1. Persegi
  2. Trend Regresi Bilinear Mengikut Strategi

Trend Regresi Bilinear Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-17 16:51:33
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Bilinear Regression Trend Following menggunakan perbezaan antara regresi linear cepat dan perlahan untuk menentukan trend harga dan menggunakannya sebagai isyarat kemasukan. Ia pergi lama apabila regresi linear pantas melintasi ambang dan keluar apabila melintasi di bawah. Ia juga menggunakan EMA sebagai penapis untuk hanya memasuki apabila harga di atas EMA.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira dua garis regresi linear dengan tempoh yang berbeza, satu cepat dengan tempoh yang lebih pendek dan satu perlahan dengan tempoh yang lebih lama. Kemudian ia mengira perbezaan antara keduanya, apabila regresi cepat di atas regresi perlahan, perbezaannya positif, menunjukkan aliran naik. Apabila cepat di bawah perlahan, perbezaannya negatif, menunjukkan aliran turun.

Strategi ini memasuki panjang apabila garis perbezaan melintasi di atas ambang dan keluar apabila melintasi di bawah. Ia juga memerlukan harga berada di atas 200 tempoh EMA untuk menapis pergerakan bukan trend.

Analisis Kelebihan

  1. Regresi linier berganda boleh menangkap trend harga dengan baik.

  2. Penapis EMA menghapuskan beberapa isyarat palsu dari pergerakan bukan trend.

  3. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

Analisis Risiko

  1. Tempoh LR yang tidak betul boleh menghasilkan bunyi yang berlebihan.

  2. Penapis EMA mungkin terlepas peluang dalam trend yang kuat.

  3. Rendah kepada whipsaws dan kerugian di pasaran pelbagai.

Penyelesaian:

  1. Mengoptimumkan tempoh LR untuk mengurangkan bunyi bising.

  2. Sesuaikan tempoh EMA secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran.

  3. Tambah stop loss kepada loss kawalan.

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan tempoh LR cepat dan perlahan untuk mencari kombinasi terbaik.

  2. Cuba penapis lain seperti Bollinger Bands, KDJ dan bukannya EMA.

  3. Tambahkan stop loss dinamik untuk mengawal risiko.

  4. Gabungkan dengan pilihan saham untuk memilih saham tren.

  5. Membangunkan parameter penyesuaian berdasarkan keadaan pasaran.

Ringkasan

Strategi Regresi Bilinear adalah mudah dan langsung dalam menangkap trend dengan regresi linear berganda dan penapis EMA. Tetapi ia juga mempunyai risiko yang perlu ditangani melalui pengoptimuman parameter, stop loss, dan lain-lain. Apabila disesuaikan dengan betul, ia dapat secara berkesan berdagang pasaran trend.

/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingAmmo

//@version=4
strategy("Linear trend", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(input(9999, "End Year"),   input(1, "Month"),   input(1, "Day"),   0, 0)
_testPeriod() =>
    iff(time >= startP and time <= end, true, false)

src = close
len1 = input(defval=13, minval=1, title="Fast LR")
len2 = input(defval=55, minval=1, title="Slow LR")

lag1 = input(0, title="Lag for fast")
lag2 = input(0, title="Lag for slow")

threshold  = input(0,step=0.5, title="Threshold")

fast_lr = linreg(src, len1, lag1)
slow_lr = linreg(src, len2, lag2)
lr = fast_lr - slow_lr
plot_fast = plot(lr, color = lr > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)

long_condition = crossover(lr, threshold) and close > ema(close, 200) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition) 

short_condition = crossunder(lr, threshold) 
strategy.close('BUY', when=short_condition)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi