Sistema de inversão de tendência

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-23 17:18:28
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Resumo

O Sistema de Reversão de Tendência é uma estratégia de tendência que utiliza médias móveis, indicador CCI e indicador Supertrend para identificar a tendência e entrar em pullbacks.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza a EMA de 21 períodos como média móvel de curto prazo e a EMA de 55 períodos como média móvel de longo prazo.

O indicador CCI mostra quando o preço atingiu níveis extremos. O sinal de nível 1 é quando o CCI atinge 100/-100 por padrão, o nível 2 é 140/-140 e o nível 3 é 180/-180. Isso sugere condições de sobrecompra ou sobrevenda.

O indicador Supertrend determina a direção específica da tendência e incorpora o ATR para identificar os níveis de stop loss e entrada para tendências ascendentes e descendentes.

Quando a 21 EMA está acima da 55 EMA e o CCI atinge um nível baixo (área de sobrevenda), ele pode sinalizar entrada longa. Quando a 21 EMA está abaixo da 55 EMA e o CCI atinge um nível alto (área de sobrecompra), ele pode sinalizar entrada curta. O stop loss é definido no nível de stop da Supertrend e o take profit é fixado em 400 pips.

Análise das vantagens

A estratégia combina múltiplos indicadores para identificar tendências e situações de sobrecompra/supervenda, o que ajuda a filtrar falhas. O lucro fixo permite uma relação risco-recompensa estável.

Análise de riscos

Os parâmetros precisam ser otimizados para diferentes símbolos, pois as configurações atuais podem não ser ideais. O método de stop loss é bruto e incapaz de se adaptar a diferentes condições de mercado. O lucro fixo não consegue se ajustar com base na volatilidade do mercado.

Orientações de otimização

Testar configurações de parâmetros em diferentes símbolos, otimizar períodos MA, período ATR, multiplicador ATR, etc. Considere a parada de trail ou a parada ATR para a perda de parada adaptativa. Teste o lucro baseado em ATR para a meta de lucro dinâmico. Adicione filtros para verificar o impulso da tendência ao tomar sinais CCI para evitar mercados agitados. Adicione indicadores de força de tendência quantificáveis para melhor validação da tendência.

Resumo

O Sistema de Reversão de Tendência combina médias móveis, CCI e Supertrend para identificar tendências e overbought/oversold para entradas de retracement. Ele tem relativamente alta estabilidade e taxa de vitória, mas os mecanismos de stop loss, take profit e validação de tendências precisam de uma otimização adicional para robustez em todos os símbolos e condições de mercado.

/*backtest
start: 2022-10-16 00:00:00
end: 2023-01-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9

//@version=4
strategy("Oath", overlay=true)

// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)

// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)

//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))


//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")

ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")

//cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
//cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)

//cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
//cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)

//cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
//cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)

//Supertrend

length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=false)

atr = mult * atr(length)

longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir

//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3

//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)

statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)

//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()

//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath1", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
 
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath2", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
  
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath3", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])

sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath1.s", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])

sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath2.s", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])

sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Oath3.s", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])

plotshape(uptrend and upsignal and degree, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up")
plotshape(downtrend and downsignal and degree, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down")
plotshape(uptrend and upsignal2 and degree2, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up+")
plotshape(downtrend and downsignal2 and degree2, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down+")
plotshape(uptrend and upsignal3 and degree3, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up++")
plotshape(downtrend and downsignal3 and degree3, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down++")

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