Estratégia de negociação de reversão média baseada na média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-26 15:38:14
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Resumo

A estratégia de negociação de reversão média baseia-se no desvio de preço de uma média móvel para tomar decisões de negociação.

Estratégia lógica

A estratégia calcula primeiro uma média móvel durante um determinado período para representar a tendência de preços a longo prazo.

Quando o preço cai abaixo da média móvel por uma certa porcentagem, ele sinaliza que o preço se desvia da tendência de longo prazo. Neste caso, as posições longas são gradualmente construídas com o aumento do tamanho à medida que o desvio se amplia. Quando o preço volta acima da média móvel, sugerindo uma reversão para a média, as posições longas são fechadas para obter lucro.

Da mesma forma, quando o preço sobe acima da média móvel por um limiar, as posições curtas são construídas.

Análise das vantagens

Utilizar a capacidade de identificação de tendências das médias móveis para acompanhar a tendência de equilíbrio a longo prazo dos preços das ações e identificar a principal direção da tendência.
Reduzir o custo médio através da ampliação das posições, obtendo melhores preços de entrada.
Adotar um processo de captação de lucros por etapas para garantir lucros em diferentes níveis de reversão média, reduzindo os riscos.
A classificação das posições de controlo por percentagem fixa para limitar o tamanho das perdas de uma única operação.
Configurações flexíveis de parâmetros, como o período da média móvel e o dimensionamento da posição em função dos diferentes produtos.

Análise de riscos

Frequente stop loss quando os preços oscilam. Pode alargar a faixa de stop loss ou adicionar outros filtros.
A tendência forte pode romper a média móvel, incapaz de fechar na reversão média. Pode reduzir o tamanho da posição identificado pelos indicadores de força da tendência.
As configurações incorretas dos parâmetros podem resultar em entradas ou paradas excessivamente agressivas.
A alta frequência de negociação leva a custos de negociação substanciais.

Orientações para melhorias

Otimizar o período da média móvel para se adaptar às características do produto.
Otimizar o dimensionamento das posições para equilibrar risco e retorno.
Adicionar outros filtros técnicos para evitar trocas desnecessárias.
Incorporar medidas de volatilidade para ajustar o tamanho da posição com base nos níveis de flutuação do mercado.
Introduzir a escalação do objetivo de lucro para reduzir o risco e aumentar o retorno.

Conclusão

A estratégia de reversão média utiliza a tendência de reversão de equilíbrio das ações, entrando em desvio da média móvel e tirando lucro na reversão. Com ajuste e filtros adequados de parâmetros, ela pode se adaptar às mudanças do mercado e alcançar bons retornos sob controle de risco. A estratégia incorpora tanto o seguimento de tendências quanto a gestão de riscos, tornando-a digna de pesquisa e aplicação para investidores.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("YJ Mean Reversion", overlay=true)
//Was designed firstly to work on an index like the S&P 500 , which over time tends to go up in value. 
//Avoid trading too frequently (e.g. Daily, Weekly), to avoid getting eaten by fees. 
//If you change the underlying asset, or time frame, tweaking the moving average may be necessary. 
//Can work with a starting capital of just $1000, optimise the settings as necessary. 
//Accepts floating point values for the amount of units to purchase (e.g. Bitcoin ). 
//If price of units exceeds available capital, script will cancel the buy. 
//Adjusted the input parameters to be more intuitive.

//input variables
movingAverage = input(title="Moving Average (bars)", type=input.integer, defval=28, minval=1, maxval=1000)
//riskPercentage = input(title="Amount to Risk (%)", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=50)
deviation = input(title="Deviation Increment (%)", type=input.float, defval=5, minval=0.01, maxval=100) / 100
unitsLevel1 = input(title="Level 1 (units)", type=input.float, defval=1, minval=0.0001, maxval=10000)
unitsLevel2 = input(title="Level 2 (units)", type=input.float, defval=2, minval=0.0001, maxval=10000)
unitsLevel3 = input(title="Level 3 (units)", type=input.float, defval=4, minval=0.0001, maxval=10000)
unitsLevel4 = input(title="Level 4 (units)", type=input.float, defval=8, minval=0.0001, maxval=10000)
unitsLevel5 = input(title="Level 5 (units)", type=input.float, defval=16, minval=0.0001, maxval=10000)

//moving average and ma slope (use on weekly chart)
ma = sma(close, movingAverage)
//sl = ma > ma[4]

//units to buy
//amount = riskPercentage / 100 * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
//units = floor(amount / close)

//mode 1
//strategy.order("buy", true, 1, when = (close < 0.95 * ma) and (strategy.position_size < 10))
//strategy.order("sell", false, strategy.position_size, when = (close > 1.05 * ma) and (strategy.position_size > 0))

//mode 2
//strategy.order("buy", true, 1, when = close < 0.8 * ma)
//strategy.order("sell", false, strategy.position_size, when = (close > 310) and (strategy.position_size > 0))

//mode 3
//strategy.order("buy", true, 1, when = (close < 0.95 * ma) and (close > 0.9 * ma))
//strategy.order("buy", true, 2, when = (close < 0.9 * ma) and (close > 0.85 * ma))
//strategy.order("buy", true, 4, when = (close < 0.85 * ma) and (close > 0.8 * ma))
//strategy.order("buy", true, 8, when = (close < 0.8 * ma) and (close > 0.75 * ma))
//strategy.order("buy", true, 16, when = (close < 0.75 * ma))
//strategy.order("sell", false, strategy.position_size, when = (close > 310) and (strategy.position_size > 0))

