Estratégia de negociação de limite com base no RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se em um indicador RSI relativamente forte, que permite uma estratégia de negociação de queda de valor simples. Compre quando o RSI está abaixo de 30 e venda quando o RSI está acima de 40. O período de posse é fixado em 10 dias.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente na geração de sinais de negociação nas áreas de venda e compra do RSI. O RSI reflete uma tendência de queda rápida dentro do ciclo. O RSI abaixo de 30 indica que está acima da área de venda e o preço pode se recuperar; O RSI acima de 70 indica que está acima da área de compra e o preço pode cair.
Especificamente, a estratégia primeiro calcula o RSI de 10 dias e, em seguida, define os limiares de 30 e 40. Quando o RSI de 10 dias é inferior a 30, gera um sinal de compra, e quando o RSI de 10 dias é superior a 40, gera um sinal de venda.
A estratégia é simples e fácil de entender, com o indicador RSI para julgar as áreas de sobrevenda e sobrecompra, para realizar uma estratégia de negociação de depreciação baseada em indicadores.
Vantagens estratégicas
- Utilização de um amplo conjunto de indicadores RSI, com amplo espaço para otimização de parâmetros
A estratégia usa um indicador RSI amplamente utilizado. Os parâmetros RSI podem ser ajustados e otimizados para diferentes ciclos e ambientes de mercado.
- Permite um simples rastreamento de tendências
O RSI pode refletir a tendência de mudança de preço. A estratégia de julgar a tendência de preço com base no indicador RSI permite um simples acompanhamento da tendência.
- Melhor controlo de riscos
A estratégia usa um prazo de posse fixo para controlar efetivamente as perdas individuais. Ao mesmo tempo, os parâmetros do RSI podem ser ajustados para reduzir a probabilidade de transações erradas.
Risco estratégico
- Parâmetros do RSI são fáceis de otimizar
Os parâmetros do RSI podem ser ajustados de forma flexível, mas o excesso de otimização e o desvio de retrospectiva podem trazer riscos para o setor.
- Há um certo atraso.
O RSI pertence a um indicador de acompanhamento de tendências, é lento em reagir a eventos inesperados e tem um certo atraso. Deve ser otimizado em combinação com outros indicadores.
- A flexibilidade no tempo de detenção de posições fixas é insuficiente
O tempo fixo de posse impõe um ponto de parada e não pode ser ajustado de acordo com as mudanças do mercado.
Direção de otimização da estratégia
Optimizar os parâmetros do RSI e testar a influência de diferentes parâmetros na estratégia
Adicionar outros indicadores, formar um portfólio de indicadores, aproveitar as vantagens de diferentes indicadores
Otimização da estratégia de stop loss para permitir a adaptação dinâmica às mudanças no mercado
Optimizar a gestão de posições, ajustando as posições de acordo com a dinâmica do mercado
Teste as variedades adequadas para a estratégia, escolha as variedades com boa liquidez e maior volatilidade
Optimizar o tempo de negociação, testar o impacto de diferentes tempos de negociação na estratégia
Resumir
A estratégia em geral é mais simples, com a implementação de estratégias de negociação baseadas em desvalorização por meio do indicador RSI. Os benefícios da estratégia são simples, fáceis de entender e o controle de risco é relativamente bom. Mas também há dificuldades de otimização de parâmetros RSI, falta de flexibilidade de stop loss e outros problemas.
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start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke
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// strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
overbought = input(40, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
// Component Test Periods Code Begin
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(16, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(2, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Test Periods Code End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
myrsi = rsi(close, 10) > overbought
myrsi2 = rsi(close, 10) < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
myEntry = myrsi2 and hour(time) <= 9
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, when = myEntry and testPeriod())
// Close 10 bar periods after the condition that triggered the entry
//if (myEntry[10])
//strategy.close("Buy Signal")
strategy.close("Buy Signal", when = barssince(myEntry) >= 10 or myrsi and testPeriod())
//strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = myrsi2)