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이중 시간 프레임 및 모멘텀 표시를 기반으로 적응적 인 이익 취득 및 손실 중지 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-23 17:57:52
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전반적인 설명

이 전략은 적응적 인 취득 및 스톱 손실을 달성하기 위해 이중 시간 프레임과 동력 지표를 결합합니다. 주요 시간 프레임은 트렌드 방향을 모니터링하고, 2차 시간 프레임은 신호를 확인하는 데 사용됩니다. 두 방향이 정렬되면 거래 신호가 생성됩니다. 시장에 진입한 후, 취득 및 스톱 손실 수준은 점진적으로 업데이트됩니다.

전략 논리

  1. 주요 시간 프레임은 트렌드를 결정하기 위해 압축 모멘텀 (SQM) 선형 회귀 지표를 사용합니다. 2차 시간 프레임은 잘못된 신호를 필터하기 위해 SQM 지표에 EMA 조합을 사용합니다.

  2. 메인 차트 SQM이 상향으로 돌파하고 2차 차트 SQM도 상승하면 긴 포지션을 취합니다. 메인 차트 SQM이 하향으로 돌파하고 2차 차트 SQM도 하향으로 돌파하면 짧은 포지션을 취합니다.

  3. 시장에 진출한 후, 초기 영업이익 및 스톱 러스 레벨은 입력 매개 변수에 따라 설정됩니다. 가격이 영업이익 수준에 도달하면 영업이익 및 스톱 러스 레벨이 모두 업데이트됩니다. 구체적으로, 영업이익 수준은 점진적으로 증가하고 스톱 러스 레벨은 강화되어 점진적인 영업이익을 달성합니다.

장점

  1. 이중 시간 프레임은 잘못된 신호를 필터링하고 정확성을 보장합니다.

  2. SQM 지표는 시장 소음을 피하는 트렌드 방향을 결정합니다.

  3. 적응적 인 수익 및 스톱 손실 메커니즘은 최대한의 이익을 확보하고 위험을 효과적으로 제어합니다.

위험 분석

  1. SQM 매개 변수 설정이 잘못되면 트렌드 전환점을 놓치고 손실이 발생할 수 있습니다.

  2. 부적절한 2차 시간 프레임은 노이즈를 효과적으로 필터링하지 못하고 잘못된 거래를 유발할 수 있습니다.

  3. 만약 스톱 로스 진폭이 너무 넓게 설정되면, 거래당 손실은 상당한 수 있습니다.

더 나은 기회

  1. SQM 매개 변수는 민감성을 보장하기 위해 다른 시장에 맞춰야 합니다.

  2. 소음 필터링 효과가 가장 좋은 것을 찾기 위해 다른 부차 시간 프레임 기간을 테스트해야합니다.

  3. 고정된 값 대신, 스톱 로스 진폭은 시장 변동성에 따라 동적으로 설정된 범위가 있을 수 있습니다.

요약

전체적으로 이것은 매우 실용적인 전략이다. 트렌드를 결정하기 위해 두 개의 시간 프레임과 동력 지표의 조합, 적응적 인 수익 및 스톱 손실 방법과 함께 안정적인 이익을 창출 할 수 있습니다. SQM 매개 변수, 2차 시간 프레임 기간 및 스톱 손실 폭을 최적화함으로써 전략 결과는 생산적인 라이브 응용 및 향상을위한 더 향상 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SQZ Multiframe Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
fast_ema_len = input(11, minval=5, title="Fast EMA")
slow_ema_len = input(34, minval=20, title="Slow EMA")
sqm_lengthKC = input(20, title="SQM KC Length")
kauf_period = input(20, title="Kauf Period")
kauf_mult = input(2,title="Kauf Mult factor")
min_profit_sl = input(5.0, minval=1, maxval=100, title="Min profit to start moving SL [%]")
longest_sl = input(10, minval=1, maxval=100, title="Maximum possible of SL [%]")
sl_step = input(0.5, minval=0.0, maxval=1.0, title="Take profit factor")
// ADMF
CMF_length = input(11, minval=1, title="CMF length") // EMA27 = SMMA/RMA14 ~ lunar month
show_plots = input(true, title="Show plots")

lower_resolution = timeframe.period=='1'?'5':timeframe.period=='5'?'15':timeframe.period=='15'?'30':timeframe.period=='30'?'60':timeframe.period=='60'?'240':timeframe.period=='240'?'D':timeframe.period=='D'?'W':'M'
higher_resolution = timeframe.period=='5'?'1':timeframe.period=='15'?'5':timeframe.period=='30'?'15':timeframe.period=='60'?'30':timeframe.period=='240'?'60':timeframe.period=='D'?'240':timeframe.period=='W'?'D':'W'

// Calculate Squeeze Momentum
sqm_val = linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0)
sqm_val_high = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0), lookahead=barmerge.lookahead_on)
sqm_val_low = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Emas
high_close = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_fast_ema = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, ema(close, fast_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_slow_ema = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, ema(close, slow_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
//low_fast_ema = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, ema(close, fast_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
//low_slow_ema = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, ema(close, slow_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// CMF 
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
money_flow = sum(ad, CMF_length) / sum(volume, CMF_length)