//mode 4
//strategy.order("buy", true, 1, when = (close < 0.98 * ma) and (close > 0.96 * ma) and (sl))
//strategy.order("buy", true, 2, when = (close < 0.96 * ma) and (close > 0.94 * ma) and (sl))
//strategy.order("buy", true, 4, when = (close < 0.94 * ma) and (close > 0.92 * ma) and (sl))
//strategy.order("buy", true, 8, when = (close < 0.92 * ma) and (close > 0.90 * ma) and (sl))
//strategy.order("buy", true, 16, when = (close < 0.90 * ma) and (sl))
//strategy.order("sell", false, strategy.position_size, when = (close > 310) and (strategy.position_size > 0))

//mode 5
//strategy.order("buy", true, 1, when = (close < 0.95 * ma) and (close > 0.9 * ma))
//strategy.order("buy", true, 2, when = (close < 0.9 * ma) and (close > 0.85 * ma))
//strategy.order("buy", true, 4, when = (close < 0.85 * ma) and (close > 0.8 * ma))
//strategy.order("buy", true, 8, when = (close < 0.8 * ma) and (close > 0.75 * ma))
//strategy.order("buy", true, 16, when = (close < 0.75 * ma))

//strategy.order("sell", false, 1, when = (close > 1.05 * ma) and (close < 1.1 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("sell", false, 2, when = (close > 1.1 * ma) and (close < 1.15 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("sell", false, 4, when = (close > 1.15 * ma) and (close < 1.2 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("sell", false, 8, when = (close > 1.2 * ma) and (close < 1.25 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("sell", false, 16, when = (close > 1.25 * ma) and (close < 1.3 * ma) and (strategy.position_size > 0))

//mode 6
//strategy.order("B1", true, unitsLevel1 * units, when = (close < 0.95 * ma) and (close > 0.9 * ma))
//strategy.order("B2", true, unitsLevel2 * units, when = (close < 0.9 * ma) and (close > 0.85 * ma))
//strategy.order("B3", true, unitsLevel3 * units, when = (close < 0.85 * ma) and (close > 0.8 * ma))
//strategy.order("B4", true, unitsLevel4 * units, when = (close < 0.8 * ma) and (close > 0.75 * ma))
//strategy.order("B5", true, unitsLevel5 * units, when = (close < 0.75 * ma))

//strategy.order("S1", false, unitsLevel1 * units, when = (close > 1.05 * ma) and (close < 1.1 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S2", false, unitsLevel2 * units, when = (close > 1.1 * ma) and (close < 1.15 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S3", false, unitsLevel3 * units, when = (close > 1.15 * ma) and (close < 1.2 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S4", false, unitsLevel4 * units, when = (close > 1.2 * ma) and (close < 1.25 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S5", false, unitsLevel5 * units, when = (close > 1.25 * ma) and (close < 1.3 * ma) and (strategy.position_size > 0))

//mode 7
//strategy.order("B1", true, units, when = (close < 0.95 * ma) and (close > 0.9 * ma))
//strategy.order("B2", true, units, when = (close < 0.9 * ma) and (close > 0.85 * ma))
//strategy.order("B3", true, units, when = (close < 0.85 * ma) and (close > 0.8 * ma))
//strategy.order("B4", true, units, when = (close < 0.8 * ma) and (close > 0.75 * ma))
//strategy.order("B5", true, units, when = (close < 0.75 * ma))

//strategy.order("S1", false, units, when = (close > 1.05 * ma) and (close < 1.1 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S2", false, units, when = (close > 1.1 * ma) and (close < 1.15 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S3", false, units, when = (close > 1.15 * ma) and (close < 1.2 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S4", false, units, when = (close > 1.2 * ma) and (close < 1.25 * ma) and (strategy.position_size > 0))
//strategy.order("S5", false, units, when = (close > 1.25 * ma) and (close < 1.3 * ma) and (strategy.position_size > 0))

//banding calculations
aH = 1.0 - deviation
aL = aH - deviation
bH = aL
bL = bH - deviation
cH = bL
cL = cH - deviation
dH = cL
dL = dH - deviation
eH = dL
strategy.initial_capital = 50000
//mode 8
strategy.order("B1", true, unitsLevel1, when = (close < aH * ma) and (close > aL * ma) and (unitsLevel1 * close < (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)))
strategy.order("B2", true, unitsLevel2, when = (close < bH * ma) and (close > bL * ma) and (unitsLevel2 * close < (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)))
strategy.order("B3", true, unitsLevel3, when = (close < cH * ma) and (close > cL * ma) and (unitsLevel3 * close < (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)))
strategy.order("B4", true, unitsLevel4, when = (close < dH * ma) and (close > dL * ma) and (unitsLevel4 * close < (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)))
strategy.order("B5", true, unitsLevel5, when = (close < eH * ma) and (unitsLevel5 * close < (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)))

//banding calculations
fL = 1.0 + deviation
fH = fL + deviation
gL = fH
gH = gL + deviation
hL = gH
hH = hL + deviation
iL = hH
iH = iL + deviation
jL = iH

strategy.order("S1", false, unitsLevel1, when = (close > fL * ma) and (close < fH * ma) and (strategy.position_size > 0))
strategy.order("S2", false, unitsLevel2, when = (close > gL * ma) and (close < gH * ma) and (strategy.position_size > 0))
strategy.order("S3", false, unitsLevel3, when = (close > hL * ma) and (close < hH * ma) and (strategy.position_size > 0))
strategy.order("S4", false, unitsLevel4, when = (close > iL * ma) and (close < iH * ma) and (strategy.position_size > 0))
strategy.order("S5", false, unitsLevel5, when = (close > jL * ma) and (strategy.position_size > 0))

plot(ma, color=#666666, linewidth=5)

Mais.