ChaoZhang
개요
이 전략은 K 선의 폐쇄 가격과 개방 가격의 관계를 기반으로, 현재 트렌드 방향을 판단하여 장점 또는 단점의 신호를 생성한다. 구체적으로, 폐쇄 가격이 개방 가격보다 높으면 다중 신호를 생성하고, 폐쇄 가격이 개방 가격보다 낮으면 단점 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략은 다음의 두 가지 판단 조건에 따라 거래 신호를 생성합니다.
포지션 개시 신호 판단: 폐쇄 가격이 개시 가격 ((close > open) 보다 높고, 개시 시간이 다 되어 있다면, 더 많은 신호를 생성한다. 폐쇄 가격이 개시 가격 ((close < open) 보다 낮고, 개시 시간이 다 되어 있다면, 더 많은 신호를 생성한다.
평점 조건: 개시 신호와 반대로, 만약 더 많이 행해졌다면, 손실 조건은 개시 가격보다 낮은 폐쇄 가격에 ATR의 값을 더하고, 중지 조건은 개시 가격보다 높은 폐쇄 가격에 ATR을 더한 중지 비율을 곱한다. 만약 다가가 있다면, 반대로.
이러한 디자인으로, 이 전략은 K선 방향의 정보를 최대한 활용하여 현재 트렌드 방향을 판단하여 트렌드를 적시에 추적할 수 있는 신호를 생성한다. 또한, 중지 및 중지 기준은 ATR이라는 동적 지표에 기반하여 고정 점수가 가져오는 문제를 피한다.
전략적 이점
이 전략의 가장 큰 장점은 K선 방향을 판단하여 트렌드 추적 능력이 강하다는 것입니다. 입력 신호 판단은 간단하고 명확하며 이해하기 쉽고, 동시에 오픈 시간 조건과 결합하여 하룻밤의 위험을 피합니다.
전체적으로, 이 전략은 1시간, 4시간 같은 중간 주기에서 트렌드를 잡기 위해 반응이 민감하고, 추적 능력이 강하다.
전략적 위험
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
거래 횟수가 많을 수 있으며 거래 수수료와 슬라이포트에 영향을 받을 수 있다.
K선 등이 발생하면 잘못된 신호가 발생할 수 있다. 다른 지표와 함께 제거할 수 있다.
ATR 매개 변수 설정은 스톱 손실 스톱의 효과에 영향을 미칩니다. ATR 길이와 스톱 배수는 시장에 따라 조정해야합니다.
개방 시간 설정은 신호 효과에도 영향을 미칩니다. 시장마다 개방 시간을 설정해야 합니다.
전략 최적화
이 전략은 다음과 같은 부분에서 더욱 개선될 수 있습니다.
이동 평균과 같은 지표와 결합하여 신호 필터링을 수행하여 가격 변동으로 인한 잘못된 신호를 처리합니다.
포지션 관리 메커니즘을 늘리고, 변동률과 같은 지표를 통해 단번에 투입되는 자금 규모를 제어한다.
기계 학습과 같은 방법을 사용하여 실시간 시장에 따라 조정할 수 있도록 스톱 로즈 스톱의 매개 변수를 동적으로 최적화하십시오.
감정 지표와 같은 방법을 결합하여 시장의 열기를 판단하고 전체 포지션을 제어합니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 민감하게 반응하여 트렌드를 효과적으로 포착할 수 있다. 간단한 K선 종식 가격과 개시 가격을 비교하여 방향을 판단하고 신호를 생성한다. 또한, 스톱 스톱 스탠더드는 동적인 ATR 지표를 채택하여 변동률에 따라 포지션을 조정할 수 있다. 최적화 공간이 넓고, 다른 지표와 결합하여 필터링 및 변수 조정도 가능하다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Go with Trend Strategy", overlay=true)
// Input settings
startHour = input(9, title="Start Hour for Entries")
activateLong = input(true, title="Activate Long")
activateShort = input(true, title="Activate Short")
takeProfitRatio = input(1.5, title="Take Profit Ratio")
// Calculate ATR
atrLength = 14 // You can change this value as needed
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Calculate entry conditions
enterLong = close > open and hour >= startHour
enterShort = close < open and hour >= startHour
// Strategy logic
if (activateLong and enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (activateShort and enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop loss and take profit conditions
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", loss=close - atrValue, profit=close + takeProfitRatio * atrValue)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", loss=close + atrValue, profit=close - takeProfitRatio * atrValue)