컴보 양적 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-27 15:54:24
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전반적인 설명

이 전략의 핵심 아이디어는 123 역전 전략과 무지개 오시레이터 지표를 결합하여 이중 트렌드 추적을 달성하고 전략의 승률을 향상시키는 것입니다. 이 전략은 단기 및 중장기 가격 추세를 동적으로 추적함으로써 벤치마크보다 초과 수익을 달성하기 위해 포지션을 조정합니다.

원칙

이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.

123 역전 전략: 지난 2일 동안의 폐쇄 가격이 하락하고 오늘 상승하고 9일간의 느린 K 라인이 50 이하인 경우 긴 라인을 가십시오.
레인보우 오시일레이터 지표: 이 지표는 이동 평균에 비해 가격의 오차 정도를 반영합니다. 지표가 80보다 높을 때 시장이 불안정해 지는 경향이 있음을 나타냅니다. 지표가 20보다 낮을 때 시장이 역전되는 경향이 있음을 나타냅니다.

이 전략은 긴 신호와 짧은 신호가 나타나면 포지션을 열고 그렇지 않으면 포지션을 평평하게합니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

이중 필터는 신호 품질을 향상시키고 잘못된 판단을 줄입니다.
동적 위치 조정은 일방 시장에서 손실을 줄입니다.
안정성 향상을 위해 단기 및 중기 지표를 통합합니다.

위험 분석

이 전략의 위험은 다음과 같습니다.

부적절한 매개 변수 최적화는 과도한 부착으로 이어질 수 있습니다.
이중 개방은 거래 비용을 증가시킵니다.
가격 변동이 심할 때 손해를 막는 지점은 취약합니다.

이러한 위험은 매개 변수를 조정하고, 포지션 관리를 최적화하고, 스톱 로스를 합리적으로 설정함으로써 완화될 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 매개 변수를 최적화합니다.
포지션 관리 모듈을 추가하여 변동성과 마감에 따라 포지션을 동적으로 조정합니다.
스톱 손실 모듈을 높이고 합리적인 이동 스톱 손실을 설정합니다.
인플렉션 포인트를 판단하는 데 도움이 되는 머신 러닝 알고리즘을 강화합니다.

결론

이 전략은 이중 트렌드 추적을 달성하기 위해 123 역전 전략과 무지개 오시레이터 지표를 통합합니다. 높은 안정성을 유지하면서 과도한 수익을 얻을 가능성이 있습니다. 전략의 수익성을 향상시키기 위해 추가 최적화가 가능합니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ever since the people concluded that stock market price movements are not 
// random or chaotic, but follow specific trends that can be forecasted, they 
// tried to develop different tools or procedures that could help them identify 
// those trends. And one of those financial indicators is the Rainbow Oscillator 
// Indicator. The Rainbow Oscillator Indicator is relatively new, originally 
// introduced in 1997, and it is used to forecast the changes of trend direction.
// As market prices go up and down, the oscillator appears as a direction of the 
// trend, but also as the safety of the market and the depth of that trend. As 
// the rainbow grows in width, the current trend gives signs of continuity, and 
// if the value of the oscillator goes beyond 80, the market becomes more and more 
// unstable, being prone to a sudden reversal. When prices move towards the rainbow 
// and the oscillator becomes more and more flat, the market tends to remain more 
// stable and the bandwidth decreases. Still, if the oscillator value goes below 20, 
// the market is again, prone to sudden reversals. The safest bandwidth value where 
// the market is stable is between 20 and 80, in the Rainbow Oscillator indicator value. 
// The depth a certain price has on a chart and into the rainbow can be used to judge 
// the strength of the move.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RO(Length, LengthHHLL) =>
    pos = 0.0
    xMA1 = sma(close, Length)
    xMA2 = sma(xMA1, Length)
    xMA3 = sma(xMA2, Length)
    xMA4 = sma(xMA3, Length)
    xMA5 = sma(xMA4, Length)
    xMA6 = sma(xMA5, Length)
    xMA7 = sma(xMA6, Length)
    xMA8 = sma(xMA7, Length)
    xMA9 = sma(xMA8, Length)
    xMA10 = sma(xMA9, Length)
    xHH = highest(close, LengthHHLL)
    xLL = lowest(close, LengthHHLL)
    xHHMAs = max(xMA1,max(xMA2,max(xMA3,max(xMA4,max(xMA5,max(xMA6,max(xMA7,max(xMA8,max(xMA9,xMA10)))))))))
    xLLMAs = min(xMA1,min(xMA2,min(xMA3,min(xMA4,min(xMA5,min(xMA6,min(xMA7,min(xMA8,min(xMA9,xMA10)))))))))
    xRBO = 100 * ((close - ((xMA1+xMA2+xMA3+xMA4+xMA5+xMA6+xMA7+xMA8+xMA9+xMA10) / 10)) / (xHH - xLL))
    xRB = 100 * ((xHHMAs - xLLMAs) / (xHH - xLL))
    pos:= iff(xRBO > 0, 1,
           iff(xRBO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Rainbow Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Rainbow Oscillator ----")
LengthRO = input(2, minval=1)
LengthHHLL = input(10, minval=2, title="HHV/LLV Lookback")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRO = RO(LengthRO, LengthHHLL)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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