ChaoZhang
개요
이 전략의 핵심 아이디어는 123 역전 전략과 무지개 진동기 지표를 결합하여 전략의 성공률을 높이기 위해 이중 트렌드 추적을 구현하는 것입니다. 이 전략은 단기 및 중기 가격 트렌드를 추적하여 포지션을 동적으로 조정하여 대장 이상의 초과 수익을 달성합니다.
전략 원칙
이 전략은 두 부분으로 구성되어 있습니다.
123 역전략: 만약 지난 2일 종결값이 하락하고 오늘 종결값이 상승하고 9일 슬로 K 라인이 50보다 낮다면, 더 많은 것을; 만약 지난 2일 종결값이 상승하고 오늘 종결값이 하락하고 9일 패스트 K 라인이 50보다 높다면, 공백을 다.
무지개 진동기 지표: 이 지표는 이동 평균에 대한 가격의 편차를 나타냅니다. 지표가 80 이상이면 시장이 불안정해지는 것을 나타냅니다. 지표가 20 이하이면 시장이 역전되는 것을 나타냅니다.
이 전략은 둘을 결합하고, 동시에 더 많은 코스피 신호가 발생했을 때 포지션을 열고, 그렇지 않으면 포지션을 평정한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 이중 필터링으로 신호 품질을 높이고 오차율을 낮춘다.
- 동적으로 포지션을 조정하여 일방적인 손실을 줄여줍니다.
- 단기 및 중기 지표를 통합하여 전략적 안정성을 높여라.
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- 매개 변수 최적화가 잘못되면 과합이 발생할 수 있습니다.
- 이중 포지션은 거래 비용을 증가시킵니다.
- 금고의 가격이 급격하게 변동할 때, 스톱피스 포인트는 쉽게 뚫릴 수 있다.
이러한 위험은 변수 조정, 포지션 관리를 최적화, 합리적인 스톱로스 설정으로 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- 최적화된 변수를 찾아서 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 포지션 관리 모듈을 추가하여 변동률과 회수 동력에 따라 포지션을 조정합니다.
- 스톱 손실 모듈을 추가하고, 이동 스톱 손실을 합리적으로 설정한다.
- 트렌드 전환점을 판단하는 데 도움이 되는 기계 학습 알고리즘을 추가합니다.
요약하다
이 전략은 123 역전 전략과 무지개 진동기 지표를 통합하여, 두 개의 트렌드 추적을 구현하고, 높은 안정성을 유지하면서도, 약간의 초과 수익의 여지가 있습니다. 지속적인 최적화를 통해, 전략 수익률을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ever since the people concluded that stock market price movements are not
// random or chaotic, but follow specific trends that can be forecasted, they
// tried to develop different tools or procedures that could help them identify
// those trends. And one of those financial indicators is the Rainbow Oscillator
// Indicator. The Rainbow Oscillator Indicator is relatively new, originally
// introduced in 1997, and it is used to forecast the changes of trend direction.
// As market prices go up and down, the oscillator appears as a direction of the
// trend, but also as the safety of the market and the depth of that trend. As
// the rainbow grows in width, the current trend gives signs of continuity, and
// if the value of the oscillator goes beyond 80, the market becomes more and more
// unstable, being prone to a sudden reversal. When prices move towards the rainbow
// and the oscillator becomes more and more flat, the market tends to remain more
// stable and the bandwidth decreases. Still, if the oscillator value goes below 20,
// the market is again, prone to sudden reversals. The safest bandwidth value where
// the market is stable is between 20 and 80, in the Rainbow Oscillator indicator value.
// The depth a certain price has on a chart and into the rainbow can be used to judge
// the strength of the move.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RO(Length, LengthHHLL) =>
pos = 0.0
xMA1 = sma(close, Length)
xMA2 = sma(xMA1, Length)
xMA3 = sma(xMA2, Length)
xMA4 = sma(xMA3, Length)
xMA5 = sma(xMA4, Length)
xMA6 = sma(xMA5, Length)
xMA7 = sma(xMA6, Length)
xMA8 = sma(xMA7, Length)
xMA9 = sma(xMA8, Length)
xMA10 = sma(xMA9, Length)
xHH = highest(close, LengthHHLL)
xLL = lowest(close, LengthHHLL)
xHHMAs = max(xMA1,max(xMA2,max(xMA3,max(xMA4,max(xMA5,max(xMA6,max(xMA7,max(xMA8,max(xMA9,xMA10)))))))))
xLLMAs = min(xMA1,min(xMA2,min(xMA3,min(xMA4,min(xMA5,min(xMA6,min(xMA7,min(xMA8,min(xMA9,xMA10)))))))))
xRBO = 100 * ((close - ((xMA1+xMA2+xMA3+xMA4+xMA5+xMA6+xMA7+xMA8+xMA9+xMA10) / 10)) / (xHH - xLL))
xRB = 100 * ((xHHMAs - xLLMAs) / (xHH - xLL))
pos:= iff(xRBO > 0, 1,
iff(xRBO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Rainbow Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Rainbow Oscillator ----")
LengthRO = input(2, minval=1)
LengthHHLL = input(10, minval=2, title="HHV/LLV Lookback")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRO = RO(LengthRO, LengthHHLL)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )