Estratégia de rompimento de intervalo de tendência

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no Brin Belt. Ela usa o Brin Belt para calcular os intervalos de alta e baixa do preço das ações, em combinação com a K-line para determinar a direção da tendência e executar operações de longo/shorting quando a tendência se rompe.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa a faixa superior, a linha central e a linha inferior da faixa de Brin para determinar o intervalo de preços. A faixa superior e a linha inferior da faixa de Brin envolvem o preço, a linha central é a linha média, e a largura da faixa varia com a oscilação do preço.

A estratégia também é confirmada com a direção da entidade da linha K. Se a direção da entidade da linha K coincidir com a direção da tendência, como uma linha de sol nas tendências de múltiplos, a operação de abertura de posição é realizada. Se a direção da entidade da linha K for oposta à direção da tendência, como uma linha de sol nas tendências de múltiplos, o sinal é ignorado.

Especificamente, as regras de geração de sinais de negociação da estratégia são as seguintes:

1. Calcule as duas linhas superiores e médias da faixa de Brin para determinar a distância entre as duas linhas.

2. Quando o preço sobe de baixo para cima e entra na linha de Brin, é considerado um sinal de múltiplas cabeças.

3. Se a linha K for a linha Y, a tendência é confirmada e a posição é aberta.

4. Quando o preço se move de cima para baixo e quebra a linha de descida da faixa de Brin, é considerado um sinal de ponta

5. Se a linha K for negativa e a tendência for confirmada, a posição será aberta.

6. Stop loss ou stop loss com uma percentagem dada

A entrada de ruptura na faixa de brinquedo e a confirmação secundária em combinação com a direção da entidade da linha K permitem identificar efetivamente a direção da tendência, obtendo uma melhor entrada no início da tendência e uma saída lucrativa no meio da tendência.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, com as seguintes vantagens:

1. O uso da faixa de Brin é adaptável e pode ajustar dinamicamente o intervalo de ruptura para ações com diferentes taxas de volatilidade

2. Combinação de entidades de linha K para a confirmação secundária, que pode filtrar a falsa brecha

3. O uso de posições de linha média e longa reduz a frequência de negociação, o que ajuda a reduzir os custos de negociação e a perda de pontos de deslizamento.

4. Seguir a tendência a médio prazo, evitando oscilações de curto prazo, permite obter melhores taxas de risco/benefício

5. Execução quantitativa do programa, excelentes resultados de feedback, desempenho estável do disco rígido

6. Conceito de estratégia: claro, fácil de entender, com espaço para expansão

A linha K, que determina a direção da tendência por meio da correia de Brin, confirma o momento de entrada e pode efetivamente aproveitar as oportunidades de lucro trazidas pela vantagem quantitativa da linha média e longa. Esta é uma estratégia com uma forte praticidade.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Risco de falha de ruptura. A ruptura da faixa de Bryn é essencialmente um evento de probabilidade, existindo uma possibilidade de falsa ruptura.

2. Risco de reversão. A tendência de linha média e longa também pode ser reversível, e um ponto de parada razoável deve ser definido para controlar o risco.

3. Risco de otimização de parâmetros. Os parâmetros e os pontos de parada de Brin precisam ser razoavelmente otimizados de acordo com diferentes ações, caso contrário, isso afetará a estabilidade da estratégia.

4. Risco de otimização excessiva. Parâmetros de otimização excessiva de dados históricos podem levar a curva de ajuste da estratégia.

5. Risco de execução em disco. O process feedback e a execução em disco também podem ter um certo desvio.

Os riscos acima podem ser melhorados através das seguintes medidas:

1. Optimizar os parâmetros da faixa de Brin para escolher a largura de banda apropriada.

2. A tendência é confirmada por outros fatores, como volume de transações.

3. Ajuste dinâmico do ponto de parada para evitar que uma inversão excessiva cause perdas.

4. O uso de métodos como a análise de caminhada para a frente evita a sobre-conformidade.

5. Otimizar o modo de encomenda e controlar a eficiência de execução do disco rígido.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Combinação de mais indicadores de tendências de confirmação, como KDJ, MACD, etc., para melhorar a precisão do sinal.

2. Otimização dinâmica de parâmetros de faixa de Bryn, em vez de parâmetros fixos, usando métodos de aprendizagem de máquina.

3. A criação de um intervalo de compra e venda próximo do ponto de ruptura, gerando um sinal de negociação mais preciso.

4. Optimizar a estratégia de stop loss, usando stop loss de rastreamento dinâmico ou stop loss parcial.

5. Introdução de otimização de gestão de fundos, ajuste dinâmico de posições, controle de risco individual.

6. Combinação de execuções avançadas para melhorar a eficácia do disco rígido e reduzir os custos de transação e os pontos de deslizamento

7. Aumentar o julgamento do cenário de mercado, fechar estratégias em um determinado cenário, controlar o risco.

Ao introduzir mais indicadores técnicos e meios de otimização, pode-se aumentar ainda mais a estabilidade e a rentabilidade da estratégia, obtendo melhores resultados de feedback e real-time.

Resumir

Esta estratégia é uma típica estratégia de acompanhamento de tendências, com a ideia central de usar a faixa de Brin como um intervalo dinâmico para determinar a direção da tendência de preços. Combinando a entidade da linha K com a confirmação secundária, o ponto de entrada da faixa de Brin no início da tendência, com o objetivo de obter vantagem quantitativa no período médio da tendência.

A estratégia tem vantagens como o uso de tendências de julgamento de correia de Brin, sinal de confirmação de linha K, redução da frequência de negociação e execução programada. Também há um certo risco de falso avanço, dificuldade de otimização de stop loss e desvio de efeitos em disco rígido. A estabilidade e o desempenho em disco rígido da estratégia podem ser aumentados ainda mais com a introdução de mais indicadores técnicos, parâmetros de otimização dinâmica e meios de execução avançados.

Em geral, a estratégia é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, com uma ideia central clara, fácil de implementar e com uma forte viabilidade. Com otimização contínua e controle rigoroso de risco, pode ser um módulo de estratégia eficaz em um sistema de negociação quantitativa.