RSI MACD Crossover Estratégia de acompanhamento de MA dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-23 17:00:44
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Resumo

Esta estratégia combina indicador RSI, indicador MACD e médias móveis duplas para alcançar efeitos de rastreamento de tendências e posicionamento no mercado de volatilidade.

Estratégia lógica

Cálculo do indicador RSI para sobrecompra e sobrevenda

Cálculo da variação do preço tendência ascendente e tendência descendente
Calcular o RSI com base na variação de preço
Determinação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda

Calcular o MACD para o cruzamento

Calcular MA rápida, MA lenta e linha de sinal
Entra longe pela cruz de ouro e sai pela cruz da morte.
Traçar as situações de cruzamento

Implementar filtro duplo de MA

Calcular médias móveis rápidas e lentas
Considerar apenas a negociação quando a MA rápida cruzar acima da MA lenta
Filtre o ruído e siga a tendência

Combinar indicadores de entrada

Filtro de sinal de entrada com RSI, MACD e MA duplo
Melhorar a precisão e a estabilidade da estratégia

Análise das vantagens

A combinação de múltiplos indicadores melhora a precisão
A tendência seguinte filtra o ruído e aumenta a estabilidade
O RSI detecta pontos de reversão potenciais
O cruzamento MACD fornece sinais simples de entrada e saída
A dupla MA elimina a maioria das transacções de contra-tendência
Fácil de entender com poucos parâmetros, bom para aprender

Análise de riscos

Risco de sobreajuste de múltiplos indicadores
O duplo MA sacrifica a flexibilidade e pode perder oportunidades
Os parâmetros RSI e MACD necessitam de uma selecção cuidadosa
Preste atenção ao stop loss baseado no símbolo
Requer reajuste periódico dos parâmetros

Orientações de otimização

Ajustar os parâmetros do RSI para diferentes símbolos
Otimizar os períodos de dupla MA para um melhor acompanhamento
Adicionar stop loss para controlar a perda de uma única transação
Incorporar mais indicadores para enriquecer a combinação
Desenvolver um modelo de parâmetros adaptativos para o auto-ajuste

Resumo

Esta estratégia combina RSI, MACD e MA duplo para identificar e rastrear tendências, e filtra sinais através de múltiplas camadas. É muito adequado para iniciantes aprenderem e melhorarem. A vantagem reside em sua simplicidade e adaptabilidade.

/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

// strategy(title="RSI MACD", precision = 6, pyramiding = 1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 99, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25, initial_capital = 1000)

// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
//   strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Code Stop

//standard rsi template
src = ohlc4, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=#87ff1a)
band1 = hline(80)
band = hline(50)
band0 = hline(20)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

//macd

fast_length = input(title="Fast Length",  defval=9)
slow_length = input(title="Slow Length",  defval=72)
signal_length = input(title="Signal Length",  defval=9)

fast_ma = sma(rsi, fast_length) 
slow_ma = sma(rsi, slow_length) 
shortma = sma(ohlc4, fast_length)
longma = sma(ohlc4, slow_length)
controlmainput = input(title = "Control MA", defval = 234)
controlma = sma(ohlc4, controlmainput)
macdx = fast_ma - slow_ma
signalx = sma(macdx, signal_length)
hist = macdx - signalx
ma_hist = shortma - controlma
macd = macdx + 50
signal = signalx + 50

plot(macd,"macd", color = fuchsia)
plot(hist,"hist", style = histogram, color = fuchsia)
//plot(ma_hist,"ma hist", style = histogram, color = orange)
plot(signal,"signal", color = white)

//input
control_buy_toggle = input(true, "Buy on crossover control MA?", type = bool)
buy_on_control = control_buy_toggle == true? true : false

//conditions
buy = buy_on_control == true? ma_hist > 0 and shortma > longma and crossover(macd,signal) or crossover(shortma, controlma) : ma_hist > 0 and shortma > longma and crossover(macd,signal)
sell = ma_hist > 0 and shortma > longma and crossunder(macd,signal)
stop = crossunder(shortma, longma) or crossunder(shortma, controlma)

plotshape(buy,"buy", shape.triangleup, location.bottom, green, size = size.tiny)
plotshape(sell,"sell", shape.triangledown, location.bottom, red, size = size.tiny)
plotshape(stop,"stop",shape.circle,location.bottom, white, size = size.tiny)

if testPeriod()
    strategy.entry("buy", true, when = buy, limit = close)
    strategy.close("buy", when = sell)
    strategy.close("buy", when = stop)

Mais.