Estratégia de arbitragem entre mercados baseada em média móvel regularizada adaptativa

Visão geral

Esta estratégia permite a arbitragem entre diferentes mercados através do cálculo de médias móveis regularizadas adaptáveis. A estratégia possui características como arbitragem entre mercados, ajuste de parâmetros dinâmicos e controle de risco.

Princípio da estratégia

A estratégia define primeiro uma função scaleMinimax para estandarizar a sequência de tempo para um intervalo especificado. Depois define uma função rema de média móvel de regularização adaptativa para calcular a linha de sinal depois de suavizada. A linha de sinal é calculada da seguinte forma:

1. Defina uma janela de deslizamento com a duração padrão de 5 dias.
2. O sig valor diário é a média ponderada do sig valor do dia anterior com o preço de fechamento do dia. A média ponderada usa um mecanismo de ponderação adaptativa, quanto mais próximo do valor atual, maior o peso.
3. A adição de um parâmetro λ como termo regular torna a transformação de sig mais suave.

Depois de receber o sinal, a estratégia decide sobre a disponibilidade de espaço, julgando o sinal e o preço. Concretamente:

1. Faça mais quando a sigma estiver no preço.
2. Quando a assinante fizer o preço, deixe o espaço vazio.

Além disso, a estratégia adiciona o fator de suavização smooth e mostra a linha de sinal show_line como parâmetros ajustáveis, aumentando a flexibilidade da estratégia.

Análise de vantagens

Em comparação com a estratégia de média móvel tradicional, a estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A adoção de um mecanismo de adaptação de aumento de peso permite uma resposta mais rápida às mudanças de preço.
2. A adição de um elemento de regularização para tornar a linha de sinalização mais suave e evitar sinais errados devido à forte flutuação dos preços.
3. Arbitragem de mercado, que permite aproveitar as diferenças de preços entre os diferentes mercados.
4. O design de parâmetros ajustáveis é flexível e pode ser otimizado de acordo com as condições do mercado.

Riscos e soluções

A estratégia também traz alguns riscos:

1. A solução é ajustar adequadamente os parâmetros de suavização, evitando a vibração da linha de sinal.

2. A arbitragem entre mercados deve garantir que os dois mercados tenham uma correlação de preços e um movimento consistente. A solução é escolher um mercado de alta correlação para a arbitragem.

3. A otimização de parâmetros requer o acúmulo de dados históricos suficientes para a retrospectiva. A solução é ajustar cuidadosamente os parâmetros em transações reais.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Na seleção de parâmetros, é possível introduzir um conjunto de parâmetros de otimização automática de algoritmos de aprendizado de máquina.

2. Na geração de sinais, pode-se introduzir mais indicadores para combinação, construindo um sinal de negociação mais estável.

3. No controle de risco, pode-se definir um limite de perda para controlar a perda individual.

4. A arbitragem de mercado cruzado pode ser ampliada para outras variedades de transações de alta relevância.

Resumir

Esta estratégia permite a negociação de arbitragem entre os mercados através de um método adaptativo de cálculo de médias móveis. Em comparação com a estratégia de médias móveis tradicionais, tem vantagens como adaptação de parâmetros, processamento suave e arbitragem entre os mercados. Em seguida, a estratégia é otimizada ainda mais por meio de aprendizado de máquina, combinação de sinais e gerenciamento de risco.