool(defval = false, title="Hide the trend line", group="Trend Settings", tooltip = 'Hide the trend')
hidePDHCL = input.bool(defval = false, title="Hide the PDHCL (prev day High Close Low range)", tooltip = 'Hide the Previous Day High, Close, Low lines')
hideTable = input.bool(defval = false, title="Hide the Summary Table", tooltip = 'Hide the summary table.')
// Trade related
rrRatio = input.float(title='Risk:Reward', step=0.1, defval=2.0, group="Trade settings")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=true, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked.", group="Trade settings")
lotSize = input.int(title='Lot Size', step=1, defval=1, group="Trade settings")
// Util method
is_newbar(res) =>
timeframe.change(time(res)) != 0
// print table
printTable(txt) =>
var table t = table.new(position.bottom_right, 1, 1)
table.cell(t, 0, 0, txt, text_halign = text.align_left, bgcolor = color.lime)
// globals
t = time(timeframe.period, sessionInput + ":1234567") // everyday
in_session = not na(t)
is_first = in_session and not in_session[1]
is_end_session = in_session[1] and not in_session
green(open, close) => close > open ? true : false
red(open, close) => close < open ? true : false
var float orb_high = na
var float orb_low = na
if is_first
orb_high := high
orb_low := low
else
orb_high := orb_high[1]
orb_low := orb_low[1]
if high > orb_high and in_session
orb_high := high
if low < orb_low and in_session
orb_low := low
plot(hide ? na : orb_high, style=plot.style_line, color=orb_high[1] != orb_high ? na : color.green, title="ORB High", linewidth=2)
plot(hide ? na : orb_low, style=plot.style_line, color=orb_low[1] != orb_low ? na : color.red, title="ORB Low", linewidth=2)
// PDHCL (Previous Day High Close Low)
[dh,dl,dc] = request.security(syminfo.ticker, "D", [high[1],low[1], close[1]], lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(hidePDHCL ? na : dh, title="Prev High", color=color.red, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : dl, title="Prev Low", color=color.green, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : dc, title="Prev Close", color=color.black, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
plot(hidePDHCL ? na : ta.vwap(close), title="Prev VWAP", color=color.fuchsia, linewidth=2, trackprice=true, show_last = 1)
var l1 = label.new(bar_index, hidePDHCL ? na : dh, 'PDH', style=label.style_label_right)
// Previous Day WWAP
// For SL calculation
atr = ta.atr(slAtrLen)
highestHigh = ta.highest(high, 7)
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
longStop = showSLLines ? lowestLow - (atr * 1) : na
shortStop = showSLLines ? highestHigh + (atr * 1) : na
plot(longStop, title="Buy SL", color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(shortStop, title="Sell SL", color=color.red, style=plot.style_cross)
// Momentum: rsi
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
// trend: EMA200
ema = ta.ema(close, trendPeriod)
plot(hideTrend ? na : ema, "EMA Trend", color=close > ema ? color.green : color.red, linewidth = 1)
// Volume-Weighed Moving Average calculation
vwmaAvg = ta.vwma(close, volAvg)
vwma_latest = volume
// plotshape((barstate.isconfirmed and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold))), title='VolumeData', text='', location=location.abovebar, style=shape.diamond, color=color.gray, textcolor=color.gray, size=size.tiny)
// Trade signals
longCond = barstate.isconfirmed and (ta.crossover(close, orb_high) or ta.crossover(close, dh)) and green(open, close) and (ignoreMementumVolume ? true : rsi > rsiBullish and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold)))
shortCond = barstate.isconfirmed and (ta.crossunder(close, orb_low) or ta.crossunder(close, dl)) and red(open, close) and (ignoreMementumVolume ? true : rsi < rsiBearish and (vwma_latest > (vwmaAvg * volThreshold)))
plotshape(longCond, title='Breakout', text='BO', location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.green, textcolor=color.green)
plotshape(shortCond, title='Breakout', text='BD', location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, textcolor=color.red)
// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
// Entry
var float sl = na
var float target = na
if (longCond)
strategy.entry("enter long", strategy.long, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Long")
sl := longStop
target := close + ((close - longStop) * rrRatio)
alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
if (shortCond)
strategy.entry("enter short", strategy.short, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Short")
sl := shortStop
target := close - ((shortStop - close) * rrRatio)
alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
// Exit: target or SL
if ((close >= target) or (close <= sl))
strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long SL hit" : "Long target hit")
if ((close <= target) or (close >= sl))
strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short SL hit" : "Short target hit")
else if (not mktAlwaysOn)
// Close all open position at the end if Day
strategy.close_all(comment = "Close all entries at end of day.")
// Plotting table
if (not hideTable and is_end_session)
message = syminfo.ticker + " :\n\nORB Upper: " + str.tostring(math.round(orb_high)) + "\nORB Lower: " + str.tostring(math.round(orb_low)) + "\nPDH: " + str.tostring(math.round(dh)) + "\nPDC: " + str.tostring(math.round(dc)) + "\nPDL: " + str.tostring(math.round(dl)) + "\nVWAP: " + str.tostring(math.round(ta.vwap(close)))
printTable(message)
alert(message, alert.freq_once_per_bar_close)