Strategi pengoptimuman bertindih pembalikan dua arah
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pilihan pilihan penumpukan terbalik dua arah (Dual Reversal Overlap Selective Strategy) mewujudkan penempatan aset dan perdagangan pilihan dengan menggabungkan strategi perdagangan terbalik dan penyaringan overbought dan oversold. Strategi ini bertujuan untuk melakukan pembelian dan penjualan pada titik perubahan trend, sambil menggunakan indikator overbought dan oversold untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu di kawasan pengembangan yang tidak rasional.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi:
- 123 Strategi berbalik
Strategi ini berdasarkan isyarat dagangan dengan harga penutupan yang berbalik dua hari berturut-turut. Secara khusus, jika harga penutupan meningkat dalam dua hari terakhir dan 9 hari K line stoch perlahan di bawah 50, anda melakukan lebih banyak; jika harga penutupan menurun dalam dua hari terakhir dan 9 hari K line stoch cepat di atas 50, anda melakukan kosong. Strategi ini adalah strategi pembalikan yang bertujuan untuk menangkap pembalikan trend jangka pendek.
- Strategi Indeks Geter Gelas Dua Bressat (DSS)
Strategi ini menggunakan Bressat Double-Slipping Vibration Indicator untuk membuat keputusan tentang overbought dan oversold. Secara khusus, jika 5 hari rata-rata adalah di bawah 10 hari rata-rata dan di bawah 20 kawasan yang lebih baik, lakukan lebih banyak; jika 5 hari rata-rata adalah lebih tinggi daripada 10 hari rata-rata dan di atas 80 kawasan yang lebih baik, lakukan kosong. Strategi ini adalah strategi overbought dan oversold yang bertujuan untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu di kawasan yang tidak rasional.
Isyarat akhir dihasilkan oleh gabungan kedua-duanya, dan hanya akan mencetuskan perdagangan jika kedua-duanya memberikan isyarat yang sama. Ini dapat meningkatkan kebarangkalian keuntungan, menggunakan kelebihan dua jenis strategi yang berbeza untuk menggabungkan.
Analisis kelebihan strategi
Gabungan antara strategi pembalikan dan strategi overbought dan oversold membolehkan anda menangkap pembalikan trend jangka pendek dan mengelakkan perdagangan zon yang tidak rasional.
123 Strategi pembalikan mempunyai parameter yang lebih sedikit, logikanya mudah, dan mudah dilaksanakan. Strategi DSS menggunakan indeks dua untuk mencapai keputusan jual beli yang lebih baik, yang dapat menghapuskan isyarat kosong di pasaran kosong, isyarat kosong di pasaran kosong.
Kombinasi dua jenis strategi yang berbeza dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu dari strategi asal.
Tetapan parameter strategi yang fleksibel, parameter boleh disesuaikan mengikut pasaran yang berbeza, beradaptasi kuat.
Analisis risiko strategi
Strategi berbalik arah itu sendiri mempunyai risiko untuk menghasilkan wang dan mudah terjebak dalam pasaran yang bergolak.
Strategi DSS mempunyai masalah dengan parameter yang lebih sukar untuk dioptimumkan, dan parameter yang berbeza mempengaruhi hasilnya.
Apabila kedua-dua isyarat strategi tidak selaras, terdapat risiko kehilangan peluang perdagangan.
Strategi ini hanya berdasarkan kepada harga yang sederhana, kurangnya penilaian menyeluruh, dan terdapat sekatan keuntungan tertentu.
Penyelesaian:
Memperolehi jangka masa pemegang saham yang lebih pendek untuk mengurangkan risiko penjarahan.
Mengambil contoh-contoh yang berjaya dan menguji dengan teliti kombinasi parameter, optimumkan parameter untuk pasaran tertentu.
Pertimbangkan untuk memasukkan penunjuk penilaian tambahan untuk meningkatkan keberkesanan strategi.
Mengoptimumkan masa kemasukan, atau menyesuaikan kadar pegangan.
Arah pengoptimuman strategi
Uji dan tambahkan petunjuk pembalikan atau penilaian bentuk lain untuk meningkatkan ketepatan isyarat pembalikan.
Cubalah dengan alternatif lain untuk DSS seperti RSI, energy wave, dan lain-lain.
Menambah strategi berhenti kerugian untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian.
Mengoptimumkan tetapan parameter, menguji kombinasi parameter terbaik di pasaran yang berbeza.
Meneroka kemungkinan untuk menyesuaikan parameter secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Membina model pembelajaran mesin untuk membantu menghasilkan isyarat perdagangan.
ringkaskan
Strategi pilihan pilihan teratas berbalik dua arah melalui kombinasi strategi pembalikan dan strategi overbought dan oversold, mencapai fungsi ganda penyetempatan aset dan perdagangan pada masa pilihan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti fleksibiliti parameter, kesederhanaan logik, dan kemudahan pelaksanaan, yang dapat menghalang perdagangan yang berkesan kecuali bunyi bising di kawasan rasional. Tetapi terdapat juga risiko pembalikan dan kesukaran pengoptimuman parameter tertentu.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
pos = 0
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )