Visão geral

A estratégia de negociação de retorno à média é uma estratégia de negociação baseada no grau de desvio do preço da média. A estratégia utiliza as características de um desvio do preço da média a curto prazo, para estabelecer posições quando o preço está significativamente abaixo ou acima da média, e para estabelecer um risco de arbitragem quando o preço retorna à média.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a média móvel de um determinado período, representando a tendência de preços a longo prazo. Em seguida, o tempo e o tamanho da posição são julgados com base no grau de desvio do preço em relação à média móvel.

Quando o preço está abaixo da média móvel em uma certa proporção, representa um desvio do preço da tendência de longo prazo, que é gradualmente estabelecido por uma determinada proporção de posição. Quanto mais o preço se desvia, maior é a posição estabelecida. Quando o preço retorna acima da média móvel, representa o retorno à tendência de longo prazo, que é um equilíbrio de posição em proporção de posição.

Da mesma forma, quando o preço é superior a uma determinada proporção da média móvel, é criada uma posição em branco. Quando o preço cai de volta à média móvel, é eliminado proporcionalmente.

Análise de vantagens

1. Utilize a capacidade de identificar tendências na linha média para acompanhar a tendência de equilíbrio de longo prazo no preço das ações e entender a direção das principais tendências.

2. A redução do custo de construção de um estoque, através da construção de posições em lotes, permite obter preços de custo mais favoráveis.

3. O uso de parada em etapas, com diferentes graus de regresso à linha média, tem diferentes oportunidades de parada, reduzindo o risco.

4. O controle de posição usa uma parcela fixa para evitar perdas individuais excessivas.

5. A configuração dos parâmetros é flexível e pode ser ajustada de acordo com a variedade de períodos de média móvel ou proporção de posição.

Análise de Riscos

1. Pode ocorrer uma perda frequente quando os preços oscilam. A amplitude de perda pode ser relaxada de forma apropriada ou outras condições de filtragem podem ser aplicadas.

2. As ações fortes podem atravessar diretamente a linha média e continuar subindo ou caindo, sem poder retornar à linha média. Pode ser combinado com um indicador de tendência para determinar a tendência forte e reduzir a posição.

3. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a posições ou paradas muito radicais. Os parâmetros devem ser cuidadosamente testados e ajustados de acordo com o mercado.

4. As taxas de transação podem ser mais altas quando as transações são frequentes, e os parâmetros de otimização dos fatores de custo devem ser considerados.

Direção de otimização

1. Otimizar o ciclo de média móvel para adaptar-se às características de diferentes variedades.

2. Optimizar a proporção de posição para equilibrar o risco com o lucro.

3. Adicionar filtros para outros indicadores técnicos, evitando transações desnecessárias.

4. Combinado com um indicador de volatilidade, ajuste a proporção da posição de acordo com a volatilidade do mercado.

5. A partir de agora, a empresa vai investir mais em soluções de gestão de risco, como o sistema de amplificação de barras, para reduzir o risco e aumentar a rentabilidade.

Resumir

A estratégia de regresso de equilíbrio aproveita a característica de equilíbrio de equilíbrio das ações, construindo posições quando o preço se desvia da linha de equilíbrio móvel e parando quando o preço retorna, para efetivamente capturar a tendência de longo prazo das ações. Através da otimização de parâmetros e filtragem de indicadores, é capaz de se adaptar às mudanças do mercado e obter melhores retornos sob a premissa de controlar o risco.