ChaoZhang
개요
이 전략은 쌍 지수 이동 평균 ((DEMA) 의 교차를 거래 신호로 기반으로, 트렌드 추적 방식을 채택하고, 자동으로 중지 손실 및 중지 설정. 전략의 장점은 거래 신호가 명확하고, 중지 손실 중지 설정이 유연하며, 위험을 효과적으로 제어 할 수 있다는 것입니다.
전략 원칙
계산 고속 DEMA ((8일), 느린 DEMA ((24일) 및 보조 DEMA ((설정 가능합니다)
빠른 선에서 느린 선을 뚫고 황금 포크 신호를 생성할 때, 더 많이 한다. 빠른 선 아래 느린 선을 뚫고 죽은 포크 신호를 생성할 때, 공백한다.
거래 신호 필터를 추가하여, 보조 라인의 당일 값이 전날보다 높을 때만 신호를 생성합니다.
트렌드 추적 스톱스 메커니즘을 사용하여, 스톱스 라인은 가격 움직임에 따라 조정되며, 스톱스 포인트가 수익의 일부를 고정하도록 보장합니다.
동시에 고정 비율의 중지 손실과 중지 중지, 단일 거래의 최대 손실과 이익을 제어한다.
전략적 이점
트레이딩 신호는 명확하고, 출전 시기를 쉽게 판단할 수 있다.
이중 DEMA 알고리즘은 더 부드럽고, 지나치게 최적화되지 않으며, 신호는 더 신뢰할 수 있다.
보조선 필터링은 신호 판단 효과를 증가시키고, 가짜 신호를 감소시킨다.
트렌드 추적 스톱로스 (Trend Tracking Stop Loss) 를 적용하여 수익의 일부를 고정하고 위험을 효과적으로 제어할 수 있다.
고정 비율의 중지 손실을 설정하여 단일 거래의 최대 손실을 제어하고 위험 범위를 초과하지 마십시오.
전략적 위험
위기상황에서는 거래가 자주 발생하여 포수어가 커져서 전략적 손실이 발생할 수 있다.
고정 손실 비율이 너무 커서 이상적인 상황에서는 큰 손실을 유발할 수 있습니다.
DEMA 교차 신호가 지연되어 빠른 시점에 시가 최고점 근처에서 구매하면 손실 위험이 증가한다.
실디 디스크를 배포할 때, 슬라이드 포인트 비용은 수익성에 영향을 미치며, 스톱 스톱 손실 파라미터를 조정할 필요가 있다.
전략 최적화
시장 상황에 따라 DEMA 매개 변수를 조정할 수 있으며, 최적의 균형점을 찾는다.
실디에서 슬라이드 포인트 비용을 고려하고, 고정 손실 범위를 적절히 확장한다.
다른 보조 판단 지표, 예를 들어 MACD를 추가하여 신호 효과를 향상시킬 수 있다.
스톱로스 스텝값을 설정하여 스톱로스 로직을 최적화할 수 있다.
