Strategi Henti Rugi Jejak Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah menggunakan purata bergerak (moving average) dan mekanisme henti rugi menjejak (trailing stop) untuk mereka bentuk sistem dagangan automatik yang boleh memperoleh keuntungan dalam pasaran yang cenderung (trending market) sambil mengawal pengunduran (drawdown).
Prinsip Strategi
-
Strategi ini membenarkan pengguna memilih pelbagai jenis purata bergerak yang berbeza, termasuk purata bergerak mudah (SMA), purata bergerak eksponen (EMA), purata bergerak kos (Cost MA), dan lain-lain. Pengguna boleh memilih jenis purata bergerak mengikut keutamaan mereka.
-
Pengguna perlu menetapkan tempoh panjang purata bergerak. Biasanya dalam dagangan jangka pendek hingga sederhana, tempoh purata bergerak adalah antara 20 hingga 60.
-
Setelah purata bergerak dipilih, strategi akan mengira purata bergerak tersebut secara masa nyata. Apabila harga meningkat dan melepasi purata bergerak, strategi akan masuk posisi beli (long); apabila harga menurun dan melepasi purata bergerak, strategi akan masuk posisi jual (short).
-
Strategi menggunakan mekanisme henti rugi menjejak. Selepas posisi dibuka, strategi akan sentiasa memantau hubungan antara purata bergerak dan harga, serta melaraskan kedudukan garis henti rugi secara dinamik. Secara spesifik, kedudukan garis henti rugi adalah sama dengan purata bergerak ditambah atau ditolak dengan peratus henti rugi yang ditetapkan oleh pengguna.
-
Pengguna boleh menetapkan peratus henti rugi. Semakin besar nilainya, semakin luas julat henti rugi, mengelakkan henti rugi terlalu sensitif; semakin kecil nilainya, semakin ketat henti rugi, mengurangkan risiko. Peratus henti rugi biasanya ditetapkan antara 2% hingga 5%.
-
Selepas posisi dibuka, jika harga kembali melepasi purata bergerak, posisi akan ditutup untuk henti rugi.
Kelebihan Strategi
- Dapat membuka posisi mengikut arah aliran dalam pasaran yang cenderung, memperoleh keuntungan yang besar.
- Menggunakan mekanisme henti rugi menjejak yang boleh melaraskan kedudukan henti rugi berdasarkan pergerakan pasaran, mengelakkan henti rugi terlalu kecil sehingga terperangkap.
- Boleh memilih purata bergerak dan peratus henti rugi yang berbeza mengikut toleransi risiko masing-masing.
- Menyokong pelbagai jenis purata bergerak, membolehkan ujian untuk mencari parameter optimum.
- Logik strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan diubah suai.
Analisis Risiko
- Dalam pasaran yang mendatar (sideways market), harga mungkin berulang kali melintasi purata bergerak, menyebabkan pembukaan dan penutupan posisi yang kerap.
- Jika julat henti rugi ditetapkan terlalu besar, ia boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
- Parameter optimum purata bergerak dan peratus henti rugi mungkin berbeza untuk instrumen dan jangka masa yang berbeza.
- Elakkan menggunakan strategi ini sebelum peristiwa berita penting.
Risiko boleh dioptimumkan dan dikawal melalui kaedah berikut:
- Gunakan strategi ini pada instrumen dan jangka masa yang mempunyai arah aliran yang jelas.
- Laraskan tempoh purata bergerak dengan menggunakan tempoh sederhana hingga panjang.
- Kecilkan peratus henti rugi dengan sewajarnya untuk mengawal risiko dengan ketat.
- Uji secara berasingan untuk instrumen yang berbeza untuk mencari parameter optimum.
- Hentikan dagangan sebelum berita besar.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dari aspek berikut:
-
Menambah pengesahan penunjuk lain untuk mengelakkan dagangan kerap dalam pasaran mendatar. Contohnya, menambah penunjuk MACD, KD, dan lain-lain, hanya membuka posisi apabila semuanya memberikan isyarat yang sama.
-
Menggunakan gabungan pelbagai purata bergerak. Sebagai contoh, menggunakan purata bergerak 5 hari dan 20 hari serentak, hanya membuka posisi apabila kedua-dua purata bergerak memberikan isyarat yang sama arah.
-
Menguji parameter secara berasingan untuk instrumen yang berbeza dan menetapkan parameter optimum. Parameter bagi setiap instrumen dan jangka masa adalah berbeza, memerlukan ujian berasingan.
-
Menambah strategi pengurusan saiz posisi. Contohnya, menetapkan pembukaan posisi dengan jumlah tetap, kemudian menambah posisi yang dikaitkan dengan henti rugi.
-
Menetapkan bilangan maksimum pembukaan posisi dalam sehari atau menetapkan selang masa antara pembukaan posisi. Mengehadkan dagangan yang terlalu kerap.
-
Menambah algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik berdasarkan data sejarah. Mengelakkan penetapan parameter statik.
-
Menggunakan model pembelajaran mendalam (deep learning) untuk meramalkan arah aliran harga. Ini boleh membantu menilai arah trend pasaran.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi pengesanan arah aliran yang sangat praktikal. Ia menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah aliran dan henti rugi menjejak untuk mengawal risiko, membolehkan memperoleh pulangan yang baik dalam pasaran yang cenderung. Melalui pengoptimuman parameter dan gabungan dengan penunjuk atau model lain, kestabilan dan kadar pulangan strategi ini boleh ditingkatkan lagi. Walau bagaimanapun, pengguna perlu memberi perhatian kepada perbezaan tetapan parameter untuk instrumen dan jangka masa yang berbeza, serta kesan peristiwa besar. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai digunakan oleh dana lindung nilai (private fund) yang mempunyai asas tertentu serta pelabur individu.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//attoCryp, @HikmetSezen58
strategy("MOST Multi MAs", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
sx=input(defval = "close" ,title="Fiyat sec", options=[ "close", "high", "low", "open", "hl2", "hlc3", "hlco4", "hlcc4", "hlccc5"])- 1