Sistema de ponto de inflexão oscilante de tendência
ChaoZhang
Visão geral
Um sistema de ponto de viragem de tendência é uma estratégia de acompanhamento de tendência que usa a média móvel, o indicador CCI e o indicador de tendência super para identificar tendências e entrar em jogo no retorno. Ele pode confirmar a direção da tendência e fornecer um sinal de entrada no retorno.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um EMA de 21 ciclos como média móvel de curto prazo e um EMA de 55 ciclos como média móvel de longo prazo. Um EMA de 21 dias acima do EMA de 55 dias indica que está atualmente em uma tendência ascendente e um EMA de 21 dias abaixo do EMA de 55 dias indica que está atualmente em uma tendência descendente.
O indicador CCI pode mostrar se o preço atingiu um nível extremo. Quando o CCI atinge o padrão de 100 ou -100, é um sinal de primeiro nível, 140/-140 é um sinal de segundo nível, 180/-180 é um sinal de terceiro nível. Isso significa que o preço pode estar superando ou superando.
O indicador de tendência super pode determinar a direção de uma tendência específica. Ele combina a amplitude real média de flutuação para determinar o ponto de parada e entrada de tendências ascendentes e descendentes.
Quando a EMA do dia 21 aparece acima da EMA do dia 55 e o CCI atinge um nível baixo (indicando que está na área de superavenda), você pode fazer mais entrada. Quando a EMA do dia 21 aparece abaixo da EMA do dia 55 e o CCI atinge um nível alto (indicando que está na área de superavenda), você pode fazer uma entrada em branco.
Análise de vantagens
Esta estratégia combina vários indicadores para determinar a tendência e os casos de sobrevenda e sobrecompra, para filtrar efetivamente as brechas falsas. O uso de paradas fixas pode obter uma taxa de retorno de risco estável. Seguir a tendência de negociação pode obter uma maior taxa de vitória. Utilizando o sinal de sobrecompra e sobrevenda do indicador CCI, pode obter uma melhor oportunidade de entrada em fase de tendência.
Análise de Riscos
A estratégia precisa ser otimizada para os parâmetros das variedades de negociação, e diferentes configurações de parâmetros de variedades afetam a eficácia da estratégia. A configuração de stop-loss é muito grosseira e não pode ser ajustada para diferentes mercados. O stop-loss fixo não pode ajustar a taxa de ganhos e perdas de acordo com a volatilidade do mercado. O indicador CCI pode produzir falsos sinais.
Direção de otimização
Pode-se testar a configuração de parâmetros de diferentes variedades de negociação, otimizar o ciclo de média móvel, o ciclo de ATR, o múltiplo de ATR e outros parâmetros. Pode-se considerar a mudança do stop loss para um stop ATR ou trailing stop, para se adaptar à flutuação do mercado. Pode-se testar a mudança do stop loss para um stop oscilante, para definir o lucro alvo de acordo com o valor do ATR.
Resumir
O sistema de ponto de viragem de choque de tendência integra a média móvel, o indicador CCI e a super tendência para identificar a direção da tendência e os casos de sobrevenda e sobrevenda para entrar em jogo quando a tendência se reverte. Tem uma maior estabilidade e taxa de vitória, mas precisa de mais otimização do mecanismo de julgamento de stop loss, stop loss e tendência, para que os parâmetros da estratégia se adaptem a diferentes variedades e condições de mercado.
/*backtest
start: 2022-10-16 00:00:00
end: 2023-01-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Oath", overlay=true)
// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")
ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")
//cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
//cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
//cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
//cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
//cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
//cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
//Supertrend
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=false)
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3
//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)
//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()
//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Oath1", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Oath2", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Oath3", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])
sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
if (statictarget)
strategy.entry("Oath1.s", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])
sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
if (statictarget)
strategy.entry("Oath2.s", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])
sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
if (statictarget)
strategy.entry("Oath3.s", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])
plotshape(uptrend and upsignal and degree, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up")
plotshape(downtrend and downsignal and degree, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down")
plotshape(uptrend and upsignal2 and degree2, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up+")
plotshape(downtrend and downsignal2 and degree2, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down+")
plotshape(uptrend and upsignal3 and degree3, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up++")
plotshape(downtrend and downsignal3 and degree3, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down++")