요약하다
이 전략은 DEMA의 트렌드 판단 능력을 이용하고, 트렌드 추적 메커니즘의 위험 제어와 결합하여, Determine trend direction의 거래 전략 체계에서 매우 전형적인 대표적이다. 전체적으로, 이 전략은 신호가 명확하고, 스톱 스톱 설정이 합리적이며, 쉽게 습득할 수 있고, 위험도 조절할 수 있는 거래 전략이다. 실장에 슬라이드 비용 최적화와 보조 지표 판단과 결합하여, 더 나은 투자 수익을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zeguela
//@version=4
strategy(title="ZEGUELA DEMABOT", commission_value=0.063, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=100, default_qty_value=90, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, overlay=true, process_orders_on_close=true)
// Step 1. Script settings
// Input options
srcData = input(title="Source Data", type=input.source, defval=close)
// Length settings
len1 = input(title="Length DEMA #1", type=input.integer, defval=8, minval=1)
len2 = input(title="Length DEMA #2", type=input.integer, defval=24, minval=0)
len3 = input(title="Length DEMA #3", type=input.integer, defval=0, minval=0)
// Step 2. Calculate indicator values
// Function that calculates the DEMA
DEMA(series, length) =>
if (length > 0)
emaValue = ema(series, length)
2 * emaValue - ema(emaValue, length)
else
na
// Calculate the DEMA values
demaVal1 = DEMA(srcData, len1)
demaVal2 = DEMA(srcData, len2)
demaVal3 = DEMA(srcData, len3)
// Step 3. Determine indicator signals
// See if there's a DEMA crossover
demaCrossover = if (len2 > 0) and (len3 > 0)
crossover(demaVal1, demaVal2) and (demaVal3 > demaVal3[1])
else
if (len2 > 0) and (len3 == 0)
crossover(demaVal1, demaVal2)
else
if (len3 > 0) and (len2 == 0)
crossover(demaVal1, demaVal3)
else
crossover(close, demaVal1)
// Check if there's a DEMA crossunder
demaCrossunder = if (len2 > 0) and (len3 > 0)
crossunder(demaVal1, demaVal2) and (demaVal3 < demaVal3[1])
else
if (len2 > 0) and (len3 == 0)
crossunder(demaVal1, demaVal2)
else
if (len3 > 0) and (len2 == 0)
crossunder(demaVal1, demaVal3)
else
crossunder(close, demaVal1)
// Step 4. Output indicator data
// Plot DEMAs on the chart
plot(series=demaVal1, color=color.green, linewidth=2, title="DEMA #1")
plot(series=demaVal2, color=color.red, linewidth=2, title="DEMA #2")
plot(series=demaVal3, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="DEMA #3")
//TRAILING STOP CODE
a = input(title="Usar Trailing Stop?", type=input.bool, defval=false)
stopPerlong = input(9.0, title='Stop Loss Long %', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
stopPershort = input(6.0, title='Stop Loss Short %', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
take1Perlong = input(25.0, title='Take Profit Long % 1', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
take1Pershort = input(6.0, title='Take Profit Short % 1', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopPerlong)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopPershort)
longTake1Price = strategy.position_avg_price * (1 + take1Perlong)
shortTake1Price = strategy.position_avg_price * (1 - take1Pershort)
// Determine trail stop loss prices
longStopPriceTrail = 0.0
longStopPriceTrail := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - stopPerlong)
max(stopValue, longStopPriceTrail[1])
else
0
// Determine trailing short price
shortStopPriceTrail = 0.0
shortStopPriceTrail := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + stopPershort)
min(stopValue, shortStopPriceTrail[1])
else
999999
//calcular qual stop usar
longStop = a ? longStopPriceTrail : longStopPrice
shortStop = a ? shortStopPriceTrail : shortStopPrice
//calcula o valor do stop e TP pra lançar no alerta
longStopEntrada = close * (1 - stopPerlong)
shortStopEntrada = close * (1 + stopPershort)
longTPEntrada = close * (1 + take1Perlong)
shortTPEntrada = close * (1 - take1Pershort)
//armazena o preço de entrada e valor do SL e TP
price_entryL = 0.0
price_entryL := na(price_entryL) ? na : price_entryL[1]
price_entryS = 0.0
price_entryS := na(price_entryS) ? na : price_entryS[1]
stopL = 0.0
stopL := na(stopL) ? na : stopL[1]
stopS = 0.0
stopS := na(stopS) ? na : stopS[1]
takeL = 0.0
takeL := na(takeL) ? na : takeL[1]
takeS = 0.0
takeS := na(takeS) ? na : takeS[1]
if (demaCrossover)
price_entryL := close
stopL := close * (1 - stopPerlong)
takeL := close * (1 + take1Perlong)
if (demaCrossunder)
price_entryS := close
stopS := close * (1 + stopPershort)
takeS := close * (1 - take1Pershort)
resultadoL = ((close - price_entryL)/price_entryL) * 100
resultadoLexit = "(SL = 1% e TP = 0,5%)"
resultadoS = ((price_entryS - close)/price_entryS) * 100
resultadoSexit = "(SL = 1% e TP = 0,5)%"
