Trend purata bergerak berganda mengikut strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-14 16:56:21
Tag:

Ringkasan

Strategi trend berikut purata bergerak berganda mengira purata bergerak eksponensial berganda harga untuk membentuk garis cepat dan perlahan. Ia mengenal pasti trend harga berdasarkan persilangan kedua-dua garis untuk melaksanakan trend berikut perdagangan. Strategi ini tergolong dalam strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan trend berikut.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak eksponen ganda harga, termasuk garis cepat dan perlahan. Garis pantas mempunyai tempoh 4, dan garis perlahan mempunyai tempoh 8. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila dua garis menyeberang. Apabila garis pantas melintasi di atas garis perlahan, isyarat beli dihasilkan. Apabila garis pantas melintasi di bawah garis perlahan, isyarat jual dicetuskan. Di samping itu, strategi ini juga mengira penunjuk MACD untuk memberikan isyarat perdagangan tambahan. Bar MACD merah yang berlainan adalah isyarat jual, sementara bar hijau yang konvergen adalah isyarat beli. Dengan menggabungkan persilangan purata bergerak ganda dan penunjuk MACD, strategi menggabungkan arah trend harga untuk mengikuti perdagangan trend.

Analisis Kelebihan

Pertama, strategi ini berdagang mengikut trend harga untuk mengelakkan kos transaksi. Kedua, purata bergerak berganda menapis beberapa bunyi harga dan menangkap trend harga dengan lancar. Juga, pengoptimuman parameter fleksibel purata bergerak dan MACD menjadikan strategi ini dapat disesuaikan dengan produk dan persekitaran yang berbeza. Akhirnya, logik yang mudah dan jelas menjadikan strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk reka bentuk algoritma perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Strategi ini sangat bergantung pada pengoptimuman parameter. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menghasilkan banyak isyarat palsu. Di samping itu, sifat ketinggalan purata bergerak berganda boleh menyebabkan titik perubahan yang hilang. Strategi yang mengikuti trend juga cenderung mengejar trend menaik dan membunuh trend menurun, yang menimbulkan risiko tertentu. Selain itu, kecairan produk perdagangan dan kos transaksi juga akan mempengaruhi keuntungan strategi. Untuk mengurangkan risiko, parameter boleh dioptimumkan, penapis tambahan boleh ditambah, dan saiz kedudukan boleh dikawal.

Arahan Penambahbaikan

Aspek strategi berikut boleh ditingkatkan:

Mengoptimumkan tempoh purata bergerak berganda untuk mencari kombinasi yang optimum.
Tambah penunjuk lain seperti RSI dan KD untuk menapis isyarat dan meningkatkan kualiti.
Menggabungkan strategi stop loss untuk keluar dari perdagangan pada pembalikan trend.
Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran untuk mengawal risiko.
Mengoptimumkan parameter untuk produk perdagangan yang berbeza.
Menggabungkan strategi canggih seperti pembelajaran mesin untuk meningkatkan prestasi.

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah strategi trend purata bergerak berganda yang mudah. Logik strategi adalah mudah dan mudah dilaksanakan. Penyesuaian parameter yang fleksibel menjadikannya sesuai sebagai strategi perdagangan kuantitatif pengenalan. Walau bagaimanapun, risiko mengejar trend dan kelewatan isyarat perlu ditangani melalui peningkatan lanjut untuk meningkatkan kestabilan dan kawalan risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan peluang pembelajaran yang hebat untuk pemula dan mewujudkan asas untuk strategi lanjutan.

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < xSMI, -1,
	   iff(xEMA_SMI > xSMI, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi