ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균 (Moving Average, MA) 의 골드 포크 데드 포크를 기반으로 시장 경향의 전환점을 식별하여 단기 주식 가격의 하락을 포착합니다. 전략은 두 가지 다른 주기적 MA, 즉 짧은 주기적 MA와 긴 주기적 MA를 계산합니다. 짧은 주기적 MA가 긴 주기적 MA를 통과하면 구매 신호가 발생하고 짧은 주기적 MA가 긴 주기적 MA를 통과하면 판매 신호가 발생합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 판단 논리는 단기 MA와 장기 MA의 교차 관계에 있다. 단기 MA는 최근 기간 동안의 가격 변화에 더 빠르게 반응할 수 있고, 장기 MA는 장기 가격 추세를 반영할 수 있는 더 나은 청음능력을 가지고 있다. 단기 MA 위에 장기 MA를 뚫을 때, 최근 가격이 상승하기 시작한다는 것을 말하며, 단기 주가 반전의 신호가 될 수 있으므로, 구매 신호를 발생시키고, 이후의 상승세를 잡는다. 반대로, 단기 MA 아래에 장기 MA를 뚫을 때, 최근 가격이 하락하기 시작한다는 것을 말하며, 단기 주가 반전의 신호가 될 수 있으므로, 판매 신호를 발생시킨다.
구체적으로, 이 전략은 클로즈 가격에 ta.sma 함수를 적용하여 두 개의 MA 라인을 계산한다: maShort (계 9주기) 와 maLong (계 21주기). 그 다음 ta.crossover와 ta.crossunder 함수를 사용하여 짧은 MA와 긴 MA의 교차 관계를 결정하여 구매 및 판매 신호를 생성한다. 마지막으로 수익을 고정하고 위험을 제어하기 위해 스톱 로직을 설정한다.
전략적 이점
- MA 교차 원리를 사용하여 단기 트렌드의 전환점을 효과적으로 식별할 수 있습니다.
- 최근 및 장기 가격 변화를 고려하여 신호 품질을 향상시킵니다.
- 직관적으로 주가가 움직이는 방향과 동력을 반영합니다.
- 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉬운, 고주파 단선 거래에 적합하다
- 다른 거래 품종에 따라 MA 변수를 유연하게 조정할 수 있습니다.
단일 MA 시스템과 비교하여, 이 전략은 단기 MA와 장기 MA의 가치를 종합적으로 고려하여 가짜 신호를 줄이고 수익률을 높일 수 있습니다. 동시에, MA 교차 신호는 명확하고 읽기 쉽고, 작동 규칙은 직접적으로 효과적이며, 기술 분석에 익숙한 거래자에게 매우 적합합니다.
전략적 위험
- MA 교차 신호가 지연되어 역전 시점을 놓칠 수 있다.
- MA 교차로에 엄격히 따르는 것은 과도한 거래 수로 이어질 수 있습니다.
- MA 사이클 설정이 잘못되면 신호 품질에 영향을 미칩니다.
- 개인 주식 특성도 MA 교차 시스템의 효과에 영향을 미칩니다.
기계적으로 MA 교차 신호를 따라만 시장의 추세와 주식 특성을 판단하지 못하면 수익성이 낮거나 고주파 거래가 거래 비용을 증가시키는 문제가 발생할 수 있습니다. 또한, MA 교차 신호 자체는 실제 트렌드 전환점보다 뒤쳐져서 최적의 역전 시기를 놓칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- MA를 최적화하는 단기 및 긴 주기 파라미터 조합
- 다른 분석 도구와 결합하여 주식의 장기 및 단기 동향을 식별합니다.
- 개별 주식 특성을 고려하고 전략 변수를 조정합니다.
- 결합량 지표, 진정한 역전 신호를 식별
- 단독 손실을 합리적으로 통제하기 위한 손해 방지 방법
예를 들어, MACD, KDJ 등과 같은 다른 기술 지표를 사용하여 MA 교차 신호를 검증하여 오해를 방지 할 수 있습니다. 또한 다양한 거래 품종에 대해 MA 매개 변수를 조정하여 전략의 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 동시에 단편 손실을 과도하게 방지하기 위해 막 손실 수준을 적절하게 조정합니다. 다양한 최적화 수단을 종합적으로 사용하면 MA 교차를 기반으로 한 짧은 라인 거래 전략의 실제 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 MA 교차 원리에 기초하여 간단한 직접적인 짧은 라인 거래 전략을 설계했다. 이 전략은 단기 MA와 장기 MA의 장점을 동시에 결합하고, 최근의 가격 움직임을 고려하고 장기 트렌드 판단을 동시에 고려하여 고품질의 거래 신호를 생성했다. 이 전략은 기술 분석 도구를 사용하는 습관을 가진 적극적인 거래자에게 적합하며, MA 파라미터를 조정하는 방법 등을 통해 최적화하여 풍부한 초과 수익을 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define MA lengths
maLengthShort = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
maLengthLong = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
// Calculate MAs
maShort = ta.sma(close, maLengthShort)
maLong = ta.sma(close, maLengthLong)
// Plot MAs on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
// Generate Buy Signal (Golden Cross: Short MA crosses above Long MA)
buySignal = ta.crossover(maShort, maLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
// Generate Sell Signal (Death Cross: Short MA crosses below Long MA)
sellSignal = ta.crossunder(maShort, maLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Set stop loss and take profit levels
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss %", minval=0.1, maxval=5)
takeProfitPercent = input.float(1, title="Take Profit %", minval=0.1, maxval=5)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)