// Entry conditions
low_condition_long  = (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
low_condition_short = (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
money_flow_min = (money_flow[4] > money_flow[3]) and (money_flow[3] > money_flow[2]) and (money_flow[2] < money_flow[1])  and (money_flow[1] < money_flow)
money_flow_max = (money_flow[4] < money_flow[3]) and (money_flow[3] < money_flow[2]) and (money_flow[2] > money_flow[1])  and (money_flow[1] > money_flow)
condition_long = ((sqm_val > sqm_val[1]))  and (money_flow_min or money_flow_min[1] or money_flow_min[2] or money_flow_min[3]) and lowest(sqm_val, 5) < 0
condition_short = ((sqm_val < sqm_val[1])) and (money_flow_max or money_flow_max[1] or money_flow_max[2] or money_flow_max[3]) and highest(sqm_val, 5) > 0
high_condition_long =  true//high_close > high_fast_ema and high_close > high_slow_ema //(high_fast_ema > high_slow_ema) //and (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
high_condition_short = true//high_close < high_fast_ema and high_close < high_slow_ema//(high_fast_ema < high_slow_ema) //and (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
enter_long = low_condition_long and condition_long and high_condition_long
enter_short = low_condition_short and condition_short and high_condition_short

// Stop conditions
var current_target_price = 0.0
var current_sl_price = 0.0 // Price limit to take profit
var current_target_per = 0.0
var current_profit_per = 0.0

set_targets(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
    target = 0.0
    sl = 0.0
    if isLong
        target := close * (1.0 + current_target_per)
        sl := close * (1.0 - (longest_sl/100.0)) // Longest SL
    else
        target := close * (1.0 - current_target_per)
        sl := close * (1.0 + (longest_sl/100.0)) // Longest SL
    [target, sl]

target_reached(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
    target = 0.0
    sl = 0.0
    profit_per = 0.0
    target_per = 0.0
    if current_profit_per == 0
        profit_per := (min_profit*sl_step) / 100.0
    else
        profit_per := current_profit_per +  ((min_profit*sl_step) / 100.0)
    target_per := current_target_per + (min_profit / 100.0) 
    if isLong
        target := strategy.position_avg_price * (1.0 + target_per)
        sl := strategy.position_avg_price * (1.0 + profit_per)
    else
        target := strategy.position_avg_price * (1.0 - target_per)
        sl := strategy.position_avg_price * (1.0 - profit_per)
    [target, sl, profit_per, target_per]

hl_diff = sma(high - low, kauf_period)
stop_condition_long = 0.0
new_stop_condition_long = low - (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size > 0) 
    if (close > current_target_price)
        [target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
        current_target_price := target
        current_sl_price := sl
        current_profit_per := profit_per
        current_target_per := target_per
        
        
    stop_condition_long := max(stop_condition_long[1], current_sl_price)
else
    stop_condition_long := new_stop_condition_long
stop_condition_short = 99999999.9
new_stop_condition_short = high + (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size < 0) 
    if (close < current_target_price)
        [target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
        current_target_price := target
        current_sl_price := sl
        current_profit_per := profit_per
        current_target_per := target_per
    stop_condition_short := min(stop_condition_short[1], current_sl_price)
else
    stop_condition_short := new_stop_condition_short
    

// Submit entry orders
if (enter_long and (strategy.position_size <= 0))
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close(id="SHORT")
    current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
    current_profit_per := 0.0
    [target, sl] = set_targets(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
    current_target_price := target
    current_sl_price := sl
    strategy.entry(id="LONG", long=true)
    // if show_plots
    //     label.new(bar_index, high, text=tostring("LONG\nSL: ") + tostring(stop_condition_long), style=label.style_labeldown, color=color.green)

if (enter_short and (strategy.position_size >= 0))
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close(id="LONG")
    current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
    current_profit_per := 0.0
    [target, sl] = set_targets(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
    current_target_price := target
    current_sl_price := sl
    strategy.entry(id="SHORT", long=false)
    // if show_plots
        // label.new(bar_index, high, text=tostring("SHORT\nSL: ") + tostring(stop_condition_short), style=label.style_labeldown, color=color.red)
    
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="EXIT LONG", stop=stop_condition_long)
    
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="EXIT SHORT", stop=stop_condition_short)
    
// Plot anchor trend
plotshape(low_condition_long, style=shape.triangleup,
                 location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(low_condition_short, style=shape.triangledown,
                 location=location.abovebar, color=color.red)
                 
plotshape(condition_long, style=shape.triangleup,
                 location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(condition_short, style=shape.triangledown,
                 location=location.belowbar, color=color.red)
 
//plotshape((close < profit_target_short) ? profit_target_short : na, style=shape.triangledown,
//                 location=location.belowbar, color=color.yellow)                
plotshape(enter_long, style=shape.triangleup,
                 location=location.bottom, color=color.green)
plotshape(enter_short, style=shape.triangledown,
                 location=location.bottom, color=color.red)
                 
// Plot emas
plot(ema(close, 20), color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema(close, 50), color=color.orange, title="50 EMA")
plot(sma(close, 200), color=color.red, title="MA 200")

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? stop_condition_long : na,
     color=color.green, style=plot.style_linebr,
     title="Long Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? stop_condition_short : na,
     color=color.green, style=plot.style_linebr,
     title="Short Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? current_target_price : na,
     color=color.yellow, style=plot.style_linebr,
     title="Short TP")
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? current_target_price : na,
     color=color.yellow, style=plot.style_linebr,
     title="Long TP")
//plot(series=(strategy.position_size < 0) ? profit_sl_short : na,
//     color=color.gray, style=plot.style_linebr,
//     title="Short Stop")
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