// Make input options that configure backtest date range
_startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="BackTest Period")
_startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="BackTest Period")
_startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="BackTest Period")
_endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31, group="BackTest Period")
_endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="BackTest Period")
_endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2031, minval=1800, maxval=2100, group="BackTest Period")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
_inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, _startYear,
_startMonth, _startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, _endYear, _endMonth, _endDate, 0, 0))
//Alert configuration
_alertMessageOpenLong="OpenLong"
_alertMessageCloseLong="CloseLong"
_alertmessageExitLong="ExitLong - TP/SL"
_alertMessageOpenShort="OpenShort"
_alertMessageCloseShort="CloseShort"
_alertMessageExitShort="ExitShort - TP/SL"
if (_inDateRange)
//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
if (demaCrossover)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = _alertMessageOpenLong)
if (demaCrossunder)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = _alertMessageOpenShort)
//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP/SL", "LONG", stop=longStop, limit=longTake1Price, comment=_alertmessageExitLong, alert_message=_alertmessageExitLong)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP/SL", "SHORT", stop=shortStop, limit=shortTake1Price, comment =_alertMessageExitShort, alert_message=_alertMessageExitShort)
//Look & Feel - Plot stop loss and take profit areas
p1=plot(strategy.position_avg_price, color=color.blue, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Preço de entrada")
p2=plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Stop")
p3=plot(series=strategy.position_size > 0 ? longTake1Price : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long TP")
p4=plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Stop")
p5=plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortTake1Price : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short TP")
fill(p1, p2, color=color.red)
fill(p1, p3, color=color.green)
fill(p1, p4, color=color.red)
fill(p1, p5, color=color.green)
// Insert label with value
stopLossOnLong = "Stop Loss = " + tostring(longStop)
stopLossOnShort = "Stop Loss = " + tostring(shortStop)
takeprofitOnLong = "Take Profit = " + tostring(longTake1Price)
takeprofitOnShort = "Take Profit = " + tostring(shortTake1Price)
precoentrada = "Entrada = " + tostring(strategy.position_avg_price)
var label FinalLabelpriceL = na
var label FinalLabelpriceS = na
var label slFinalLabelL = na
var label slFinalLabelS = na
var label slFinalLabelTPL = na
var label slFinalLabelTPS = na
//Draw entry and stop loss lines and labels
if strategy.position_size > 0
//write the price above the end of the stoploss line
slFinalLabelL := label.new(bar_index, longStop, stopLossOnLong, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.red)
slFinalLabelTPL := label.new(bar_index, longTake1Price, takeprofitOnLong, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.green)
FinalLabelpriceL := label.new(bar_index, strategy.position_avg_price, precoentrada, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.blue)
// Delete previous label when there is a consecutive new high, as there's no line plot in that case.
if strategy.position_size > 0[1]
label.delete(slFinalLabelL[1])
label.delete(slFinalLabelTPL[1])
label.delete(FinalLabelpriceL[1])
if strategy.position_size < 0
//write the price above the end of the stoploss line
slFinalLabelS := label.new(bar_index, shortStop, stopLossOnShort, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.red)
slFinalLabelTPS := label.new(bar_index, shortTake1Price, takeprofitOnShort, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.green)
FinalLabelpriceS := label.new(bar_index, strategy.position_avg_price, precoentrada, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.blue)
// Delete previous label when there is a consecutive new high, as there's no line plot in that case.
if strategy.position_size < 0[1]
label.delete(slFinalLabelS[1])
label.delete(slFinalLabelTPS[1])
label.delete(FinalLabelpriceS[1])
// Exit open market position when date range ends
if (not _inDateRange)
strategy.close_all()