Sistema de acompanhamento de tendência de rompimento de média móvel de vantagem

Visão geral

Esta estratégia é um sistema clássico de acompanhamento de tendências. Utiliza a média móvel para determinar a direção da tendência, e entra em jogo ao romper o canal de Dongxian. A configuração de parâmetros do canal de Dongxian para 50 dias é eficaz para filtrar o ruído do mercado de curto prazo.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes pontos:

1. O indicador de determinação de tendências é construído usando médias móveis indexadas de 40 e 120 dias. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo, é um sinal de bifurcação, indicando entrada em uma tendência ascendente; Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, é um sinal de bifurcação, indicando entrada em uma tendência descendente.

2. O parâmetro de passagem de Dongxian é definido como 50 dias, filtrando as flutuações de curto prazo do mercado. Apenas faça mais quando o preço se eleva e faça menos quando ele desce, evitando ser coberto.

3. O ponto de parada de perda é definido como o quadruplo do ATR abaixo do preço. O ATR é uma medida eficaz da volatilidade e do risco do mercado, e o ponto de parada de perda é definido como um determinado múltiplo que permite controlar os prejuízos de uma única transação.

4. As médias móveis indexadas são mais alinhadas com a tendência atual dos preços, enquanto as médias móveis simples são muito suaves.

5. O prazo de passagem de 50 dias é usado em combinação com a linha média de 40 e 120 dias para filtrar efetivamente as brechas falsas.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A combinação de médias móveis é eficaz para determinar a direção da tendência do mercado. A média de 40 dias pode capturar tendências de curto prazo e a média de 120 dias pode determinar tendências de médio e longo prazo.

2. O canal de Dongxian filtra o ruído e evita a perseguição de alta e baixa. Apenas os preços quebram o canal para entrar, evitando efetivamente a zona de turbulência no meio do mercado de negociação.

3. O ponto de parada é definido de forma razoável para controlar a perda de uma única transação, evitando a ruptura de posição. O controle de perdas individuais pode garantir a sustentabilidade dos lucros.

4. A média móvel indexada é mais adequada à tendência de mudança de preços, o sistema pode ser mantido por mais tempo, de acordo com a filosofia de negociação de tendências.

5. A escolha dos parâmetros da média móvel tem em conta a sensibilidade da captura de tendências e a estabilidade do ruído de filtragem.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Risco de manter uma posição a longo prazo: Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências, e você terá um grande prejuízo se ocorrer um longo corte horizontal ou uma reversão de tendência.

2. Risco de Falso Breakout: Quando o preço toca perto do canal, uma proporção de Falso Breakout pode ocorrer, resultando em transações desnecessárias.

3. Risco de configuração de parâmetros: a configuração de parâmetros de média móvel e de canal é muito subjetiva, e os diferentes mercados precisam ajustar a combinação de parâmetros, ou afetarão a estabilidade do sistema.

4. Pequeno risco de ponto de parada: o ponto de parada definido é pequeno demais, e você enfrentará muitos pontos de parada, afetando o lucro.

Resolução:

1. A prudência na hora de manter uma posição é fundamental para evitar riscos de longo prazo.
2. Parâmetros de otimização para tornar o sinal de ruptura mais estável e confiável.
3. Testar dados de diferentes mercados e otimizar combinações de parâmetros.
4. A liberação apropriada do ponto de parada para evitar que a perda ocorra com demasiada frequência.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada nas seguintes direções:

1. Teste combinações de diferentes medianas para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Pode testar combinações de médias móveis simples, índices e Hull.

2. Otimização do ciclo e parâmetros do canal para tornar o sinal de ruptura mais eficiente. Pode ser otimizado com a frequência de flutuação do mercado.

3. Optimizar a estratégia de stop loss, usando stop loss de seguimento de tendência durante a execução da tendência e stop loss fixo após o término da tendência.

4. A utilização de MACD, KD e outros indicadores para a verificação de múltiplos fatores para melhorar a precisão do sinal.

5. Aumentar as estratégias de gestão de posições, aumentar as posições durante a corrida de tendências e otimizar os lucros.

6. Selecionar combinações de parâmetros de acordo com as características de diferentes variedades, para que os parâmetros do sistema sejam mais robustos.

Resumir

Esta estratégia é mais típica e simples como um sistema de acompanhamento de tendências. O núcleo está no uso de médias móveis e filtragem de ruptura de canais. A estratégia de stop loss também é clássica e prática.